Владимир Чистюхин: «К более тонкой модели российские банки не готовы»
Чем больше доходы, тем больше операционный риск.
Первые результаты внедрения в России международных стандартов оценки достаточности капитала («Базель-2») оказались неоднозначными, сообщает «КоммерсантЪ». Включение в расчет капитала величины операционного риска показало, что наибольшее давление на капитал возникло у наиболее прибыльных, а значит, и наиболее эффективных банков.
Величина операционного риска, рассчитанная в соответствии с Положением Банка России от 3 ноября 2009 года № 346-П «О порядке расчета размера операционного риска», включается в расчет норматива достаточности капитала банков с 1 июля 2010 года. Согласно упрощенному стандартизированному подходу "Базеля-2" к оценке рисков, который решил применить Банк России, операционный риск считается равным 15% от средней суммы чистых процентных и непроцентных доходов банка за последние три года.
Строго говоря, результаты внедрения базельских подходов к оценке операционного риска следует признать как раз однозначными: чем больше у банка доходов, тем больше величина операционного риска, и тем сильнее оказывается давление на капитал.
Как видно из отчета Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии, диапазон сокращения норматива достаточности капитала Н1 у крупнейших банков под влиянием новой компоненты составил от 0,3 до 3,8 процентного пункта. В большинстве банков давление операционного риска привело к снижению достаточности капитала на 0,4-0,6 процентного пункта. В среднем снижение Н1 составило 0,7 процентного пункта.
По мнению банкиров, возможность использования банками более тонких подходов к оценке операционного риска, предусмотренных «Базелем-2», могла бы сделать расчет уровня достаточности капитала более точным и взвешенным. Некоторые участники рынка и вовсе сочли учет операционного риска преждевременным для российских банков.
«Учет операционного риска необходим ввиду роста масштаба и степени сложности банковской деятельности,- уверен замдиректора департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Владимир Чистюхин.- Что касается методов оценки этого вида риска, то предложенный банкам упрощенный подход, конечно, может давать погрешность, но учитывать операционный риск по более тонкой модели, предусмотренной продвинутыми подходами, банки на сегодняшний день вряд ли готовы. Такие подходы требуют наличия накопленных баз данных, стройной системы внутренних рейтингов, использования сложных математических и статистических подходов".
Первые результаты внедрения в России международных стандартов оценки достаточности капитала («Базель-2») оказались неоднозначными, сообщает «КоммерсантЪ». Включение в расчет капитала величины операционного риска показало, что наибольшее давление на капитал возникло у наиболее прибыльных, а значит, и наиболее эффективных банков.
Величина операционного риска, рассчитанная в соответствии с Положением Банка России от 3 ноября 2009 года № 346-П «О порядке расчета размера операционного риска», включается в расчет норматива достаточности капитала банков с 1 июля 2010 года. Согласно упрощенному стандартизированному подходу "Базеля-2" к оценке рисков, который решил применить Банк России, операционный риск считается равным 15% от средней суммы чистых процентных и непроцентных доходов банка за последние три года.
Строго говоря, результаты внедрения базельских подходов к оценке операционного риска следует признать как раз однозначными: чем больше у банка доходов, тем больше величина операционного риска, и тем сильнее оказывается давление на капитал.
Как видно из отчета Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии, диапазон сокращения норматива достаточности капитала Н1 у крупнейших банков под влиянием новой компоненты составил от 0,3 до 3,8 процентного пункта. В большинстве банков давление операционного риска привело к снижению достаточности капитала на 0,4-0,6 процентного пункта. В среднем снижение Н1 составило 0,7 процентного пункта.
По мнению банкиров, возможность использования банками более тонких подходов к оценке операционного риска, предусмотренных «Базелем-2», могла бы сделать расчет уровня достаточности капитала более точным и взвешенным. Некоторые участники рынка и вовсе сочли учет операционного риска преждевременным для российских банков.
«Учет операционного риска необходим ввиду роста масштаба и степени сложности банковской деятельности,- уверен замдиректора департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Владимир Чистюхин.- Что касается методов оценки этого вида риска, то предложенный банкам упрощенный подход, конечно, может давать погрешность, но учитывать операционный риск по более тонкой модели, предусмотренной продвинутыми подходами, банки на сегодняшний день вряд ли готовы. Такие подходы требуют наличия накопленных баз данных, стройной системы внутренних рейтингов, использования сложных математических и статистических подходов".