Стресс-тест ЦБ: банки стали устойчивей к ослаблению рубля
Банк России проанализировал чувствительность банковского сектора к снижению на 20% номинального обменного курса рубля по отношению к доллару и евро. Для определения воздействия валютного риска на финансовое состояние банков были проанализированы данные кредитных организаций, рассчитывающих рыночный риск и имеющих короткие открытые позиции в долларах и евро.
За 2014 год количество банков, имеющих короткую валютную позицию хотя бы в одной из двух валют, снизилось, но их значимость в активах и капитале банковского сектора несколько возросла, отмечает ЦБ.
Проведенный анализ показывает, что в случае реализации сценария в целом по рассматриваемой выборке банков потери по состоянию на 1 января 2015 года могли бы составить 0,5% от их капитала (год назад - 0,7%).
"Таким образом, уязвимость банковского сектора к обесценению рубля на 20% по отношению к доллару США и евро за год несколько снизилась, что можно интерпретировать прежде всего как результат реализации валютного риска в конце 2014 года", - говорится в отчете ЦБ РФ.
Растет число крупных крединых рисков
При этом ЦБ РФ отмечает рост крупных кредитных рисков по банковскому сектору в 2014 году и увеличение числа банков-нарушителей норматива Н6, который устанавливает максимальный размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков.
Так, за 2014 год величина крупных кредитных рисков по банковскому сектору выросла на 34,9% - до 19,5 трлн рублей. Удельный вес крупных кредитов в активах банковского сектора за год не изменился и составил 25,1%.
В течение 2014 года норматив Н6 нарушали 122 кредитных организации (за 2013 год - 69), норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) - 14 кредитных организаций (за 2013 год - 6).
По состоянию на 1 января 2015 года норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим акционерам (Н9.1), рассчитывали 306 кредитных организаций. Нарушения норматива допустили 6 кредитных организаций (в 2013 году - 3). Общее количество нарушений в течение года составило 84 против 144 годом ранее.
За 2014 год невыполнение норматива совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) допустили 16 кредитных организаций (за 2013 год - 9), говорится в отчете ЦБ о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 году.
Банк России провел стресс-тесты банковского сектора на базе "достаточно жесткого макросценария", который предполагает падение ВВП на 7%, цены на нефть до $40 за баррель и инфляцию на уровне 16%, говорится в отчете ЦБ о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 году.
Эти события в рамках сценария сопровождаются ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов.
Параметры стресс-теста были определены на основании оценок возможного влияния на российскую экономику ухудшения внешнеэкономических условий, указал регулятор.
ЦБ не исключает оттока средств клиентов из банков
При расчете стресс-теста учитывалась докапитализация банков в рамках реализации мер по поддержанию финансовой стабильности, запланированных на 2015 год, в том числе при условии обеспечения этими банками прироста кредитов приоритетным отраслям не менее чем на 1% в месяц на протяжении рассматриваемого периода.
Стресс-тест учитывал также досоздание резервов по украинским активам некоторых крупных банков.
По результатам расчета макромодели, при реализации стрессового сценария объем вкладов физических лиц в номинальном выражении может вырасти на 4,1%, а в реальном выражении - сократиться на 4%.
Стресс-тесты показали, что может произойти не только отток средств клиентов из банковской системы, но и переток ресурсов между банками. По оценке регулятора, средства физлиц могут перетечь в госбанки из крупных частных банков, "дочек" иностранных групп, а также малых и средних банков Московского региона.
С учетом доходов, полученных банками в стрессовых условиях, банковский сектор в результате реализации рассматриваемого сценария может иметь финансовый результат от нуля до убытка в размере 0,3 трлн рублей, говорится в отчете ЦБ РФ.
Наибольшая часть потерь (67%) связана с кредитным риском и доформированием резервов по ссудам. Средняя доля "плохих" ссуд в кредитном портфеле может вырасти с 7,9% до 17,7%. Второе по значимости место (16%) занимают потери от реализации рыночного риска. При этом основная часть этих потерь (около 60%) приходится на процентный риск, еще около 30% - на фондовый риск и примерно 10% - на валютный. На потери от реализации процентного риска по балансу приходится 15% от общего объема потерь.
Дефицит капитала в размере 0,6 трлн рублей, возникающий в связи с нарушением в результате шока хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала, может появиться у 187 банков; на них по состоянию на 1 января 2015 года приходилось 42,9% активов банковского сектора.
С дефицитом ликвидности по итогам стресс-теста могут столкнуться 8 банков (1,3% активов банковского сектора); размер дефицита оценивается в 30 млрд рублей.
По результатам стресс-теста норматив достаточности капитала Н1 в целом по сектору может снизиться (с 12,5% до 10,9%), но останется выше регулятивного минимума. Это свидетельствует о сохранении у банковского сектора существенного буфера капитала и о его способности при реализации мер государственной поддержки противостоять серьезным шокам в случае углубления кризисных явлений, отмечает Банк России.
В рамках стресс-тестирования дополнительно оценивается риск заражения на межбанковском рынке (так называемый эффект "домино"). При реализации эффекта "домино" дефицит капитала в размере 0,4 трлн рублей может возникнуть у 204 банков (на их долю приходится 18,1% активов банковского сектора). У 178 банков (18% активов) в отсутствие применения антикризисных инструментов поддержки внутреннего рынка МБК и дополнительных источников пополнения банковской ликвидности возможно возникновение дефицита ликвидности в размере 0,7 трлн рублей.
