Стресс-тесты Fitch: просрочка в банках РФ к концу года может вырасти до 25%

Доля просроченной задолженности в российской банковской системе к концу 2009 года по базовому сценарию может увеличиться до 25% с нынешних примерно 10%, а потребность в капитале составит около 37 млрд долларов — таковы итоги проведенных международным рейтинговым агентством Fitch стресс-тестов по данным на 1 мая.

Обнародовавший их во вторник старший директор аналитической группы Fitch по финорганизациям Александр Данилов пояснил, что под просроченной задолженностью агентство понимало объем проблемных кредитов с отсутствием платежей в течение 90 дней с учетом всей суммы этих кредитов, а не только суммы просрочки. Кроме того, в эту величину были включены пролонгированные проблемные кредиты. Данилов напомнил, что просроченная задолженность Центральным банком РФ считается иначе — он учитывает неплатежи от одного дня и берет только непосредственно просроченную часть долга, а по международным стандартам финотчетности (МСФО) учитывается просрочка свыше 90 дней и вся сумма кредита, но в итоговую сумму не включаются пролонгированные кредиты.

Потребность в капитале определена без учета прибыли банков. По расчетам Fitch, суммарная прибыль российских банков, у которых, согласно базовому сценарию, появится потребность в капитале, может составить в 2009 году 15 млрд долларов. Таким образом, объем необходимых вливаний в капиталы банков составит по итогам 2009 года чуть более 20 млрд долларов.

По мнению агентства, примерно 50% из объема просроченной задолженности российских банков вернуть не удастся. «Следовательно, 12,5% (от кредитных портфелей банков. — Ред.) придется списать», — констатировал Данилов. Согласно оптимистичному сценарию, списанию может подвергнуться 6% кредитного портфеля, а по пессимистичному — 24%. По словам Данилова, агентство также разработало оптимистичный и пессимистичный сценарии развития российской банковской системы. Согласно оптимистичному, величина просрочки может вырасти до 15% к концу года, а потребность в капитале — до 20 млрд долларов. Пессимистичный сценарий предполагает рост просрочки до 40%, а потребности в капитале — до 80 млрд долларов. Данилов уточнил, что потребность в капитале была рассчитана без учета Сбербанка РФ.

Кроме того, агентство считает, что в краткосрочной и среднесрочной перспективах риск для ликвидности российской банковской системы невелик. «Вопрос ликвидности отошел на второй план, основной вопрос теперь — это качество активов банков», — констатировал Данилов. Он пояснил, что агентство проводило стресс-тесты примерно по 60 российским банкам (включая «дочки»), которые оно рейтингует.