ЦБ намерен снизить зависимость банков от внешних рисков
Центробанк планиует снизить зависимость банков от внешних рисков, в том числе рейтингов, заявил в интервью «Известиям» заместитель председателя Банка России Василий Поздышев. Он также рассказал о других новациях, которые ожидают банки в этом и следующим годах по части регулирования.
«В целях регулирования рыночного риска мы планируем снижать зависимость от внешних рисков, в том числе рейтингов, путем приведения классификации ценных бумаг, используемых для расчета процентного риска, в соответствие с упрощенным стандартизированным подходом в кредитном риске», — сказал представитель регулятора.
По его словам, в этом году продолжится плановая работа по внедрению новых стандартов «Базеля III». Так, в части регулирования достаточности капитала предусмотрен новый подход к оценке кредитного риска по вложениям банка в фонды», — сказал представитель регулятора. Он уточнил, что оценка риска таких инвестиций будет учитывать информацию фондов или управляющих компаний о структуре конечных объектов вложений в фонд и его инвестиционной декларации.
Кроме того, продолжил Поздышев, планируется также пересмотр подходов к требованиям к достаточности капитала для покрытия риска на центральных контрагентов с их разделением на подтвержденные и не подтвержденные регулятором.
В этом году, по словам собеседника газеты, ЦБ намерен пересмотреть подходов к оценке кредитного риска по сделкам секьюритизации (финансирование активов или сделок путем выпуска ценных бумаг. — Прим. ред.) с учетом вступления в силу в январе 2018 года нового стандарта, разработанного Базельским комитетом банковского надзора. «Планируется применение льготных оценок кредитного риска в отношении «простой, прозрачной и сопоставимой», иначе говоря, «типовой» секьюритизации», — пояснил Поздышев.
Он отметил, что внедрение новых стандартов будет реализовано с учетом пропорциональных подходов к регулированию банков. «Так, например, мы не предполагаем распространять внедрение нового стандартизированного подхода к оценке кредитного риска по производным финансовым инструментам на банки с базовой лицензией. К этим кредитным организациям будет применяться действующий порядок», — подчеркнул он.
Среди новаций этого года — порядок применения нового базельского норматива — финансового рычага (соотношение заемного и собственного капитала банка). ЦБ планирует начать использование этого норматива с 1 января 2018 года только для банков с универсальной лицензией, уточнил зампред регулятора. Он напомнил, что сейчас все банки осуществляют публичное раскрытие информации о показателе финансового рычага и его компонентов.
В соответствии с графиком внедрения «Базеля III» в этом году Банк России планирует установить порядок расчета еще одного нового норматива, связанного с ликвидностью, — норматива чистого стабильного фондирования.
«Его вступление в силу в качестве обязательного норматива планируется также с 1 января 2018 года в отношении 10 крупнейших системно значимых кредитных организаций — по аналогии с нормативом краткосрочной ликвидности, LCR. В этом году мы будем мониторить его значение по системно значимым банкам в режиме сбора отчетности», — сказал Поздышев. Он добавил, что этот норматив «нацелен на обеспечение здоровой структуры фондирования кредитной организации и ограничивает чрезмерную трансформацию краткосрочных, менее стабильных источников ресурсной базы в долгосрочные активы».
«В целях регулирования рыночного риска мы планируем снижать зависимость от внешних рисков, в том числе рейтингов, путем приведения классификации ценных бумаг, используемых для расчета процентного риска, в соответствие с упрощенным стандартизированным подходом в кредитном риске», — сказал представитель регулятора.
По его словам, в этом году продолжится плановая работа по внедрению новых стандартов «Базеля III». Так, в части регулирования достаточности капитала предусмотрен новый подход к оценке кредитного риска по вложениям банка в фонды», — сказал представитель регулятора. Он уточнил, что оценка риска таких инвестиций будет учитывать информацию фондов или управляющих компаний о структуре конечных объектов вложений в фонд и его инвестиционной декларации.
Кроме того, продолжил Поздышев, планируется также пересмотр подходов к требованиям к достаточности капитала для покрытия риска на центральных контрагентов с их разделением на подтвержденные и не подтвержденные регулятором.
В этом году, по словам собеседника газеты, ЦБ намерен пересмотреть подходов к оценке кредитного риска по сделкам секьюритизации (финансирование активов или сделок путем выпуска ценных бумаг. — Прим. ред.) с учетом вступления в силу в январе 2018 года нового стандарта, разработанного Базельским комитетом банковского надзора. «Планируется применение льготных оценок кредитного риска в отношении «простой, прозрачной и сопоставимой», иначе говоря, «типовой» секьюритизации», — пояснил Поздышев.
Он отметил, что внедрение новых стандартов будет реализовано с учетом пропорциональных подходов к регулированию банков. «Так, например, мы не предполагаем распространять внедрение нового стандартизированного подхода к оценке кредитного риска по производным финансовым инструментам на банки с базовой лицензией. К этим кредитным организациям будет применяться действующий порядок», — подчеркнул он.
Среди новаций этого года — порядок применения нового базельского норматива — финансового рычага (соотношение заемного и собственного капитала банка). ЦБ планирует начать использование этого норматива с 1 января 2018 года только для банков с универсальной лицензией, уточнил зампред регулятора. Он напомнил, что сейчас все банки осуществляют публичное раскрытие информации о показателе финансового рычага и его компонентов.
В соответствии с графиком внедрения «Базеля III» в этом году Банк России планирует установить порядок расчета еще одного нового норматива, связанного с ликвидностью, — норматива чистого стабильного фондирования.
«Его вступление в силу в качестве обязательного норматива планируется также с 1 января 2018 года в отношении 10 крупнейших системно значимых кредитных организаций — по аналогии с нормативом краткосрочной ликвидности, LCR. В этом году мы будем мониторить его значение по системно значимым банкам в режиме сбора отчетности», — сказал Поздышев. Он добавил, что этот норматив «нацелен на обеспечение здоровой структуры фондирования кредитной организации и ограничивает чрезмерную трансформацию краткосрочных, менее стабильных источников ресурсной базы в долгосрочные активы».