ЦБ разработал методику проверки отдельных ссуд банков для оценки их рискованности в целом
Банк России разработал методику проверок, которая позволит использовать результаты анализа небольшой части розничных банковских портфелей для оценки их рискованности в целом. Об этом «Коммерсанту» рассказал зампред ЦБ, руководитель главной инспекции Банка России Владимир Сафронов.
«Речь идет о проблеме экстраполяции результатов оценки выборки потребительских ссуд на весь портфель соответствующих однородных ссуд (это розничные портфели: обычно пос-кредитов, карточных ссуд и кредитов наличными. — Прим. газеты)», — пояснил он. По его словам, методика, описывающая правила формирования случайной выборки и экстраполяции результатов ее оценки, уже разработана департаментом банковского регулирования. Сначала методика будет опробована в ходе проверок при оценке активов санируемых банков, а потом уже будет изучена возможность использования этой методики для определения уровня рисков, уточнил Сафронов.
Сейчас розничные кредиты ввиду их очень большого количества ЦБ при проверках банков может оценивать только выборочно. В крупных банках число кредитов достигает сотен тысяч на один банк. И на практике выборка в банках, специализирующихся на потребкредитовании, составляет 1-2% от объема портфеля. Экстраполировать результаты оценки выборки на весь портфель регулятор пока не может, так как это не предусмотрено его же нормативными актами по оценке качества ссуд и формированию резервов.
Поэтому точность оценки качества портфелей выданных банками однородных ссуд в результате проверок ЦБ сильно варьируется, и высоки риски недооценки всей тяжести ситуации в банке и, главное, невозможности применить к нему своевременно соответствующие меры воздействия. «Банк России должен все свои действия обосновывать документально и в отсутствие возможности экстраполяции результатов оценки выборки на весь портфель не может предъявить банку требование о доформировании резервов по всему портфелю», — говорит Сафронов. Собственно, новый подход позволит гораздо более точно ставить банкам диагноз, а заодно даст возможность своевременно применять к ним меры воздействия, соответствующие реальной ситуации, заключил он.
По мнению банкиров, при взвешенном подходе ЦБ новация может положительно сказаться на рынке. «Если ЦБ будет руководствоваться подобным подходом, то существенных изменений в уровне резервирования от такой экстраполяции для добросовестных банков я не вижу», — говорит финансовый директор Совкомбанка Андрей Оснос. Для тех же банков, которые недостоверно отражают риски в отчетности, подобный подход может привести к существенному доначислению резервов, что в целом правильно, поскольку резервы — страховка банка от возможных потерь, которые могут привести к его дестабилизации, заключает он.
Аудиторы, использующие в своей практике такую экстраполяцию для оценки рисков, заверяют: подход вполне рабочий. «Не вдаваясь в статистическую теорию, необходимо задать ряд параметров, в том числе уровень допустимого отклонения, и по определенной формуле получить число кредитов, которое необходимо проверить, — говорит собеседник издания из числа аудиторов. — При этом система устроена таким образом, что при дальнейшем увеличении проверяемой выборки результат будет неизменным, то есть можно экстраполировать его на весь массив данных».
«Речь идет о проблеме экстраполяции результатов оценки выборки потребительских ссуд на весь портфель соответствующих однородных ссуд (это розничные портфели: обычно пос-кредитов, карточных ссуд и кредитов наличными. — Прим. газеты)», — пояснил он. По его словам, методика, описывающая правила формирования случайной выборки и экстраполяции результатов ее оценки, уже разработана департаментом банковского регулирования. Сначала методика будет опробована в ходе проверок при оценке активов санируемых банков, а потом уже будет изучена возможность использования этой методики для определения уровня рисков, уточнил Сафронов.
Сейчас розничные кредиты ввиду их очень большого количества ЦБ при проверках банков может оценивать только выборочно. В крупных банках число кредитов достигает сотен тысяч на один банк. И на практике выборка в банках, специализирующихся на потребкредитовании, составляет 1-2% от объема портфеля. Экстраполировать результаты оценки выборки на весь портфель регулятор пока не может, так как это не предусмотрено его же нормативными актами по оценке качества ссуд и формированию резервов.
Поэтому точность оценки качества портфелей выданных банками однородных ссуд в результате проверок ЦБ сильно варьируется, и высоки риски недооценки всей тяжести ситуации в банке и, главное, невозможности применить к нему своевременно соответствующие меры воздействия. «Банк России должен все свои действия обосновывать документально и в отсутствие возможности экстраполяции результатов оценки выборки на весь портфель не может предъявить банку требование о доформировании резервов по всему портфелю», — говорит Сафронов. Собственно, новый подход позволит гораздо более точно ставить банкам диагноз, а заодно даст возможность своевременно применять к ним меры воздействия, соответствующие реальной ситуации, заключил он.
По мнению банкиров, при взвешенном подходе ЦБ новация может положительно сказаться на рынке. «Если ЦБ будет руководствоваться подобным подходом, то существенных изменений в уровне резервирования от такой экстраполяции для добросовестных банков я не вижу», — говорит финансовый директор Совкомбанка Андрей Оснос. Для тех же банков, которые недостоверно отражают риски в отчетности, подобный подход может привести к существенному доначислению резервов, что в целом правильно, поскольку резервы — страховка банка от возможных потерь, которые могут привести к его дестабилизации, заключает он.
Аудиторы, использующие в своей практике такую экстраполяцию для оценки рисков, заверяют: подход вполне рабочий. «Не вдаваясь в статистическую теорию, необходимо задать ряд параметров, в том числе уровень допустимого отклонения, и по определенной формуле получить число кредитов, которое необходимо проверить, — говорит собеседник издания из числа аудиторов. — При этом система устроена таким образом, что при дальнейшем увеличении проверяемой выборки результат будет неизменным, то есть можно экстраполировать его на весь массив данных».