Ak&m присвоило кредитный рейтинг ГЛОБЭКСБАНКу - Рейтинги и рэнкинги
Рейтинговое агентство AK&M присвоило ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (банк «ГЛОБЭКС») рейтинг кредитоспособности по национальной шкале «А+» со стабильными перспективами. Рейтинг «А+» означает, что банк «ГЛОБЭКС» относится к классу заемщиков с высоким уровнем надежности. Риск несвоевременного выполнения обязательств незначительный.
Одним из ключевых факторов, определяющих высокую рейтинговую оценку Банка, является сильная поддержка со стороны собственника - государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Решение о вхождении в капитал банка «ГЛОБЭКС» было принято Наблюдательным советом Внешэкономбанка в октябре 2008 года. В декабре 2008 года при поддержке Внешэкономбанка проведена реструктуризация активов банка «ГЛОБЭКС», в результате которой существенно увеличена ликвидность Банка, улучшены показатели основных нормативов, установленных Банком России.
Банк «ГЛОБЭКС» характеризуется высокой капитализированностью и хорошим качеством капитала. По состоянию на 1 июля 2009 года собственный капитал банка «ГЛОБЭКС» составил 16458.4 млн. руб. или 32.3% всех пассивов Банка (в среднем по банковской системе России данная величина составляет 14.9%). Достаточность капитала Банка также находится на высоком уровне. Норматив достаточности капитала банка «ГЛОБЭКС» (Н1) на 1 июля 2009 года составил 48.2%, что в 2.6 раза выше значения этого показателя по банковской системе РФ в целом (18.5%).
Доля капитала первого уровня на 1 июля 2009 года составляет 99.3%, при этом основной капитал преимущественно состоит из уставного капитала. Доля уставного капитала банка «ГЛОБЭКС» в собственном капитале на 1 июля 2009 года составляет 61.3%, что намного выше среднероссийского показателя на ту же дату - 25.8%. Отношение капитала первого уровня к взвешенным по риску активам на 1 июля 2009 года составило 47.8%.
В условиях нестабильности банковской системы и волатильности на финансовых рынках важным фактором поддержки рейтинга является высокий уровень ликвидности банка «ГЛОБЭКС». Нормативы мгновенной ликвидности (Н2) и текущей ликвидности (Н3) имеют высокие значения и существенно превышают установленные Банком России критические значения. Значение норматива мгновенной ликвидности на 1 июля 2009 года составило 251.1%, норматив текущей ликвидности составил 222.9%. Значение норматива долгосрочной ликвидности (Н4) также находится на хорошем уровне - 33.1% (максимум 120%). Доля денежных средств в активах банка «ГЛОБЭКС» на 1 июля 2009 года составляла 3.0%, что выше среднего значения по банковской системе (2.0%). Также в активах Банка высока доля средств, размещенных в кредитных организациях - 40.5% на 1 июля 2009 года.
Низкий уровень просроченной задолженности также позитивно отразился на высокой рейтинговой оценке. Просроченная задолженность на 1 июля 2009 года в структуре ссудного портфеля банка «ГЛОБЭКС» занимает менее 1.0%, что существенно лучше среднего уровня аналогичного показателя по банковской системе РФ. За I полугодие 2009 года доля просроченной задолженности выросла только на 0.7%, в то время как рост по банковской системе составил 2.9%. В то же время на сегодня низкий рост просроченной задолженности банка «ГЛОБЭКС» и ее абсолютная величина во многом обусловлены начальной стадией формирования нового портфеля крупных кредитов после смены собственника, сроки погашения по которым еще не наступили.
Качество риск-менеджмента в Банке в целом находится на высоком уровне: полноценно функционируют подразделения, отвечающие за оценку уровня принимаемых рисков и внутренний контроль; четко распределены и закреплены утвержденными коллегиальными органами Банка документами полномочия между органами управления в части контроля за рисками.
Одним из ключевых факторов риска является снижение ряда основных показателей деятельности банка «ГЛОБЭКС». Активы по итогам I полугодия 2009 года сократились на 24.3%. Темпы снижения активов Банка значительно превосходят темпы их сокращения в среднем по стране (по итогам I полугодия 2009 года снижение на 0.9%). Совокупные обязательства Банка в I полугодии 2009 года снизились на 27.6% до 34425.1 млн. руб. Совокупный объем ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности в активах в I полугодии 2009 года уменьшился на 21% до 20489.6 млн. руб. Во многом сложившиеся изменения, прежде всего сокращение ссудной задолженности, были связаны с реструктуризацией бизнеса Банка и погашением ряда инвестиционных кредитов в сфере недвижимости.
На фоне снижения объема активов банка «ГЛОБЭКС» наблюдается отток средств клиентов, что также выступает фактором, сдерживающим рейтинговую оценку. В I полугодии 2009 года средства некредитных организаций и физических лиц на счетах Банка уменьшились на 12.5% до 31.5 млрд. руб. Количество клиентов - физических лиц (число депозитов) сократилось в I полугодии 2009 года на 27% (при этом число клиентов-юридических лиц возросло). Объем и количество выданных кредитов Банком также снижались. В то же время в дальнейшем можно ожидать роста объема средств клиентов в силу восстановления доверия к кредитной организации, основным акционером которого стало государство в лице ВЭБ, а также роста объемов кредитования по мере реализации Банком политики по поддержке предприятий стратегических отраслей экономики России.
Качество кредитного портфеля Банка. Проведенный анализ крупнейших заемщиков Банка «ГЛОБЭКС» выявил невысокий уровень диверсификации кредитов по числу и доле крупных заемщиков. Ряд заемщиков характеризуется невысоким уровнем кредитоспособности. Повышение диверсификации и снижение рискованности портфеля во многом будет осуществляться за счет реализации политики выдачи менее крупных кредитов и выбора более высоконадежных заемщиков, которую Банк намерен проводить в дальнейшем.
Анализ уровня резервов по отдельным заемщикам выявил некоторую диспропорцию в уровне резервирования и качестве ссуд. Политика формирования резервов, тем не менее, соответствует всем требованиям законодательства.