Введение "Базеля III" не решит основных проблем банков РФ - глава ГИКО ЦБ
Об этом заявил руководитель Главной инспекции кредитных организаций (ГИКО) Банка России Владимир Сафронов на банковском конгрессе в Санкт-Петербурге.
"Базель III" сохраняет минимальное требование для общих активов на уровне 8% от активов, оцениваемых как рискованные, но взамен повышает уровень капитала первого уровня (так называемый Core Tier 1) до 4,5% с 2%, а также Tier 1 (хорошее качество активов плюс субординация обязательств) - до 6% с 4%. Кроме того, чтобы избежать циклических эффектов, возможных с "Базелем II", он также вводит "буфер" в размере 2,5% - то есть дополнительный буферный капитал для покрытия возможных потерь.
По словам Сафронова, введение "Базеля III" окажет позитивное влияние на финансовую устойчивость российских банков, но вопрос состоит в том, сопоставим ли эффект от реализации "Базеля III", с теми усилиями, которые придется осуществить российским банкам для выполнения этих требований.
"Мое экспертное мнение - реализация требований "Базеля III" по капиталу первого уровня не потребует значительных усилий, если абстрагироваться от качества кредитных портфелей. Для формального выполнения требований по капиталу банкам не потребуется существенных усилий, что объясняется, с одной стороны, исторически сложившимися количественными требованиями к достаточности капитала, а с другой - неразвитостью инновационных инструментов, и в итоге структура капитала, в основном, соответствует "Базелю III", - сказал Сафронов.
Предполагается, что "Базель III" будет способствовать долгосрочной стабильности, и РФ, как участнице финансовых рынков, безусловно, необходимо придерживаться общих принципов регулирования, подчеркнул представитель ЦБ России.
"Но это надо рассматривать в контексте проблем российского банковского сектора: низкое качество капитала, умышленная нетранспарентность и проблемы с качеством активов. Концентрация рисков на собственников и связанность - эти проблемы решаются "Базелем III" очень ограниченно. Это все равно, что попытаться осуществить тонкую настройку рояля, у которого отсутствуют клавиши или струны", - пояснил руководитель ГИКО.
По его словам, для решения этих проблем нужны другие инструменты, в том числе, повышающие ответственность собственников и топ-менеджеров за фальсификацию данных. Нужна более предметная работа регулятора по селекции и оценке кредитного риска, мотивированного суждения. Для этого требуется серьезная законодательная поддержка, уверен он.
Что касается других требований "Базеля III", например, по долговой нагрузке, ликвидности и к системе управления рисками, то это потребует дополнительных усилий, но учитывая этапность этих требований, времени у российских банков для их адаптации достаточно, считает Сафронов.
"Базель III" сохраняет минимальное требование для общих активов на уровне 8% от активов, оцениваемых как рискованные, но взамен повышает уровень капитала первого уровня (так называемый Core Tier 1) до 4,5% с 2%, а также Tier 1 (хорошее качество активов плюс субординация обязательств) - до 6% с 4%. Кроме того, чтобы избежать циклических эффектов, возможных с "Базелем II", он также вводит "буфер" в размере 2,5% - то есть дополнительный буферный капитал для покрытия возможных потерь.
По словам Сафронова, введение "Базеля III" окажет позитивное влияние на финансовую устойчивость российских банков, но вопрос состоит в том, сопоставим ли эффект от реализации "Базеля III", с теми усилиями, которые придется осуществить российским банкам для выполнения этих требований.
"Мое экспертное мнение - реализация требований "Базеля III" по капиталу первого уровня не потребует значительных усилий, если абстрагироваться от качества кредитных портфелей. Для формального выполнения требований по капиталу банкам не потребуется существенных усилий, что объясняется, с одной стороны, исторически сложившимися количественными требованиями к достаточности капитала, а с другой - неразвитостью инновационных инструментов, и в итоге структура капитала, в основном, соответствует "Базелю III", - сказал Сафронов.
Предполагается, что "Базель III" будет способствовать долгосрочной стабильности, и РФ, как участнице финансовых рынков, безусловно, необходимо придерживаться общих принципов регулирования, подчеркнул представитель ЦБ России.
"Но это надо рассматривать в контексте проблем российского банковского сектора: низкое качество капитала, умышленная нетранспарентность и проблемы с качеством активов. Концентрация рисков на собственников и связанность - эти проблемы решаются "Базелем III" очень ограниченно. Это все равно, что попытаться осуществить тонкую настройку рояля, у которого отсутствуют клавиши или струны", - пояснил руководитель ГИКО.
По его словам, для решения этих проблем нужны другие инструменты, в том числе, повышающие ответственность собственников и топ-менеджеров за фальсификацию данных. Нужна более предметная работа регулятора по селекции и оценке кредитного риска, мотивированного суждения. Для этого требуется серьезная законодательная поддержка, уверен он.
Что касается других требований "Базеля III", например, по долговой нагрузке, ликвидности и к системе управления рисками, то это потребует дополнительных усилий, но учитывая этапность этих требований, времени у российских банков для их адаптации достаточно, считает Сафронов.