Базельский комитет проверит адекватность представления банков о рисках
Исследование, которое затронуло 32 мировых банка, указало на значительные различия в том, какой объем капитала необходим финансовым учреждениям, чтобы защититься от возможных потерь по инвестициям в долговые обязательства, такие как облигации компаний или ипотечные бумаги.
Как отмечается в сообщении комитета, некоторые банки используют на 20% больше капитала для защиты собственных инвестиций, чем другие кредитные учреждения.
Международные стандарты, разработанные Базельским комитетом, устанавливают для банков минимальный капитал, который вычисляется в процентном соотношении к размеру активов финансового института. При этом крупным банкам дозволяется самостоятельно вычислять вероятность потерь и соответственно тот объем капитала, которым они должны располагать в связи с рисками по активам.
По данным комитета, североамериканские банки в целом используют для расчета риски выше среднего, тогда как банки других стран мира не демонстрируют единого тренда, и среди них наблюдаются противоположные подходы при оценке рисков.
Однако при этом исследование показывает, что европейские банки в целом склонны занижать потенциальные потери по сравнению с другими банками, говорится в сообщении.
Учитывая такое расхождение, Базельский комитет в настоящее время рассматривает возможные меры, которые смогли бы охарактеризовать реалистичность моделей, используемых банками для оценки рисков. Среди планируемых мер - как требование к банкам раскрывать более подробную информацию относительно методики расчета потерь, так и более жесткие ограничения, касающиеся минимального уровня рисков по определенным активам.
Комитет изучает также возможность публикации рекомендательных оценок рисков по специфическим финансовым инструментам и прояснения некоторых норм, установленным Базельским комитетом.
Как отмечается в сообщении комитета, некоторые банки используют на 20% больше капитала для защиты собственных инвестиций, чем другие кредитные учреждения.
Международные стандарты, разработанные Базельским комитетом, устанавливают для банков минимальный капитал, который вычисляется в процентном соотношении к размеру активов финансового института. При этом крупным банкам дозволяется самостоятельно вычислять вероятность потерь и соответственно тот объем капитала, которым они должны располагать в связи с рисками по активам.
По данным комитета, североамериканские банки в целом используют для расчета риски выше среднего, тогда как банки других стран мира не демонстрируют единого тренда, и среди них наблюдаются противоположные подходы при оценке рисков.
Однако при этом исследование показывает, что европейские банки в целом склонны занижать потенциальные потери по сравнению с другими банками, говорится в сообщении.
Учитывая такое расхождение, Базельский комитет в настоящее время рассматривает возможные меры, которые смогли бы охарактеризовать реалистичность моделей, используемых банками для оценки рисков. Среди планируемых мер - как требование к банкам раскрывать более подробную информацию относительно методики расчета потерь, так и более жесткие ограничения, касающиеся минимального уровня рисков по определенным активам.
Комитет изучает также возможность публикации рекомендательных оценок рисков по специфическим финансовым инструментам и прояснения некоторых норм, установленным Базельским комитетом.