ТрансКредитБанк использует модель оценки риска дефолтов заёмщиков RiskCalc Russia Moody’s Analytics
ТрансКредитБанк использует модель оценки риска дефолтов заёмщиков RiskCalc Russia Moody’s Analytics для совершенствования собственной системы внутренних кредитных рейтингов.
Использование модели RiskCalc™ v3.1 Russia авторитетного западного агентства Moody’s Analytics позволит ТрансКредитБанку усовершенствовать систему управления кредитными рисками в банке, в результате ожидается повышение предсказательной способности внутрибанковской методики оценки кредитного риска заёмщиков, получение обоснованной таблицы норм резервирования ссудной задолженности, повышение точности расчета требований к капиталу банка на покрытие рисков. Все эти задачи повысят эффективность и качество управления капиталом банка, а также повысят доверие к методикам банка по управлению рисками со стороны ЦБ РФ, аудиторов, международных рейтинговых агентств, клиентов, и как следствие к банку в целом.
ТрансКредитБанк стал одной из первых российских кредитных организаций, которая начала консультации с агентством Moody’s Analytics по адаптации модели оценки рисков к российским условиям. Банк принимал активное участие в мероприятиях Moody’s Analytics по созданию данного продукта, в частности посредством его тестирования на собственной статистике.
На сегодняшний день RiskCalc Russia является уникальным, не имеющим аналогов информационным продуктом на российском рынке, осуществляющим количественную оценку вероятностей дефолта российских компаний на основании их финансовых показателей и реальной статистики дефолтов. Ранее используемые банками нормы резервирования, как правило, не были подкреплены реальной статистикой дефолта компаний-заемщиков в масштабах всей экономики. Модель RiskCalc Russia была разработана и протестирована на материалах свыше 800 тыс. финансовых отчетов более чем 290 тыс. предприятий и 20 тыс. дефолтов предприятий России со стоимостью активов свыше 3 млн. рублей за период 2002-2009 гг.
Использование модели RiskCalc™ v3.1 Russia авторитетного западного агентства Moody’s Analytics позволит ТрансКредитБанку усовершенствовать систему управления кредитными рисками в банке, в результате ожидается повышение предсказательной способности внутрибанковской методики оценки кредитного риска заёмщиков, получение обоснованной таблицы норм резервирования ссудной задолженности, повышение точности расчета требований к капиталу банка на покрытие рисков. Все эти задачи повысят эффективность и качество управления капиталом банка, а также повысят доверие к методикам банка по управлению рисками со стороны ЦБ РФ, аудиторов, международных рейтинговых агентств, клиентов, и как следствие к банку в целом.
ТрансКредитБанк стал одной из первых российских кредитных организаций, которая начала консультации с агентством Moody’s Analytics по адаптации модели оценки рисков к российским условиям. Банк принимал активное участие в мероприятиях Moody’s Analytics по созданию данного продукта, в частности посредством его тестирования на собственной статистике.
На сегодняшний день RiskCalc Russia является уникальным, не имеющим аналогов информационным продуктом на российском рынке, осуществляющим количественную оценку вероятностей дефолта российских компаний на основании их финансовых показателей и реальной статистики дефолтов. Ранее используемые банками нормы резервирования, как правило, не были подкреплены реальной статистикой дефолта компаний-заемщиков в масштабах всей экономики. Модель RiskCalc Russia была разработана и протестирована на материалах свыше 800 тыс. финансовых отчетов более чем 290 тыс. предприятий и 20 тыс. дефолтов предприятий России со стоимостью активов свыше 3 млн. рублей за период 2002-2009 гг.