ЦБ: банки России могут столкнуться с проблемами
Сценарий предполагает подъем процентных ставок на российском финансовом рынке и снижение фондовых индексов. Параметры стресс-теста были определены на базе оценок возможного воздействия на российскую экономику ухудшения внешнеэкономических условий, отметил ЦБ.
При расчете стресс-теста учитывалась докапитализация банков в рамках осуществления мер по поддержанию финансовой стабильности, намеченных на этот год, в том числе при условии обеспечения этими банками повышения кредитов приоритетным отраслям не менее чем на 1% в месяц на протяжении определенного периода.
Стресс-тест учитывал также дополнительное создание резервов по украинским активам ряда крупных банков. По результатам расчета макромодели, при реализации стрессового сценария размер вкладов физических лиц в номинальном выражении может повыситься на 4,1%, а в реальном выражении - уменьшиться на 4%.
Стресс-тесты продемонстрировали, что может произойти не только отток средств клиентов из банковской системы, но и переток ресурсов между банками. С учетом доходов, полученных банками в стрессовых условиях, банковский сектор в результате данного сценария может иметь финансовый результат от нуля до убытка в размере 0,3 трлн руб., говорится в отчете ЦБ РФ.
Самая большая часть потерь (67%) связана с кредитным риском и доформированием резервов по ссудам. Средняя доля "плохих" ссуд в кредитном портфеле может вырасти с 7,9% до 17,7%. Второе по значимости место (16%) занимают потери от реализации рыночного риска. При этом основная часть этих потерь (около 60%) приходится на процентный риск, еще около 30% - на фондовый риск и примерно 10% - на валютный. На потери от реализации процентного риска по балансу приходится 15% от общего объема потерь.
При расчете стресс-теста учитывалась докапитализация банков в рамках осуществления мер по поддержанию финансовой стабильности, намеченных на этот год, в том числе при условии обеспечения этими банками повышения кредитов приоритетным отраслям не менее чем на 1% в месяц на протяжении определенного периода.
Стресс-тест учитывал также дополнительное создание резервов по украинским активам ряда крупных банков. По результатам расчета макромодели, при реализации стрессового сценария размер вкладов физических лиц в номинальном выражении может повыситься на 4,1%, а в реальном выражении - уменьшиться на 4%.
Стресс-тесты продемонстрировали, что может произойти не только отток средств клиентов из банковской системы, но и переток ресурсов между банками. С учетом доходов, полученных банками в стрессовых условиях, банковский сектор в результате данного сценария может иметь финансовый результат от нуля до убытка в размере 0,3 трлн руб., говорится в отчете ЦБ РФ.
Самая большая часть потерь (67%) связана с кредитным риском и доформированием резервов по ссудам. Средняя доля "плохих" ссуд в кредитном портфеле может вырасти с 7,9% до 17,7%. Второе по значимости место (16%) занимают потери от реализации рыночного риска. При этом основная часть этих потерь (около 60%) приходится на процентный риск, еще около 30% - на фондовый риск и примерно 10% - на валютный. На потери от реализации процентного риска по балансу приходится 15% от общего объема потерь.