Банкам придают локальную значимость
Не успели российские банки вплотную подойти к внедрению "Базеля-3", как их ждут новые ужесточения. ЦБ наконец начал работу по выделению национальных системно значимых банков и установлению более жестких требований к ним. Впрочем, по сравнению со многими иностранными игроками российские банки в выигрыше. Ввиду незначительности роли, которую они играют в мировых финансах, дополнительных ужесточений, предусмотренных для глобально значимых игроков, удастся избежать даже лидеру рынка — Сбербанку.
О том, что Банк России вплотную приступил к выделению системно значимых банков на национальном уровне, на Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге сообщил зампред ЦБ Михаил Сухов. По его словам, в мае в ЦБ была создана рабочая группа "по определению подходов к регулированию и надзору за деятельностью национальных системно значимых кредитных организаций". Более тщательный надзор за ними, собственно, и является основной целью предпринятых регулятором действий. Таким образом, помимо уже начатого всеобщего перехода российских банков на новые, более жесткие стандарты работы "Базель-3", системно значимые игроки подвергнутся более плотному вниманию регулятора. Этого от национальных регуляторов требует Базельский комитет по банковскому надзору.
Специфика регулирования и надзора за системно значимыми российскими банками в том, что, в отличие от остальных игроков, они должны в полной мере следовать "лучшим мировым практикам" в своей деятельности, пояснил господин Сухов. Это касается принципов оплаты труда руководителей таких кредитных организаций, использования ими продвинутых подходов по управлению кредитными рисками (сейчас все российские банки используют упрощенный стандартизированный подход), оценки рисков на консолидированной основе и возможностей оперативного восстановления этими игроками своей финансовой устойчивости (речь идет о создании банками планов самоспасения в критических ситуациях). Выработкой адаптированных для России требований к банкам по этим четырем направлениям занимаются соответствующие четыре подгруппы рабочей группы.
Непосредственно методику отнесения тех или иных игроков к системно значимым на российском рынке разрабатывает пятая подгруппа. По словам господина Сухова, критерии системной значимости банков будут публичными, круг таких банков будет охватывать государственных и частных игроков и банки с иностранным капиталом. Предполагаемое их количество — от 20 до 25 кредитных организаций. Шестая подгруппа занимается вопросами интенсификации надзора за национальными системно значимыми банками. И седьмая, последняя подгруппа занимается определением финансовых требований (в том числе по капиталу) к системно значимым для России банкам. Последний вопрос наиболее чувствителен для рынка, и поэтому пока соответствующая подгруппа лишь изучает международный опыт в этой сфере. "Сроки ужесточения финансовых требований к системно значимым банкам не должны опережать принятие аналогичных решений по меньшей мере в странах "двадцатки"",— указывают в ЦБ.
Рекомендации Базельского комитета предусматривают, что соответствовать более жестким требованиям, чем все остальные национальные игроки, локально значимые банки должны будут ориентировочно с 2016 года — тогда же, когда особый режим регулирования и надзора будет введен за глобально значимыми системными банками. Впрочем, последнее для России пока неактуально. Единственный возможный претендент из российских банков на роль глобально значимого игрока — Сбербанк — этого статуса так и не получил, несмотря на рост бизнеса и зарубежную экспансию. В какой-то мере это плюс: российским банкам не придется дополнительно соответствовать требованиям к глобально значимым игрокам.
Впрочем, и к введению требований к локально значимым банкам участники рынка относятся с осторожностью. "Мы согласны с тем, что для крупнейших игроков регулятивный подход должен быть иным, чем для всех остальных,— заявил "Ъ" зампред правления ВТБ Герберт Моос.— Но главное — не бежать впереди паровоза, а внимательно смотреть, что и как в этом отношении делается в Европе и США. А они занимают сдержанную позицию". По мнению главного бухгалтера Юникредит-банка Ольги Гончаровой, при введении дополнительных ужесточений для локальных системно значимых игроков было бы целесообразно оценить, не получится ли в результате двойная нагрузка. "Например, глобально значимые системообразующие банки в соответствии с требованиями Базельского комитета и так будут резервировать больше капитала, в том числе на "дочек", работающих в других странах. Насколько логично в этой связи создание дополнительных капитальных буферов, если эти "дочки" являются локально значимыми в своих странах присутствия,— вопрос",— рассуждает она. Учитывая глубину и сложность темы, ее обсуждение целесообразно было бы сделать публичным, считает госпожа Гончарова: "Заодно это повысило бы степень понимания вопроса самими банками".
