ФРС США может на год отложить обязательные стресс-тесты для банков среднего размера
Федеральная резервная система США может отложить введение обязательного ежегодного стресс-теста для банков средних размеров до сентября 2013 года, говорится в сообщении регулятора.
Речь идет о кредитных организациях, стоимость активов которых составляет 10—50 млрд долларов.
В декабре 2011 года ФРС предложила проводить обязательный стресс-тест банков среднего размера, однако предложение еще не было утверждено.
В марте текущего года четыре крупных банка США (Citigroup, Ally Financial, MetLife и SunTrust) не прошли стресс-тесты ФРС. Вместе с тем как минимум шесть финансовых организаций (JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, PNC Financial, US Bancorp и BB&T) эти испытания успешно выдержали.
При этом в 2009 году половина исследуемых банков провалила стресс-тест.
Анализ кредитных организаций заключается в оценке устойчивости крупнейших игроков банковского сектора в тяжелых экономических условиях: условия нынешнего стресс-теста включали пиковый уровень безработицы на уровне 13%, 50-процентное падение цен на акции, 21-процентное снижение цен на жилье. При таком сценарии 19 холдинговых компаний крупнейших банков могут понести убытки на уровне примерно 534 млрд долларов за девять «стрессовых» кварталов.
Двумя месяцами ранее 19 крупнейших финансовых организаций представили регулятору данные, демонстрирующие их способность противостоять серьезным шокам в мировой экономике.
Речь идет о кредитных организациях, стоимость активов которых составляет 10—50 млрд долларов.
В декабре 2011 года ФРС предложила проводить обязательный стресс-тест банков среднего размера, однако предложение еще не было утверждено.
В марте текущего года четыре крупных банка США (Citigroup, Ally Financial, MetLife и SunTrust) не прошли стресс-тесты ФРС. Вместе с тем как минимум шесть финансовых организаций (JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, PNC Financial, US Bancorp и BB&T) эти испытания успешно выдержали.
При этом в 2009 году половина исследуемых банков провалила стресс-тест.
Анализ кредитных организаций заключается в оценке устойчивости крупнейших игроков банковского сектора в тяжелых экономических условиях: условия нынешнего стресс-теста включали пиковый уровень безработицы на уровне 13%, 50-процентное падение цен на акции, 21-процентное снижение цен на жилье. При таком сценарии 19 холдинговых компаний крупнейших банков могут понести убытки на уровне примерно 534 млрд долларов за девять «стрессовых» кварталов.
Двумя месяцами ранее 19 крупнейших финансовых организаций представили регулятору данные, демонстрирующие их способность противостоять серьезным шокам в мировой экономике.