ЦБ РФ предложил банкам предоставить информацию за сентябрь о сделках с валютой
18.11.2010 08:06
Банк России разослал некоторым кредитным организациям запросы с требованием предоставить детальную информацию о валютных сделках, пишет в четверг газета «Коммерсант». Документ находится в распоряжении издания.
О получении письма от регулятора с вопросами о валютных операциях газете рассказали в нескольких банках из топ-100, в том числе крупнейших. В письме МГТУ ЦБ предлагает кредитным организациям предоставить информацию за сентябрь о том, какими именно активами и пассивами обусловлена их активность в сделках с валютой. Отдельно у банков запросили информацию о валютных сделках, совершенных вне биржи. Также ЦБ затребовал сведения о соответствии контрагентов по валютным операциям требованиям инструкции «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций». Кроме того, регулятора интересует аффилированность банков и их контрагентов по хеджирующим сделкам. При этом вне зависимости от факта аффилированности Банк России попросил назвать имена партнеров по хеджирующим сделкам, названия кредитных организаций, через которые проводились такие операции, предоставить о них детальные данные (с указанием оборотов и назначений платежей за каждый день). Отдельные вопросы у регулятора возникли по заемщикам, которые, получая кредиты в одной валюте, конвертировали их в другую.
Массовую рассылку банкам запросов о сути валютных операций ЦБ проводит уже второй раз в этом году, отмечает издание. Похожее письмо они получали в начале этого года. Правда, в том письме перечень вопросов был существенно уже: регулятора беспокоило формальное соблюдение банками требования об ограничении открытой валютной позиции 10% капитала. Очевидно, что предыдущий опрос подтвердил опасения регулятора о наличии чрезмерных валютных рисков в банковской системе, и теперь ЦБ решил оценить их масштаб, считают участники рынка. Именно этим может быть обусловлен вопрос ЦБ о сделках в иностранной валюте, проводимых вне биржи. «Дело в том, что банкам, желающим спекулировать на валюте без реальной страховки своих рисков, проще провести техническую хеджирующую сделку с аффилированным лицом или контролируемым иным способом клиентом вне биржи»,— пояснил газете вице-президент Транскредитбанка Павел Голенков.
Впрочем, причины, побудившие ЦБ снова обратить пристальное внимание на операции с валютой, касаются не только рискованной политики банков, уверены эксперты. С сентября на внутреннем валютном рынке наметилась тенденция к ослаблению рубля, которая сопровождается оттоком капитала. С сентября по текущий момент рубль ослабел к доллару на 0,6%, к евро — на 8,2%. Как сообщалось, в скорректированном варианте проекта основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ даже существенно повысил прогноз по чистому оттоку капитала из России. Если изначально ожидалось, что по итогам года он составит 8,7 млрд долларов, то теперь ЦБ прогнозирует 22 млрд. «Регулятор пытается выяснить, была ли у банков или их клиентов реальная потребность в валюте, или это были спекуляции»,— предположил главный экономист ФК «Открытие» Владимир Тихомиров. В сентябре ЦБ начал продавать валюту на внутреннем рынке (1 млрд долларов), чтобы сдержать рост валютных курсов, напоминает он. Однако в октябре объемы продаж увеличились, превысив 3 млрд долларов. «При этом фундаментальных причин для ослабления рубля не было, и цены на нефть продолжали расти. Поэтому ЦБ, который еще в сентябре не собирался менять прогноз по оттоку капитала из России, а теперь так существенно его пересмотрел, хочет понять, кто из банков играет против рубля», — сказал Тихомиров.
Девальвация 2008 года сопровождалась и усиливалась резким повышением спроса банков на валюту, напомнила аналитик компании «Совлинк» Ольга Беленькая: «Возможно, с учетом этого опыта ЦБ сейчас хочет проанализировать риски повторения подобного сценария и заставить не только банки, но и их клиентов более четко выполнять установленные ограничения». В частности, интерес к клиентам, конвертирующим полученные от банков ссуды в другую валюту, по ее мнению, может быть вызван тем, что регулятор хочет понять, есть ли за этими сделками экономический смысл, или компания просто выводит капитал из страны, а банк это финансирует.