О том, что Банк России вплотную приступил к выделению системно значимых банков на национальном уровне, на Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге сообщил зампред ЦБ Михаил Сухов. По его словам, в мае в ЦБ была создана рабочая группа "по определению подходов к регулированию и надзору за деятельностью национальных системно значимых кредитных организаций". Более тщательный надзор за ними, собственно, и является основной целью предпринятых регулятором действий. Таким образом, помимо уже начатого всеобщего перехода российских банков на новые, более жесткие стандарты работы "Базель-3", системно значимые игроки подвергнутся более плотному вниманию регулятора. Этого от национальных регуляторов требует Базельский комитет по банковскому надзору.
Специфика регулирования и надзора за системно значимыми российскими банками в том, что, в отличие от остальных игроков, они должны в полной мере следовать "лучшим мировым практикам" в своей деятельности, пояснил господин Сухов. Это касается принципов оплаты труда руководителей таких кредитных организаций, использования ими продвинутых подходов по управлению кредитными рисками (сейчас все российские банки используют упрощенный стандартизированный подход), оценки рисков на консолидированной основе и возможностей оперативного восстановления этими игроками своей финансовой устойчивости (речь идет о создании банками планов самоспасения в критических ситуациях). Выработкой адаптированных для России требований к банкам по этим четырем направлениям занимаются соответствующие четыре подгруппы рабочей группы.
Непосредственно методику отнесения тех или иных игроков к системно значимым на российском рынке разрабатывает пятая подгруппа. По словам господина Сухова, критерии системной значимости банков будут публичными, круг таких банков будет охватывать государственных и частных игроков и банки с иностранным капиталом. Предполагаемое их количество — от 20 до 25 кредитных организаций. Шестая подгруппа занимается вопросами интенсификации надзора за национальными системно значимыми банками. И седьмая, последняя подгруппа занимается определением финансовых требований (в том числе по капиталу) к системно значимым для России банкам. Последний вопрос наиболее чувствителен для рынка, и поэтому пока соответствующая подгруппа лишь изучает международный опыт в этой сфере. "Сроки ужесточения финансовых требований к системно значимым банкам не должны опережать принятие аналогичных решений по меньшей мере в странах "двадцатки"",— указывают в ЦБ.
Рекомендации Базельского комитета предусматривают, что соответствовать более жестким требованиям, чем все остальные национальные игроки, локально значимые банки должны будут ориентировочно с 2016 года — тогда же, когда особый режим регулирования и надзора будет введен за глобально значимыми системными банками. Впрочем, последнее для России пока неактуально. Единственный возможный претендент из российских банков на роль глобально значимого игрока — Сбербанк — этого статуса так и не получил, несмотря на рост бизнеса и зарубежную экспансию. В какой-то мере это плюс: российским банкам не придется дополнительно соответствовать требованиям к глобально значимым игрокам.
Впрочем, и к введению требований к локально значимым банкам участники рынка относятся с осторожностью. "Мы согласны с тем, что для крупнейших игроков регулятивный подход должен быть иным, чем для всех остальных,— заявил "Ъ" зампред правления ВТБ Герберт Моос.— Но главное — не бежать впереди паровоза, а внимательно смотреть, что и как в этом отношении делается в Европе и США. А они занимают сдержанную позицию". По мнению главного бухгалтера Юникредит-банка Ольги Гончаровой, при введении дополнительных ужесточений для локальных системно значимых игроков было бы целесообразно оценить, не получится ли в результате двойная нагрузка. "Например, глобально значимые системообразующие банки в соответствии с требованиями Базельского комитета и так будут резервировать больше капитала, в том числе на "дочек", работающих в других странах. Насколько логично в этой связи создание дополнительных капитальных буферов, если эти "дочки" являются локально значимыми в своих странах присутствия,— вопрос",— рассуждает она. Учитывая глубину и сложность темы, ее обсуждение целесообразно было бы сделать публичным, считает госпожа Гончарова: "Заодно это повысило бы степень понимания вопроса самими банками".