Создан российский рейтинг ликвидности российских банков
Национальное рейтинговое агентство представило новый производный рейтинговый продукт – «Барометр банковской ликвидности». Он является объективной характеристикой уровня платежной дисциплины банка и особенно актуален в условиях кризиса, когда финансовая система испытывает острый дефицит доверия населения. Рейтинг строится на показателе, который оценивает платежеспособность банка и позволяет определить, насколько тот способен отвечать по своим обязательствам.
Принципиальным отличием данного продукта от рейтингов надежности и кредитоспособности банков является отсутствие многофакторной модели, оценивающей уровень кредитного качества актива. «В основе «Барометра ликвидности» заложен простой и понятный показатель – коэффициент мгновенной ликвидности, который рассчитывается на основе публичной финансовой отчетности банков, – отмечает генеральный директор Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков. – Методика его расчета отличается от методик, используемых ЦБ России при расчете обязательных нормативов».
Значение показателя достаточно объективно, так как определяется на основе данных кредитной организации (бухгалтерская отчетность по форме №101), которые ежемесячно представляются в ЦБ РФ и публикуются на его веб-сайте. За основу взяты данные коммерческих банков, активы которых на последнюю отчетную дату составляют больше 1 миллиарда рублей. Индикатор рассчитывается для более чем 500 российских банков, которые дифференцированы на 6 уровней ликвидности в зависимости от значения коэффициента мгновенной ликвидности: очень высокая ликвидность (Джии Мани банк, Национальный резервный банк, банк «МИА», Оргрэсбанк), высокая ликвидность (РосЕвробанк, Росбанк, Юниаструм банк, РБК банк), умеренная ликвидность (Юникредит Банк, ОТП Банк, Банк Сосьете Женераль Восток), средняя ликвидность («Авангард», БТА Банк, Первый чешско-российский банк, Почтобанк), низкая ликвидность (Альфа-банк, Банк жилищного финансирования, Городской ипотечный банк, Русь-Банк), очень низкая ликвидность (Московский залоговый банк, НФК, Газинвестбанк).
«Барометр банковской ликвидности» будет обновляться в конце каждого месяца. Исключение составят рейтинги крупнейших банков с государственным участием, так как уровень их поддержки со стороны государства является стопроцентным и не зависит от показателей моментной ликвидности. Следует так же отметить, что новый проект не предусматривает участия в нем небанковских кредитных организаций, обладающих ограниченной банковской лицензией.
Профессиональные ассоциации российского финансового рынка поддержали инициативу Национального рейтингового агентства сделать банковскую систему более прозрачной. Исполнительный вице-президент АРБ Юрий Кормош отметил, что «Барометр банковской ликвидности» сейчас особенно актуален, и подчеркнул важность создания рейтинга именно российскими рейтинговыми агентствами. Всего 116 банков имеют рейтинги международных рейтинговых агентств, и, соответственно, они имеют доступ к беззалоговым кредитам Банка России. Все остальные банки остаются без государственной помощи. Подключение российских агентств к рейтингованию должно значительно расширить круг банков, которые получат доступ к деньгам Центрального банка.
Принципиальным отличием данного продукта от рейтингов надежности и кредитоспособности банков является отсутствие многофакторной модели, оценивающей уровень кредитного качества актива. «В основе «Барометра ликвидности» заложен простой и понятный показатель – коэффициент мгновенной ликвидности, который рассчитывается на основе публичной финансовой отчетности банков, – отмечает генеральный директор Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков. – Методика его расчета отличается от методик, используемых ЦБ России при расчете обязательных нормативов».
Значение показателя достаточно объективно, так как определяется на основе данных кредитной организации (бухгалтерская отчетность по форме №101), которые ежемесячно представляются в ЦБ РФ и публикуются на его веб-сайте. За основу взяты данные коммерческих банков, активы которых на последнюю отчетную дату составляют больше 1 миллиарда рублей. Индикатор рассчитывается для более чем 500 российских банков, которые дифференцированы на 6 уровней ликвидности в зависимости от значения коэффициента мгновенной ликвидности: очень высокая ликвидность (Джии Мани банк, Национальный резервный банк, банк «МИА», Оргрэсбанк), высокая ликвидность (РосЕвробанк, Росбанк, Юниаструм банк, РБК банк), умеренная ликвидность (Юникредит Банк, ОТП Банк, Банк Сосьете Женераль Восток), средняя ликвидность («Авангард», БТА Банк, Первый чешско-российский банк, Почтобанк), низкая ликвидность (Альфа-банк, Банк жилищного финансирования, Городской ипотечный банк, Русь-Банк), очень низкая ликвидность (Московский залоговый банк, НФК, Газинвестбанк).
«Барометр банковской ликвидности» будет обновляться в конце каждого месяца. Исключение составят рейтинги крупнейших банков с государственным участием, так как уровень их поддержки со стороны государства является стопроцентным и не зависит от показателей моментной ликвидности. Следует так же отметить, что новый проект не предусматривает участия в нем небанковских кредитных организаций, обладающих ограниченной банковской лицензией.
Профессиональные ассоциации российского финансового рынка поддержали инициативу Национального рейтингового агентства сделать банковскую систему более прозрачной. Исполнительный вице-президент АРБ Юрий Кормош отметил, что «Барометр банковской ликвидности» сейчас особенно актуален, и подчеркнул важность создания рейтинга именно российскими рейтинговыми агентствами. Всего 116 банков имеют рейтинги международных рейтинговых агентств, и, соответственно, они имеют доступ к беззалоговым кредитам Банка России. Все остальные банки остаются без государственной помощи. Подключение российских агентств к рейтингованию должно значительно расширить круг банков, которые получат доступ к деньгам Центрального банка.
Ещё новости по теме:
07:00