Банк России разослал некоторым кредитным организациям запросы с требованием предоставить детальную информацию о валютных сделках, пишет в четверг газета «Коммерсант». Документ находится в распоряжении издания.
О получении письма от регулятора с вопросами о валютных операциях газете рассказали в нескольких банках из топ-100, в том числе крупнейших. В письме МГТУ ЦБ предлагает кредитным организациям предоставить информацию за сентябрь о том, какими именно активами и пассивами обусловлена их активность в сделках с валютой. Отдельно у банков запросили информацию о валютных сделках, совершенных вне биржи. Также ЦБ затребовал сведения о соответствии контрагентов по валютным операциям требованиям инструкции «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций». Кроме того, регулятора интересует аффилированность банков и их контрагентов по хеджирующим сделкам. При этом вне зависимости от факта аффилированности Банк России попросил назвать имена партнеров по хеджирующим сделкам, названия кредитных организаций, через которые проводились такие операции, предоставить о них детальные данные (с указанием оборотов и назначений платежей за каждый день). Отдельные вопросы у регулятора возникли по заемщикам, которые, получая кредиты в одной валюте, конвертировали их в другую.
Массовую рассылку банкам запросов о сути валютных операций ЦБ проводит уже второй раз в этом году, отмечает издание. Похожее письмо они получали в начале этого года. Правда, в том письме перечень вопросов был существенно уже: регулятора беспокоило формальное соблюдение банками требования об ограничении открытой валютной позиции 10% капитала. Очевидно, что предыдущий опрос подтвердил опасения регулятора о наличии чрезмерных валютных рисков в банковской системе, и теперь ЦБ решил оценить их масштаб, считают участники рынка. Именно этим может быть обусловлен вопрос ЦБ о сделках в иностранной валюте, проводимых вне биржи. «Дело в том, что банкам, желающим спекулировать на валюте без реальной страховки своих рисков, проще провести техническую хеджирующую сделку с аффилированным лицом или контролируемым иным способом клиентом вне биржи»,— пояснил газете вице-президент Транскредитбанка Павел Голенков.
Впрочем, причины, побудившие ЦБ снова обратить пристальное внимание на операции с валютой, касаются не только рискованной политики банков, уверены эксперты. С сентября на внутреннем валютном рынке наметилась тенденция к ослаблению рубля, которая сопровождается оттоком капитала. С сентября по текущий момент рубль ослабел к доллару на 0,6%, к евро — на 8,2%. Как сообщалось, в скорректированном варианте проекта основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ даже существенно повысил прогноз по чистому оттоку капитала из России. Если изначально ожидалось, что по итогам года он составит 8,7 млрд долларов, то теперь ЦБ прогнозирует 22 млрд. «Регулятор пытается выяснить, была ли у банков или их клиентов реальная потребность в валюте, или это были спекуляции»,— предположил главный экономист ФК «Открытие» Владимир Тихомиров. В сентябре ЦБ начал продавать валюту на внутреннем рынке (1 млрд долларов), чтобы сдержать рост валютных курсов, напоминает он. Однако в октябре объемы продаж увеличились, превысив 3 млрд долларов. «При этом фундаментальных причин для ослабления рубля не было, и цены на нефть продолжали расти. Поэтому ЦБ, который еще в сентябре не собирался менять прогноз по оттоку капитала из России, а теперь так существенно его пересмотрел, хочет понять, кто из банков играет против рубля», — сказал Тихомиров.
Девальвация 2008 года сопровождалась и усиливалась резким повышением спроса банков на валюту, напомнила аналитик компании «Совлинк» Ольга Беленькая: «Возможно, с учетом этого опыта ЦБ сейчас хочет проанализировать риски повторения подобного сценария и заставить не только банки, но и их клиентов более четко выполнять установленные ограничения». В частности, интерес к клиентам, конвертирующим полученные от банков ссуды в другую валюту, по ее мнению, может быть вызван тем, что регулятор хочет понять, есть ли за этими сделками экономический смысл, или компания просто выводит капитал из страны, а банк это финансирует.