Fitch изменило прогноз по рейтингам МБРР и Далькомбанка на «Позитивный»
Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента ("РДЭ") Московского Банка Реконструкции и Развития ("МБРР") и Далькомбанка со "Стабильного" на "Позитивный". Одновременно агентство подтвердило долгосрочные РДЭ обоих банков на уровне "B+". Полный список рейтинговых действий по указанным банкам приведен в конце этого сообщения.
Пересмотр прогноза по рейтингам МБРР и Далькомбанка следует за пересмотром прогноза по рейтингам Акционерной финансовой корпорации Система ("АФК "Система", "BB-") со "Стабильного" на "Позитивный" (см. сообщение Fitch от 25 ноября 2010 г. на сайтах www.fitchratings.com и www.fitchratings.ru). АФК "Система" – мажоритарный акционер МБРР, который в свою очередь является единственным собственником Далькомбанка. РДЭ МБРР и Далькомбанка отражают мнение Fitch о высокой готовности АФК "Система" предоставлять поддержку этим банкам в случае необходимости. Возможные изменения рейтингов банков в будущем, скорее всего, по-прежнему будут зависеть от долгосрочного РДЭ АФК "Система" и мнения Fitch о готовности материнской структуры оказывать поддержку банкам группы.
Индивидуальный рейтинг "D/E" у МБРР отражает ухудшившееся качество активов банка, понизившуюся прибыльность, концентрированный баланс, значительный уровень бизнеса со связанными сторонами и частые изменения менеджмента. Fitch также продолжает выражать обеспокоенность по поводу низкой прозрачности деятельности дочерней структуры МБРР, базирующегося в Люксембурге East-West United Bank ("EWUB", 42% консолидированных кредитов на конец 1 полугодия 2010 г.), хотя управленческая отчетность предполагает, что большинство кредитов этого дочернего банка обеспечены денежными средствами. По информации, предоставленной банком агентству, недостаточная прозрачность деятельности EWUB обусловлена местными регулятивными ограничениями на раскрытие клиентской информации. Согласно отчетности по состоянию на конец 1 половины 2010 г. кредиты МБРР с просрочкой более 90 дней (проблемные кредиты) составляли 9,7% кредитного портфеля банка в отдельности, а еще 22% приходилось на реструктурированные кредиты. Просроченные кредиты в кредитном портфеле EWUB по данным отчетности находились на низком уровне.
Капитализация банка продолжает поддерживаться акционером: в 2009 г. АФК "Система" предоставила новый субординированный кредит на сумму 1,8 млрд. руб. и выкупила некоторые проблемные кредиты банка, что обеспечило увеличение собственных средств на 1,4 млрд. руб. На конец 1 полугодия 2010 г. консолидированные показатели капитала 1 уровня и общего капитала МБРР по соглашению Basel I составляли соответственно 9,5% и 14,6%. В то же время капитал 1 уровня был бы равен 14,2% с учетом конвертации в капитал субординированных кредитов на сумму 5,2 млрд. руб. со стороны АФК "Система" в октябре 2010 г. В 1 полугодии 2011 г. АФК "Система" планирует осуществить взнос нового капитала в размере 4 млрд. руб. в банк, хотя воздействие этого на показатели капитализации может быть нивелировано с учетом амбициозных планов роста у банка.
Индивидуальный рейтинг Далькомбанка "E" отражает его небольшой размер, слабое и продолжающее ухудшаться качество активов, невысокую капитализацию и концентрированный баланс. По состоянию на конец 3 кв. 2010 г. проблемные кредиты у банка согласно отчетности составляли 14,3% всех кредитов, увеличившись относительно 12,7% на конец 2009 г. Кроме того, 6,2% кредитов были реструктурированы. На конец 3 кв. 2010 г. показатели капитала 1 уровня и общего капитала у банка по соглашению Basel I были равны соответственно 7,5% и 12,6% и являлись умеренными ввиду ухудшающегося качества активов. Регулятивный показатель достаточности капитала был равен лишь 11% на конец 3 кв. 2010 г., что близко к требуемому минимальному уровню в 10% и указывает на невысокие возможности по абсорбированию убытков. Fitch было проинформировано, что АФК "Система" планирует поддерживать капитал Далькомбанка за счет 1 млрд. руб. нового капитала в 1 полугодии 2011 г.
МБРР – средний по размерам российский банк, 96-процентная доля в котором принадлежит АФК "Система". Обслуживание потребностей бизнеса АФК "Система" остается важной частью деятельности МБРР. Банк является материнской структурой банковской группы, в которую входят EWUB (МБРР владеет 66-процентной долей в EWUB) и Далькомбанк. На самостоятельной основе МБРР занимал 25 место по величине суммарных активов на конец 1 полугодия 2010 г.
Московский банк реконструкции и развития ("МБРР"):
Долгосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B+", прогноз изменен со "Стабильного" на "Позитивный"
Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B"
Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "4"
Индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне "D/E"
Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "A-(rus)", прогноз изменен со "Стабильного" на "Позитивный".