За 2014 год количество банков, имеющих короткую валютную позицию хотя бы в одной из двух валют, снизилось, но их значимость в активах и капитале банковского сектора несколько возросла, отмечает ЦБ.
Проведенный анализ показывает, что в случае реализации сценария в целом по рассматриваемой выборке банков потери по состоянию на 1 января 2015 года могли бы составить 0,5% от их капитала (год назад - 0,7%).
"Таким образом, уязвимость банковского сектора к обесценению рубля на 20% по отношению к доллару США и евро за год несколько снизилась, что можно интерпретировать прежде всего как результат реализации валютного риска в конце 2014 года", - говорится в отчете ЦБ РФ.
Растет число крупных крединых рисков
При этом ЦБ РФ отмечает рост крупных кредитных рисков по банковскому сектору в 2014 году и увеличение числа банков-нарушителей норматива Н6, который устанавливает максимальный размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков.
Так, за 2014 год величина крупных кредитных рисков по банковскому сектору выросла на 34,9% - до 19,5 трлн рублей. Удельный вес крупных кредитов в активах банковского сектора за год не изменился и составил 25,1%.
В течение 2014 года норматив Н6 нарушали 122 кредитных организации (за 2013 год - 69), норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) - 14 кредитных организаций (за 2013 год - 6).
По состоянию на 1 января 2015 года норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим акционерам (Н9.1), рассчитывали 306 кредитных организаций. Нарушения норматива допустили 6 кредитных организаций (в 2013 году - 3). Общее количество нарушений в течение года составило 84 против 144 годом ранее.
За 2014 год невыполнение норматива совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) допустили 16 кредитных организаций (за 2013 год - 9), говорится в отчете ЦБ о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 году.
Банк России провел стресс-тесты банковского сектора на базе "достаточно жесткого макросценария", который предполагает падение ВВП на 7%, цены на нефть до $40 за баррель и инфляцию на уровне 16%, говорится в отчете ЦБ о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 году.
Эти события в рамках сценария сопровождаются ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов.
Параметры стресс-теста были определены на основании оценок возможного влияния на российскую экономику ухудшения внешнеэкономических условий, указал регулятор.
ЦБ не исключает оттока средств клиентов из банков
При расчете стресс-теста учитывалась докапитализация банков в рамках реализации мер по поддержанию финансовой стабильности, запланированных на 2015 год, в том числе при условии обеспечения этими банками прироста кредитов приоритетным отраслям не менее чем на 1% в месяц на протяжении рассматриваемого периода.
Стресс-тест учитывал также досоздание резервов по украинским активам некоторых крупных банков.
По результатам расчета макромодели, при реализации стрессового сценария объем вкладов физических лиц в номинальном выражении может вырасти на 4,1%, а в реальном выражении - сократиться на 4%.
Стресс-тесты показали, что может произойти не только отток средств клиентов из банковской системы, но и переток ресурсов между банками. По оценке регулятора, средства физлиц могут перетечь в госбанки из крупных частных банков, "дочек" иностранных групп, а также малых и средних банков Московского региона.
С учетом доходов, полученных банками в стрессовых условиях, банковский сектор в результате реализации рассматриваемого сценария может иметь финансовый результат от нуля до убытка в размере 0,3 трлн рублей, говорится в отчете ЦБ РФ.
Наибольшая часть потерь (67%) связана с кредитным риском и доформированием резервов по ссудам. Средняя доля "плохих" ссуд в кредитном портфеле может вырасти с 7,9% до 17,7%. Второе по значимости место (16%) занимают потери от реализации рыночного риска. При этом основная часть этих потерь (около 60%) приходится на процентный риск, еще около 30% - на фондовый риск и примерно 10% - на валютный. На потери от реализации процентного риска по балансу приходится 15% от общего объема потерь.
Дефицит капитала в размере 0,6 трлн рублей, возникающий в связи с нарушением в результате шока хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала, может появиться у 187 банков; на них по состоянию на 1 января 2015 года приходилось 42,9% активов банковского сектора.
С дефицитом ликвидности по итогам стресс-теста могут столкнуться 8 банков (1,3% активов банковского сектора); размер дефицита оценивается в 30 млрд рублей.
По результатам стресс-теста норматив достаточности капитала Н1 в целом по сектору может снизиться (с 12,5% до 10,9%), но останется выше регулятивного минимума. Это свидетельствует о сохранении у банковского сектора существенного буфера капитала и о его способности при реализации мер государственной поддержки противостоять серьезным шокам в случае углубления кризисных явлений, отмечает Банк России.
В рамках стресс-тестирования дополнительно оценивается риск заражения на межбанковском рынке (так называемый эффект "домино"). При реализации эффекта "домино" дефицит капитала в размере 0,4 трлн рублей может возникнуть у 204 банков (на их долю приходится 18,1% активов банковского сектора). У 178 банков (18% активов) в отсутствие применения антикризисных инструментов поддержки внутреннего рынка МБК и дополнительных источников пополнения банковской ликвидности возможно возникновение дефицита ликвидности в размере 0,7 трлн рублей.