ЦБ разъяснил банкам продвинутый подход к управлению рисками по «Базелю-II»
Банк России опубликовал проект положения «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов», подготовленного на основе международных требований «Базель-II». Документ размещен на сайте регулятора.
В пояснительной записке к проекту нормативного акта говорится, что новое положение ЦБ является альтернативой стандартному подходу к оценке кредитного риска, прописанному в инструкции 139-И «Об обязательных нормативах банков». В настоящее время банки используют упрощенный подход к оценке кредитных рисков по «Базелю-II», что не позволяет с высокой точностью рассчитывать достаточность их капитала.
В проекте отражены два подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов: базовый и продвинутый. При использовании базового подхода банки самостоятельно оценивают лишь один элемент кредитного риска — вероятность дефолта заемщика. Продвинутый же подход обязывает банки оценивать уровень потерь при дефолте и величину кредитного требования, подверженную риску дефолта, а также рассчитывать срок до погашения кредитного требования.
Перейти на продвинутый подход к оценке кредитных рисков по стандартам «Базеля-II» планируется в начале 2015 года. Однако использовать его ЦБ разрешит не всем банкам, а только тем, чей объем активов превышает 500 млрд рублей. Таким требованиям, по данным портала Банки.ру, отвечают лишь 12 кредитных организаций: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВТБ 24, РСХБ, Банк Москвы, Альфа-Банк, НОМОС-Банк, ЮниКредит Банк, ПСБ, Росбанк и Райффайзенбанк.
В пояснительной записке к проекту нормативного акта говорится, что новое положение ЦБ является альтернативой стандартному подходу к оценке кредитного риска, прописанному в инструкции 139-И «Об обязательных нормативах банков». В настоящее время банки используют упрощенный подход к оценке кредитных рисков по «Базелю-II», что не позволяет с высокой точностью рассчитывать достаточность их капитала.
В проекте отражены два подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов: базовый и продвинутый. При использовании базового подхода банки самостоятельно оценивают лишь один элемент кредитного риска — вероятность дефолта заемщика. Продвинутый же подход обязывает банки оценивать уровень потерь при дефолте и величину кредитного требования, подверженную риску дефолта, а также рассчитывать срок до погашения кредитного требования.
Перейти на продвинутый подход к оценке кредитных рисков по стандартам «Базеля-II» планируется в начале 2015 года. Однако использовать его ЦБ разрешит не всем банкам, а только тем, чей объем активов превышает 500 млрд рублей. Таким требованиям, по данным портала Банки.ру, отвечают лишь 12 кредитных организаций: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВТБ 24, РСХБ, Банк Москвы, Альфа-Банк, НОМОС-Банк, ЮниКредит Банк, ПСБ, Росбанк и Райффайзенбанк.