Standard & Poor’s пересматривает свои критерии рейтинговой оценки банков
В настоящее время Служба рейтингов Standard & Poor’s пересматривает свои критерии рейтинговой оценки банков, финансовых компаний и институциональных брокеров (см. «Уведомление о предполагаемом изменении критериев: банки, финансовые компании и институциональные брокеры», опубликованное 11 марта 2009 г. в RatingsDirect).
Этот пересмотр проводится с целью более последовательного применения наших критериев в разных странах мира, а его результатом, скорее всего, станет уточнение некоторых наших допущений и методологий и, возможно, небольшая корректировка рейтингов отдельных банков.
Наши рейтинги уже довольно существенно скорректированы с учетом нынешней операционной среды, поэтому мы не ожидаем, что предстоящее изменение критериев приведет к какому-либо системному пересмотру рейтинговых оценок в сторону повышения или понижения.
«В последние три года у нас была возможность лучше понять, как ведут себя отдельные банковские системы и входящие в них кредитные организации в период системного стресса. Исходя из этого, мы проводим комплексный пересмотр всех наших допущений и методологий, используемых для рейтинговой оценки банков. Критерии необходимо периодически пересматривать и корректировать для того, чтобы они соответствовали современным требованиям и отражали динамику рисков на мировых банковских рынках», — заявил кредитный аналитик Standard & Poor’s Джаян Дру.
В рамках предстоящего изменения критериев рейтинговой оценки банков предполагается:
- учесть в нашей методологии последние события, затронувшие мировую банковскую систему (такие, как финансовый кризис, интервенционистская политика правительств и новые предложения Basel 3);
- четко сформулировать критерии, используемые как для оценки собственной кредитоспособности, так и для определения кредитных рейтингов эмитентов;
- объяснить, как мы оцениваем вероятность экстренной поддержки со стороны государства или материнской группы;
- повысить значение макрофакторов риска за счет большего акцента на оценке страновых рисков банковского сектора и ее влияния на динамику отраслевых рисков;
- в большей степени учитывать относительные характеристики соответствующих бизнес-моделей (включая доверие населения, фондирование, концентрацию, стратегию и ее реализацию) при нашей оценке профиля бизнес-рисков;
- в большей степени интегрировать стресс-тестирование в наш анализ капитала и доходов, а также в нашу оценку профиля финансовых рисков собственной кредитоспособности банка;
- учитывать нашу оценку собственной кредитоспособности банка при определении наших рейтингов гибридных инструментов капитала.
Этот пересмотр проводится с целью более последовательного применения наших критериев в разных странах мира, а его результатом, скорее всего, станет уточнение некоторых наших допущений и методологий и, возможно, небольшая корректировка рейтингов отдельных банков.
Наши рейтинги уже довольно существенно скорректированы с учетом нынешней операционной среды, поэтому мы не ожидаем, что предстоящее изменение критериев приведет к какому-либо системному пересмотру рейтинговых оценок в сторону повышения или понижения.
«В последние три года у нас была возможность лучше понять, как ведут себя отдельные банковские системы и входящие в них кредитные организации в период системного стресса. Исходя из этого, мы проводим комплексный пересмотр всех наших допущений и методологий, используемых для рейтинговой оценки банков. Критерии необходимо периодически пересматривать и корректировать для того, чтобы они соответствовали современным требованиям и отражали динамику рисков на мировых банковских рынках», — заявил кредитный аналитик Standard & Poor’s Джаян Дру.
В рамках предстоящего изменения критериев рейтинговой оценки банков предполагается:
- учесть в нашей методологии последние события, затронувшие мировую банковскую систему (такие, как финансовый кризис, интервенционистская политика правительств и новые предложения Basel 3);
- четко сформулировать критерии, используемые как для оценки собственной кредитоспособности, так и для определения кредитных рейтингов эмитентов;
- объяснить, как мы оцениваем вероятность экстренной поддержки со стороны государства или материнской группы;
- повысить значение макрофакторов риска за счет большего акцента на оценке страновых рисков банковского сектора и ее влияния на динамику отраслевых рисков;
- в большей степени учитывать относительные характеристики соответствующих бизнес-моделей (включая доверие населения, фондирование, концентрацию, стратегию и ее реализацию) при нашей оценке профиля бизнес-рисков;
- в большей степени интегрировать стресс-тестирование в наш анализ капитала и доходов, а также в нашу оценку профиля финансовых рисков собственной кредитоспособности банка;
- учитывать нашу оценку собственной кредитоспособности банка при определении наших рейтингов гибридных инструментов капитала.