Fitch: НОМОС-Банк имеет значительные риски по сделкам обратного РЕПО и большой объем связанных кредитов
Fitch повысило рейтинг дефолта эмитента НОМОС-Банка (с «BB-» до «BB», прогноз «стабильный»), но обратило внимание на значительные риски банка по сделкам обратного РЕПО и увеличение объемов кредитования связанных сторон. Об этом, со ссылкой на информацию рейтингового агентства, пишет газета «РБК daily». Последний показатель у НОМОС-Банка даже выше, чем у испытывающего трудности Банка Москвы, отмечают эксперты.
Как сообщили в агентстве, на уровень оценки кредитной организации повлияли, в частности, поддержка банка со стороны ключевых акционеров — групп ИСТ и PPF — в период кризиса и повышение гибкости капитала после проведения банком IPO.
При этом аналитики Fitch обращают внимание на значительные рыночные риски НОМОС-Банка, связанные с существенным финансированием сделок обратного РЕПО, часть которых носит долгосрочный характер (12% от объема кредитного портфеля, по данным Fitch). В НОМОС-Банке изданию сообщили, что не считают сделки рискованными, так как они обеспечены высоколиквидными бумагами. Сделки обратного РЕПО предполагают кредитование под ценные бумаги, и, в случае если заемщик не вернет деньги, а рынок будет падать, банку придется списывать в убыток просевшие по стоимости бумаги при переоценке портфеля.
Однако убытки НОМОС-Банк может понести не только из-за сделок обратного РЕПО. Как отмечают аналитики Fitch, активы банка включают высокие риски по Белоруссии и белорусским банкам. В самом НОМОС-Банке не стали пояснять, какие активы он имеет в Белоруссии и кредитовал ли белорусские банки.
Кроме того, в Fitch обращают внимание на то, что в НОМОС-Банке в последнее время увеличилось кредитование, основанное на взаимоотношениях акционеров и менеджмента банка и связанных сторон, выросло также инвестиционное кредитование. По состоянию на первый квартал объем кредитов связанным сторонам у НОМОС-Банка составлял 28 млрд рублей (48% основной части собственных средств банка), сообщает Fitch. Еще порядка 30 млрд (51% основной части собственных средств), по информации агентства, некоторым образом связаны с активами и бизнес-партнерами группы ИСТ. В НОМОС-Банке про кредитование связанных сторон газете сказали лишь, что «их обслуживание осуществляется на рыночных условиях».
Кредитование связанных заемщиков является одним из самых болезненных моментов российского банковского рынка, отмечает издание. По показателям концентрации крупных рисков, в том числе на связанные стороны, лидерами являются банк «Санкт-Петербург», Газпромбанк и Связь-Банк, говорит заместитель генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев. «НОМОС-Банк находится в первой десятке по показателям концентрации крупных рисков и по доле связанных лиц. У него этот показатель даже выше, чем у Банка Москвы», — сказал Самиев. В свое время президент банка «ВТБ 24» Михаил Задорнов отмечал, что по итогам проведенного due diligence Банка Москвы было установлено, что он состоял из двух банков: одного — с работающими активами и второго — банка экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина, через который выдавались кредиты связанным с ним компаниям.
По оценкам Fitch, регулятивный показатель достаточности капитала НОМОС-Банка на самостоятельной основе (12,5% на конец июня 2011 года) существенно ниже показателя достаточности общего капитала по Базельскому соглашению, главным образом ввиду того, что инвестиция в Ханты-Мансийский Банк в размере 12 млрд рублей вычитается из регулятивного капитала. НОМОС-Банк, возможно, будет стремиться вновь выйти на рынки акционерного капитала для финансирования покупки оставшихся 44% Ханты-Мансийского Банка, которые должны быть проданы региональным правительством на аукционе, считают в Fitch.
Как сообщили в агентстве, на уровень оценки кредитной организации повлияли, в частности, поддержка банка со стороны ключевых акционеров — групп ИСТ и PPF — в период кризиса и повышение гибкости капитала после проведения банком IPO.
При этом аналитики Fitch обращают внимание на значительные рыночные риски НОМОС-Банка, связанные с существенным финансированием сделок обратного РЕПО, часть которых носит долгосрочный характер (12% от объема кредитного портфеля, по данным Fitch). В НОМОС-Банке изданию сообщили, что не считают сделки рискованными, так как они обеспечены высоколиквидными бумагами. Сделки обратного РЕПО предполагают кредитование под ценные бумаги, и, в случае если заемщик не вернет деньги, а рынок будет падать, банку придется списывать в убыток просевшие по стоимости бумаги при переоценке портфеля.
Однако убытки НОМОС-Банк может понести не только из-за сделок обратного РЕПО. Как отмечают аналитики Fitch, активы банка включают высокие риски по Белоруссии и белорусским банкам. В самом НОМОС-Банке не стали пояснять, какие активы он имеет в Белоруссии и кредитовал ли белорусские банки.
Кроме того, в Fitch обращают внимание на то, что в НОМОС-Банке в последнее время увеличилось кредитование, основанное на взаимоотношениях акционеров и менеджмента банка и связанных сторон, выросло также инвестиционное кредитование. По состоянию на первый квартал объем кредитов связанным сторонам у НОМОС-Банка составлял 28 млрд рублей (48% основной части собственных средств банка), сообщает Fitch. Еще порядка 30 млрд (51% основной части собственных средств), по информации агентства, некоторым образом связаны с активами и бизнес-партнерами группы ИСТ. В НОМОС-Банке про кредитование связанных сторон газете сказали лишь, что «их обслуживание осуществляется на рыночных условиях».
Кредитование связанных заемщиков является одним из самых болезненных моментов российского банковского рынка, отмечает издание. По показателям концентрации крупных рисков, в том числе на связанные стороны, лидерами являются банк «Санкт-Петербург», Газпромбанк и Связь-Банк, говорит заместитель генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев. «НОМОС-Банк находится в первой десятке по показателям концентрации крупных рисков и по доле связанных лиц. У него этот показатель даже выше, чем у Банка Москвы», — сказал Самиев. В свое время президент банка «ВТБ 24» Михаил Задорнов отмечал, что по итогам проведенного due diligence Банка Москвы было установлено, что он состоял из двух банков: одного — с работающими активами и второго — банка экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина, через который выдавались кредиты связанным с ним компаниям.
По оценкам Fitch, регулятивный показатель достаточности капитала НОМОС-Банка на самостоятельной основе (12,5% на конец июня 2011 года) существенно ниже показателя достаточности общего капитала по Базельскому соглашению, главным образом ввиду того, что инвестиция в Ханты-Мансийский Банк в размере 12 млрд рублей вычитается из регулятивного капитала. НОМОС-Банк, возможно, будет стремиться вновь выйти на рынки акционерного капитала для финансирования покупки оставшихся 44% Ханты-Мансийского Банка, которые должны быть проданы региональным правительством на аукционе, считают в Fitch.