ЦБ РФ намерен разрешать банкам с активами от 500 млрд рублей применять IRB-подход при оценке кредитных рисков
Такое ограничение предусмотрено в проекте указания ЦБ "О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества", опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Проект документа также предусматривает, что банк, ходатайствующий о получении разрешения на применение IRB-подхода, на дату направления ходатайства должен не менее двух лет использовать его в процессах принятия кредитных решений и управления кредитным риском. В ходатайстве банк должен указать предполагаемую дату начала применения IRB-подхода, определенную таким образом, чтобы срок применения IRB-подхода в отношении заявленных кредитных требований на планируемую дату начала действия разрешения на применение IRB-подхода в целях расчета нормативов достаточности капитала составлял бы не менее трех лет.
По словам зампреда ЦБ РФ Василия Поздышева, на начало июня желание использовать IRB-подход при оценке кредитных рисков выразили 6-7 банков из числа крупнейших. Четыре из них (два российских банка и две "дочки" международных групп) ЦБ уже предварительно проверил. "По результатам этой предварительной проверки мы дали им рекомендации, что еще нужно поменять, чтобы иметь возможность подать настоящую заявку. Результаты вполне обнадеживающие. У всех есть экономия капитала. Если банк правильно управляет своими рисками, IRB-подход дает возможность делать экономию достаточности капитала", - сказал зампред ЦБ. Ряд банков собирается подать заявки до конца 2015 года. Подходы на основе внутренних рейтингов (ПВР) банков в рамках "Базеля II" точнее оценивают кредитные риски по сложным математическим и статистическим моделям, позволяя банкам сэкономить капитал и показать более высокую его достаточность.
Проект документа также предусматривает, что банк, ходатайствующий о получении разрешения на применение IRB-подхода, на дату направления ходатайства должен не менее двух лет использовать его в процессах принятия кредитных решений и управления кредитным риском. В ходатайстве банк должен указать предполагаемую дату начала применения IRB-подхода, определенную таким образом, чтобы срок применения IRB-подхода в отношении заявленных кредитных требований на планируемую дату начала действия разрешения на применение IRB-подхода в целях расчета нормативов достаточности капитала составлял бы не менее трех лет.
По словам зампреда ЦБ РФ Василия Поздышева, на начало июня желание использовать IRB-подход при оценке кредитных рисков выразили 6-7 банков из числа крупнейших. Четыре из них (два российских банка и две "дочки" международных групп) ЦБ уже предварительно проверил. "По результатам этой предварительной проверки мы дали им рекомендации, что еще нужно поменять, чтобы иметь возможность подать настоящую заявку. Результаты вполне обнадеживающие. У всех есть экономия капитала. Если банк правильно управляет своими рисками, IRB-подход дает возможность делать экономию достаточности капитала", - сказал зампред ЦБ. Ряд банков собирается подать заявки до конца 2015 года. Подходы на основе внутренних рейтингов (ПВР) банков в рамках "Базеля II" точнее оценивают кредитные риски по сложным математическим и статистическим моделям, позволяя банкам сэкономить капитал и показать более высокую его достаточность.