Банк России думает об ужесточении требований к капиталу и ликвидности для значимых банков
24.05.2011 20:56
Банк России думает об ужесточении требований к капиталу и ликвидности для системнозначимых банков, но взамен готов дать им поблажки, возможно — доступ к более «длинному» и «мягкому» рефинансированию.
«Когда будем определять признаки системнозначимых институтов, нужно думать не только об обременении, но о стимулах», — сказал директор департамента финансовой стабильности ЦБР Владимир Чистюхин на заседании круглого стола в Совете Федерации.
Кризис заставил регуляторов всего мира задуматься об ужесточении требований к финансовой системе. Под особое внимание попала деятельность банков «too big to fail». Российский ЦБ в 2008 году сформировал так называемый «второй контур надзора», примерно за 200 банками.
Чистюхин сказал, что ЦБ продолжает работу над определением критериев системнозначимых банков.
«Идет о речь о выделении системнозначимых финансовых институтов, в большей степени говорят о банках, но это касается всех субъектов финансового рынка… В отношении этих институтов будут применены более суровые надзорные требования, как минимум по ликвидности и капиталу — для банков … и это более интенсивный надзор в отношении таких институтов».
Попадая на большее обременение по капиталу банкам и их акционерам придется смириться с меньшей доходностью на капитал.
«Либо банк должен согласиться с тем, что его доходность на капитал будет ниже, либо банк должен заниматься более высокорисковыми операциями, чтобы получать больший доход», — сказал Чистюхин.
По его словам, простимулировать банки стать более устойчивыми могут внешние преференции: лучшие условия привлечения на финансовых рынках, более высокие рейтинги, а также повышение имиджа в глазах инвесторов.
Однако помимо внешних стимулов, «должны быть внутренние», считает Чистюхин.
«Можно, например, задуматься на тем, чтобы системнозначимые финансовые институты имели доступ к более долгосрочному рефинансированию», — сказал он.
Сейчас предел предоставления средств ЦБ не превышает года, но на практике эти сроки намного короче, сказал Чистюхин.
«Может быть для системнозначимых финансовых институтов с учетом того, что они такие надежные и устойчивые нужно удлинять и приближать к максимальному», — предложил он.
По словам Чистюхина, речь может идти о более привлекательных дисконтах при рефинансировании системнозначимых банков под ценные бумаги.
ЦБР собирается следовать международной практике и в вопросе «регулятивных послаблений в обмен на устойчивость» для центральных контрагентов.
«Если кредитная организация будет центральным контрагентом (риски по операциям с которым классифицируется ниже), за это мы потребуем, чтобы центральный контрагент действительно обеспечил необходимую устойчивость… его система управления рисками должны быть на высоком уровне… его система маржин коллов, система дефолтных фондов, капитала должны быть адекватными», — сказал Чистюхин.
ЦБ и Федеральная служба по финансовым рынкам также думают над тем, чтобы свести к минимуму регулятивный арбитраж между профучастниками и банками.
«Нам нужно очень постараться, чтобы эти требования не создавали регулятивного арбитража, чтобы у участников рынка было меньше стимулов рассуждать на тему того, кем им выгоднее быть — профучастником, не являясь кредитной организацией, или кредитной организацией с лицензией профучастника», — подытожил Чистюхин.
Банк России думает об ужесточении требований к капиталу и ликвидности для системнозначимых банков, но взамен готов дать им поблажки, возможно — доступ к более «длинному» и «мягкому» рефинансированию.
«Когда будем определять признаки системнозначимых институтов, нужно думать не только об обременении, но о стимулах», — сказал директор департамента финансовой стабильности ЦБР Владимир Чистюхин на заседании круглого стола в Совете Федерации.
Кризис заставил регуляторов всего мира задуматься об ужесточении требований к финансовой системе. Под особое внимание попала деятельность банков «too big to fail». Российский ЦБ в 2008 году сформировал так называемый «второй контур надзора», примерно за 200 банками.
Чистюхин сказал, что ЦБ продолжает работу над определением критериев системнозначимых банков.
«Идет о речь о выделении системнозначимых финансовых институтов, в большей степени говорят о банках, но это касается всех субъектов финансового рынка… В отношении этих институтов будут применены более суровые надзорные требования, как минимум по ликвидности и капиталу — для банков … и это более интенсивный надзор в отношении таких институтов».
Попадая на большее обременение по капиталу банкам и их акционерам придется смириться с меньшей доходностью на капитал.
«Либо банк должен согласиться с тем, что его доходность на капитал будет ниже, либо банк должен заниматься более высокорисковыми операциями, чтобы получать больший доход», — сказал Чистюхин.
По его словам, простимулировать банки стать более устойчивыми могут внешние преференции: лучшие условия привлечения на финансовых рынках, более высокие рейтинги, а также повышение имиджа в глазах инвесторов.
Однако помимо внешних стимулов, «должны быть внутренние», считает Чистюхин.
«Можно, например, задуматься на тем, чтобы системнозначимые финансовые институты имели доступ к более долгосрочному рефинансированию», — сказал он.
Сейчас предел предоставления средств ЦБ не превышает года, но на практике эти сроки намного короче, сказал Чистюхин.
«Может быть для системнозначимых финансовых институтов с учетом того, что они такие надежные и устойчивые нужно удлинять и приближать к максимальному», — предложил он.
По словам Чистюхина, речь может идти о более привлекательных дисконтах при рефинансировании системнозначимых банков под ценные бумаги.
ЦБР собирается следовать международной практике и в вопросе «регулятивных послаблений в обмен на устойчивость» для центральных контрагентов.
«Если кредитная организация будет центральным контрагентом (риски по операциям с которым классифицируется ниже), за это мы потребуем, чтобы центральный контрагент действительно обеспечил необходимую устойчивость… его система управления рисками должны быть на высоком уровне… его система маржин коллов, система дефолтных фондов, капитала должны быть адекватными», — сказал Чистюхин.
ЦБ и Федеральная служба по финансовым рынкам также думают над тем, чтобы свести к минимуму регулятивный арбитраж между профучастниками и банками.
«Нам нужно очень постараться, чтобы эти требования не создавали регулятивного арбитража, чтобы у участников рынка было меньше стимулов рассуждать на тему того, кем им выгоднее быть — профучастником, не являясь кредитной организацией, или кредитной организацией с лицензией профучастника», — подытожил Чистюхин.