Далькомбанк:
Долгосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B+", прогноз изменен со "Стабильного" на "Позитивный"
Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B"
Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "4"
Индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне "E"
Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "A-(rus)", прогноз изменен со "Стабильного" на "Позитивный".
Пересмотр прогноза по рейтингам МБРР и Далькомбанка следует за пересмотром прогноза по рейтингам Акционерной финансовой корпорации Система ("АФК "Система", "BB-") со "Стабильного" на "Позитивный" (см. сообщение Fitch от 25 ноября 2010 г. на сайтах www.fitchratings.com и www.fitchratings.ru). АФК "Система" – мажоритарный акционер МБРР, который в свою очередь является единственным собственником Далькомбанка. РДЭ МБРР и Далькомбанка отражают мнение Fitch о высокой готовности АФК "Система" предоставлять поддержку этим банкам в случае необходимости. Возможные изменения рейтингов банков в будущем, скорее всего, по-прежнему будут зависеть от долгосрочного РДЭ АФК "Система" и мнения Fitch о готовности материнской структуры оказывать поддержку банкам группы.
Индивидуальный рейтинг "D/E" у МБРР отражает ухудшившееся качество активов банка, понизившуюся прибыльность, концентрированный баланс, значительный уровень бизнеса со связанными сторонами и частые изменения менеджмента. Fitch также продолжает выражать обеспокоенность по поводу низкой прозрачности деятельности дочерней структуры МБРР, базирующегося в Люксембурге East-West United Bank ("EWUB", 42% консолидированных кредитов на конец 1 полугодия 2010 г.), хотя управленческая отчетность предполагает, что большинство кредитов этого дочернего банка обеспечены денежными средствами. По информации, предоставленной банком агентству, недостаточная прозрачность деятельности EWUB обусловлена местными регулятивными ограничениями на раскрытие клиентской информации. Согласно отчетности по состоянию на конец 1 половины 2010 г. кредиты МБРР с просрочкой более 90 дней (проблемные кредиты) составляли 9,7% кредитного портфеля банка в отдельности, а еще 22% приходилось на реструктурированные кредиты. Просроченные кредиты в кредитном портфеле EWUB по данным отчетности находились на низком уровне.
Капитализация банка продолжает поддерживаться акционером: в 2009 г. АФК "Система" предоставила новый субординированный кредит на сумму 1,8 млрд. руб. и выкупила некоторые проблемные кредиты банка, что обеспечило увеличение собственных средств на 1,4 млрд. руб. На конец 1 полугодия 2010 г. консолидированные показатели капитала 1 уровня и общего капитала МБРР по соглашению Basel I составляли соответственно 9,5% и 14,6%. В то же время капитал 1 уровня был бы равен 14,2% с учетом конвертации в капитал субординированных кредитов на сумму 5,2 млрд. руб. со стороны АФК "Система" в октябре 2010 г. В 1 полугодии 2011 г. АФК "Система" планирует осуществить взнос нового капитала в размере 4 млрд. руб. в банк, хотя воздействие этого на показатели капитализации может быть нивелировано с учетом амбициозных планов роста у банка.
Индивидуальный рейтинг Далькомбанка "E" отражает его небольшой размер, слабое и продолжающее ухудшаться качество активов, невысокую капитализацию и концентрированный баланс. По состоянию на конец 3 кв. 2010 г. проблемные кредиты у банка согласно отчетности составляли 14,3% всех кредитов, увеличившись относительно 12,7% на конец 2009 г. Кроме того, 6,2% кредитов были реструктурированы. На конец 3 кв. 2010 г. показатели капитала 1 уровня и общего капитала у банка по соглашению Basel I были равны соответственно 7,5% и 12,6% и являлись умеренными ввиду ухудшающегося качества активов. Регулятивный показатель достаточности капитала был равен лишь 11% на конец 3 кв. 2010 г., что близко к требуемому минимальному уровню в 10% и указывает на невысокие возможности по абсорбированию убытков. Fitch было проинформировано, что АФК "Система" планирует поддерживать капитал Далькомбанка за счет 1 млрд. руб. нового капитала в 1 полугодии 2011 г.
МБРР – средний по размерам российский банк, 96-процентная доля в котором принадлежит АФК "Система". Обслуживание потребностей бизнеса АФК "Система" остается важной частью деятельности МБРР. Банк является материнской структурой банковской группы, в которую входят EWUB (МБРР владеет 66-процентной долей в EWUB) и Далькомбанк. На самостоятельной основе МБРР занимал 25 место по величине суммарных активов на конец 1 полугодия 2010 г.
Московский банк реконструкции и развития ("МБРР"):
Долгосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B+", прогноз изменен со "Стабильного" на "Позитивный"
Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B"
Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "4"
Индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне "D/E"
Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "A-(rus)", прогноз изменен со "Стабильного" на "Позитивный".
Далькомбанк:
Долгосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B+", прогноз изменен со "Стабильного" на "Позитивный"
Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B"
Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "4"
Индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне "E"
Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "A-(rus)", прогноз изменен со "Стабильного" на "Позитивный".