KPMG: банкам Великобритании потребуется привлечь 50 млрд фунтов для соответствия Базелю-4
Крупнейшим банкам Великобритании потребуется привлечь еще средства на сумму в 50 млрд фунтов или сократить свои балансы примерно на 20% для того, чтобы соответствовать требованиям Базеля-4. Об этом сообщается в отчете KPMG «Basel-4 — Emerging from the mist».
Регуляторы по всему миру — и сами банки — рассматривают стандарты Базеля-3 в качестве меры предосторожности против очередного финансового кризиса. Но, несмотря на то, что стандарты Базеля-3 начинают действовать только в 2019 году, эксперты из KPMG считают, что уже сейчас можно определить некоторые черты новых норм — Базеля-4.
По мнению, экспертов, новые стандарты, вероятно, потребуют от банков соответствия более высоким минимальным коэффициентам левериджа (доли заемных средств по отношению к собственным). Так как уже сейчас в некоторых странах, коэффициент левериджа установлен выше минимальных требований Базеля-3. Так, ФРС США предлагает к 2018 году применить минимальный коэффициент левериджа в 5% для системно значимых банков и 6% для розничных банков в собственности системно значимых банков. В Швейцарии этот показатель к 2019 году будет соответствовать примерно 4,3%, в зависимости от размера суммарного капитала банка. Хотя сам Базельский комитет по банковскому надзору и регулированию напротив предпочитает менее радикальный подход. Согласно последнему консультационному документу, с 2013 по 2017 годы будет «тестироваться» минимальный коэффициент левериджа в 3%.
Также на скорое появление новых стандартов указывает и беспокойство некоторых регуляторов и рыночных аналитиков по поводу внутренних моделей расчета банков и точности полученных взвешенных по риску банковских активов. Таким образом, Базель-4, скорее всего, ограничит банки в использовании внутренних моделей расчета. Будут установлены лимиты по объемам того, насколько взвешенные по риску активы, рассчитанные по внутренним моделям банка, будут отличаться от объема взвешенных по риску активов, рассчитанных в рамках стандартизированного подхода. Или в качестве альтернативного варианта будет снижена сложность внутренних моделей расчета капитала банка.
Также будут ужесточены требования к банкам по раскрытию информации. Эксперты объясняют это тем, что банкам разрешается использовать сложные модели расчетов. И для того, чтобы объяснить разницу в оценке рисков, рассчитанных по внутренним моделям и рассчитанных в рамках стандартизированного подхода, потребуется раскрытие большего количества отчетных данных.
Регуляторы по всему миру — и сами банки — рассматривают стандарты Базеля-3 в качестве меры предосторожности против очередного финансового кризиса. Но, несмотря на то, что стандарты Базеля-3 начинают действовать только в 2019 году, эксперты из KPMG считают, что уже сейчас можно определить некоторые черты новых норм — Базеля-4.
По мнению, экспертов, новые стандарты, вероятно, потребуют от банков соответствия более высоким минимальным коэффициентам левериджа (доли заемных средств по отношению к собственным). Так как уже сейчас в некоторых странах, коэффициент левериджа установлен выше минимальных требований Базеля-3. Так, ФРС США предлагает к 2018 году применить минимальный коэффициент левериджа в 5% для системно значимых банков и 6% для розничных банков в собственности системно значимых банков. В Швейцарии этот показатель к 2019 году будет соответствовать примерно 4,3%, в зависимости от размера суммарного капитала банка. Хотя сам Базельский комитет по банковскому надзору и регулированию напротив предпочитает менее радикальный подход. Согласно последнему консультационному документу, с 2013 по 2017 годы будет «тестироваться» минимальный коэффициент левериджа в 3%.
Также на скорое появление новых стандартов указывает и беспокойство некоторых регуляторов и рыночных аналитиков по поводу внутренних моделей расчета банков и точности полученных взвешенных по риску банковских активов. Таким образом, Базель-4, скорее всего, ограничит банки в использовании внутренних моделей расчета. Будут установлены лимиты по объемам того, насколько взвешенные по риску активы, рассчитанные по внутренним моделям банка, будут отличаться от объема взвешенных по риску активов, рассчитанных в рамках стандартизированного подхода. Или в качестве альтернативного варианта будет снижена сложность внутренних моделей расчета капитала банка.
Также будут ужесточены требования к банкам по раскрытию информации. Эксперты объясняют это тем, что банкам разрешается использовать сложные модели расчетов. И для того, чтобы объяснить разницу в оценке рисков, рассчитанных по внутренним моделям и рассчитанных в рамках стандартизированного подхода, потребуется раскрытие большего количества отчетных данных.