ВТБ 24 подал заявку в ЦБ на переход к самостоятельной оценке рисков
Третьим банком, подавшим заявку в Центробанк на переход на продвинутую систему оценки рисков (IRB-подход, Internal Ratings Based Approach), стал ВТБ 24. До сих пор было известно о том, что подобный подход намерены применять Сбербанк и Райффайзенбанк, пишет «Коммерсант».
«ВТБ 24 действительно подал заявку на валидацию ПВР, исходя из своих бизнес-интересов», — подтвердили в пресс-службе ВТБ.
На рассмотрении в ЦБ находится три ходатайства, сообщил в среду изданию зампред регулятора Василий Поздышев. «По первому ходатайству очный этап валидации завершен, с банком обсуждены рекомендации рабочей группы и перспектива перехода на ПВР, по нашим рекомендациям банк проводит подготовительные мероприятия, — уточнил он. — По второму ходатайству сотрудники Банка России находятся в банке, где проводят очный этап валидации. По третьему ходатайству пока идет дистанционный анализ полученной документации и подготовка к валидации».
Названий Поздышев не раскрыл, однако известно, что первым заявку подал Сбербанк, который и продвинулся дальше других, вторым — Райффайзенбанк.
Компонент I Базеля II устанавливает два подхода к оценке кредитного риска для расчета показателя достаточности капитала банков: стандартизованныи? (базируется на параметрах, задаваемых регулирующим органом) и основанныи? на самостоятельных внутрибанковских оценках (IRB-подход). Возможность использовать IRB-подход банки в России получили в октябре 2015 года, ею могут воспользоваться банки с активами более 500 млрд рублей (сейчас 17). Для применения IRB-подхода банки должны валидировать модель оценки рисков в ЦБ.
По расчетам ЦБ, IRB-подход дает максимальную экономию капитала до 20% от величины активов, взвешенных по уровню риска. Однако, по словам собеседника газеты в банке, который работает над переходом к IRB-подходу, в процессе валидации моделей выяснилось, что банкам с большой долей корпоративного портфеля никакой экономии капитала эта система не дает. С этой точки зрения участие розничного банка группы ВТБ логично — доля корпоративного бизнеса в его портфеле составляла всего 13,7% на 1 марта, согласно российской отчетности.
Однако в начале 2018 года ВТБ 24 должен быть присоединен к головному банку группы — ВТБ. У объединенного банка превалирующей будет доля корпоративного бизнеса — по консолидированной МСФО за 2016 год она составляла 77%. В группе ВТБ пояснили: «Решение (подать заявку в ЦБ о переходе на IRB-подход. — Прим. ред.) было принято до утверждения плана по объединению ВТБ 24 с ВТБ». Объединенный банк рассмотрит целесообразность подачи аналогичной заявки, оценивая ее экономическую эффективность, уточнили там. ВТБ 24 ПАО «Банк ВТБ 24» — один из крупнейших финансовых институтов России, отвечающий за розничное направление банковской группы ВТБ. ПАО «Банк ВТБ» контролирует 99,93% акций ВТБ 24. Основная специализация — работа с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и предприятиями малого бизнеса. До конца 2017 года планируется присоединение ВТБ 24 к ВТБ.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2017 года нетто-активы банка — 3 190,19 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 304,40 млрд, кредитный портфель — 1 852,40 млрд, обязательства перед населением — 2 069,90 млрд.
«ВТБ 24 действительно подал заявку на валидацию ПВР, исходя из своих бизнес-интересов», — подтвердили в пресс-службе ВТБ.
На рассмотрении в ЦБ находится три ходатайства, сообщил в среду изданию зампред регулятора Василий Поздышев. «По первому ходатайству очный этап валидации завершен, с банком обсуждены рекомендации рабочей группы и перспектива перехода на ПВР, по нашим рекомендациям банк проводит подготовительные мероприятия, — уточнил он. — По второму ходатайству сотрудники Банка России находятся в банке, где проводят очный этап валидации. По третьему ходатайству пока идет дистанционный анализ полученной документации и подготовка к валидации».
Названий Поздышев не раскрыл, однако известно, что первым заявку подал Сбербанк, который и продвинулся дальше других, вторым — Райффайзенбанк.
Компонент I Базеля II устанавливает два подхода к оценке кредитного риска для расчета показателя достаточности капитала банков: стандартизованныи? (базируется на параметрах, задаваемых регулирующим органом) и основанныи? на самостоятельных внутрибанковских оценках (IRB-подход). Возможность использовать IRB-подход банки в России получили в октябре 2015 года, ею могут воспользоваться банки с активами более 500 млрд рублей (сейчас 17). Для применения IRB-подхода банки должны валидировать модель оценки рисков в ЦБ.
По расчетам ЦБ, IRB-подход дает максимальную экономию капитала до 20% от величины активов, взвешенных по уровню риска. Однако, по словам собеседника газеты в банке, который работает над переходом к IRB-подходу, в процессе валидации моделей выяснилось, что банкам с большой долей корпоративного портфеля никакой экономии капитала эта система не дает. С этой точки зрения участие розничного банка группы ВТБ логично — доля корпоративного бизнеса в его портфеле составляла всего 13,7% на 1 марта, согласно российской отчетности.
Однако в начале 2018 года ВТБ 24 должен быть присоединен к головному банку группы — ВТБ. У объединенного банка превалирующей будет доля корпоративного бизнеса — по консолидированной МСФО за 2016 год она составляла 77%. В группе ВТБ пояснили: «Решение (подать заявку в ЦБ о переходе на IRB-подход. — Прим. ред.) было принято до утверждения плана по объединению ВТБ 24 с ВТБ». Объединенный банк рассмотрит целесообразность подачи аналогичной заявки, оценивая ее экономическую эффективность, уточнили там. ВТБ 24 ПАО «Банк ВТБ 24» — один из крупнейших финансовых институтов России, отвечающий за розничное направление банковской группы ВТБ. ПАО «Банк ВТБ» контролирует 99,93% акций ВТБ 24. Основная специализация — работа с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и предприятиями малого бизнеса. До конца 2017 года планируется присоединение ВТБ 24 к ВТБ.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2017 года нетто-активы банка — 3 190,19 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 304,40 млрд, кредитный портфель — 1 852,40 млрд, обязательства перед населением — 2 069,90 млрд.