Банки скопили на счетах Московской биржи валюты на 20 млрд долларов
Российские банки наращивают валютные остатки на счетах в Национальном клиринговом центре (НКЦ), переводя туда деньги из западных кредитных организаций. Об этом рассказали «Ведомостям» три участника валютного комитета Московской биржи (ей принадлежит НКЦ). С этим связана значительная часть дефицита валюты, ЦБ необходимо отреагировать и изменить правила размещения, поскольку сейчас они провоцируют вывод капитала из страны, уверен один из собеседников «Ведомостей».
Валютные остатки в НКЦ выросли с 3,2 млрд долларов в начале года примерно до 20 млрд. В мае — июне (более поздние данные биржа не раскрывает) остатки достигали 709 млрд рублей (22,6 млрд долларов), из которых около 80% номинировано в долларах и евро, а 20% — в рублях, сообщил представитель биржи.
«ЦБ не дал возможности открывать валютные вклады, поэтому банки стали хранить средства в НКЦ», — говорит участник комитета Московской биржи. По его подсчетам, 15 млрд долларов на счетах НКЦ — это средства, которые банки (в основном подпавшие под действие санкций) держат в НКЦ как подушку безопасности. «Даже появился термин «русский доллар» — доллар внутри страны», — рассказывает банкир. «Каждый второй банк открыл валютный корсчет ЦБ, увеличил на нем объем долларов либо переложил часть валюты из иностранных банков в НКЦ, боясь новых санкций», — говорит топ-менеджер госбанка. Представители финучреждений, оказавшихся под санкциями (Сбербанк, ВТБ, РСХБ, Газпромбанк и Банк Москвы), не ответили на вопрос, как изменились валютные средства банков в НКЦ.
НКЦ обладает наименьшим кредитным риском среди всех финансовых институтов в России, он не занимается банковской деятельностью, вероятность введения против него санкций невелика, поскольку доля государства в нем снизилась, поясняет поведение банков начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук. Впрочем, это не решит проблему блокировки счетов, если она произойдет, считает представитель Сбербанка. По его мнению, использование клиринговых организаций для хранения валюты неэффективно: «Расчеты по клиентским операциям с иностранными банками с этих счетов будут очень затруднены, если вообще возможны».
Для самого НКЦ такое валютное изобилие оказалось проблемой. Из-за него достаточность капитала (норматив Н1), по данным ЦБ, снизилась с 21,7% в январе до 13,2% в августе (капитал на 1 августа — 31 млрд рублей). Пассивы НКЦ с начала года выросли на 300%, объяснил предправления НКЦ Алексей Хавин. При расчете Н1 капитал банка делится на активы, взвешенные с учетом риска: по правилам ЦБ долларовые средства, размещенные в стране-эмитенте, дают нулевой коэффициент, при этом не оказывается никакого давления на капитал, но при размещении средств в России коэффициент нулевым быть не может, а его размер зависит от того, в каком банке и с каким рейтингом размещается валюта, объясняет начальник казначейства банка «ЦентроКредит» Александр Макаров.
НКЦ размещает валютные средства в Америке, Европе и Китае. Валюта размещается в «ведущие банки по всему миру и наиболее надежные российские еврооблигации», говорит Хавин. Впрочем, чтобы ограничить долларовую активность участников торгов, НКЦ намерен ввести плату за хранение средств.
Валютные остатки в НКЦ выросли с 3,2 млрд долларов в начале года примерно до 20 млрд. В мае — июне (более поздние данные биржа не раскрывает) остатки достигали 709 млрд рублей (22,6 млрд долларов), из которых около 80% номинировано в долларах и евро, а 20% — в рублях, сообщил представитель биржи.
«ЦБ не дал возможности открывать валютные вклады, поэтому банки стали хранить средства в НКЦ», — говорит участник комитета Московской биржи. По его подсчетам, 15 млрд долларов на счетах НКЦ — это средства, которые банки (в основном подпавшие под действие санкций) держат в НКЦ как подушку безопасности. «Даже появился термин «русский доллар» — доллар внутри страны», — рассказывает банкир. «Каждый второй банк открыл валютный корсчет ЦБ, увеличил на нем объем долларов либо переложил часть валюты из иностранных банков в НКЦ, боясь новых санкций», — говорит топ-менеджер госбанка. Представители финучреждений, оказавшихся под санкциями (Сбербанк, ВТБ, РСХБ, Газпромбанк и Банк Москвы), не ответили на вопрос, как изменились валютные средства банков в НКЦ.
НКЦ обладает наименьшим кредитным риском среди всех финансовых институтов в России, он не занимается банковской деятельностью, вероятность введения против него санкций невелика, поскольку доля государства в нем снизилась, поясняет поведение банков начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук. Впрочем, это не решит проблему блокировки счетов, если она произойдет, считает представитель Сбербанка. По его мнению, использование клиринговых организаций для хранения валюты неэффективно: «Расчеты по клиентским операциям с иностранными банками с этих счетов будут очень затруднены, если вообще возможны».
Для самого НКЦ такое валютное изобилие оказалось проблемой. Из-за него достаточность капитала (норматив Н1), по данным ЦБ, снизилась с 21,7% в январе до 13,2% в августе (капитал на 1 августа — 31 млрд рублей). Пассивы НКЦ с начала года выросли на 300%, объяснил предправления НКЦ Алексей Хавин. При расчете Н1 капитал банка делится на активы, взвешенные с учетом риска: по правилам ЦБ долларовые средства, размещенные в стране-эмитенте, дают нулевой коэффициент, при этом не оказывается никакого давления на капитал, но при размещении средств в России коэффициент нулевым быть не может, а его размер зависит от того, в каком банке и с каким рейтингом размещается валюта, объясняет начальник казначейства банка «ЦентроКредит» Александр Макаров.
НКЦ размещает валютные средства в Америке, Европе и Китае. Валюта размещается в «ведущие банки по всему миру и наиболее надежные российские еврооблигации», говорит Хавин. Впрочем, чтобы ограничить долларовую активность участников торгов, НКЦ намерен ввести плату за хранение средств.