Fitch: просрочка в банках РФ к концу года может вырасти до 25%(повтор)
Доля просроченной задолженности в российской банковской системе к концу 2009 года по базовому сценарию может увеличиться до 25% с нынешних примерно 10%, а потребность в капитале составит около 37 млрд долларов — таковы итоги проведенных международным рейтинговым агентством Fitch стресс-тестов по данным на 1 мая.
Обнародовавший их во вторник старший директор аналитической группы Fitch по финорганизациям Александр Данилов пояснил, что под просроченной задолженностью агентство понимало объем проблемных кредитов с отсутствием платежей в течение 90 дней с учетом всей суммы этих кредитов, а не только размера просрочки. Кроме того, в эту величину были включены пролонгированные проблемные кредиты. Данилов напомнил, что просроченная задолженность Центральным банком РФ считается иначе — он учитывает неплатежи от одного дня и берет только непосредственно просроченную часть долга. А по международным стандартам финотчетности (МСФО) учитывается просрочка свыше 90 дней и вся сумма кредита, но в итоговую сумму не включаются пролонгированные кредиты.
Потребность в капитале определена без учета прибыли банков. По расчетам Fitch, суммарная прибыль российских банков, у которых, согласно базовому сценарию, появится потребность в капитале, может составить в 2009 году 15 млрд долларов. Таким образом, объем необходимых вливаний в капиталы банков составит по итогам 2009 года чуть более 20 млрд долларов.
По мнению агентства, примерно 50% из объема просроченной задолженности российских банков вернуть не удастся. «Следовательно, 12,5% (от кредитных портфелей банков. — Прим. ред.) придется списать», — констатировал Данилов. Согласно оптимистичному сценарию, списанию может подвергнуться 6% кредитного портфеля, а по пессимистичному — 24%. По словам Данилова, агентство также разработало оптимистичный и пессимистичный сценарии развития российской банковской системы. Согласно первому, величина просрочки может вырасти до 15% к концу года, а потребность в капитале — до 20 млрд долларов. Пессимистичный сценарий предполагает рост просрочки до 40%, а потребности в капитале — до 80 млрд долларов. Данилов уточнил, что потребность в капитале была рассчитана без учета Сбербанка РФ.
Кроме того, агентство считает, что в краткосрочной и среднесрочной перспективах риск для ликвидности российской банковской системы невелик. «Вопрос ликвидности отошел на второй план, основной вопрос теперь — это качество активов банков», — констатировал Данилов. Он пояснил, что агентство проводило стресс-тесты примерно по 60 российским банкам (включая «дочки»), которые оно рейтингует.
Обнародовавший их во вторник старший директор аналитической группы Fitch по финорганизациям Александр Данилов пояснил, что под просроченной задолженностью агентство понимало объем проблемных кредитов с отсутствием платежей в течение 90 дней с учетом всей суммы этих кредитов, а не только размера просрочки. Кроме того, в эту величину были включены пролонгированные проблемные кредиты. Данилов напомнил, что просроченная задолженность Центральным банком РФ считается иначе — он учитывает неплатежи от одного дня и берет только непосредственно просроченную часть долга. А по международным стандартам финотчетности (МСФО) учитывается просрочка свыше 90 дней и вся сумма кредита, но в итоговую сумму не включаются пролонгированные кредиты.
Потребность в капитале определена без учета прибыли банков. По расчетам Fitch, суммарная прибыль российских банков, у которых, согласно базовому сценарию, появится потребность в капитале, может составить в 2009 году 15 млрд долларов. Таким образом, объем необходимых вливаний в капиталы банков составит по итогам 2009 года чуть более 20 млрд долларов.
По мнению агентства, примерно 50% из объема просроченной задолженности российских банков вернуть не удастся. «Следовательно, 12,5% (от кредитных портфелей банков. — Прим. ред.) придется списать», — констатировал Данилов. Согласно оптимистичному сценарию, списанию может подвергнуться 6% кредитного портфеля, а по пессимистичному — 24%. По словам Данилова, агентство также разработало оптимистичный и пессимистичный сценарии развития российской банковской системы. Согласно первому, величина просрочки может вырасти до 15% к концу года, а потребность в капитале — до 20 млрд долларов. Пессимистичный сценарий предполагает рост просрочки до 40%, а потребности в капитале — до 80 млрд долларов. Данилов уточнил, что потребность в капитале была рассчитана без учета Сбербанка РФ.
Кроме того, агентство считает, что в краткосрочной и среднесрочной перспективах риск для ликвидности российской банковской системы невелик. «Вопрос ликвидности отошел на второй план, основной вопрос теперь — это качество активов банков», — констатировал Данилов. Он пояснил, что агентство проводило стресс-тесты примерно по 60 российским банкам (включая «дочки»), которые оно рейтингует.