Сергей Игнатьев подготовил запретительные нормативы для покупателей белорусских долгов

Банк России предложил ужесточить требования к достаточности капитала кредитных организаций (норматив Н1), сообщает газета "Ведомости". При новом порядке расчета норматива пострадают банки, которые имеют в своих активах обязательства организаций из стран, входящих в высокую группу риска. К таким относятся в том числе большинство среднеазиатских республик и Белоруссия. Ее планы по публичному размещению в России суверенных облигаций могут оказаться под вопросом.

17 декабря Банк России обнародовал на своем официальном сайте проект изменений в инструкцию 110-И "Об обязательных нормативах банков". В частности, ЦБ собирается ужесточить для российских банков порядок расчета норматива достаточности собственных средств Н1. После введения новой инструкции банкам придется оценивать часть своих активов как более рискованные, что в конечном итоге приведет к уменьшению норматива достаточности капитала. Сейчас при расчете Н1 к банковским активам, относящимся к пятой, самой рискованной, группе, применяется коэффициент риска 100%. В новой редакции документа его предлагается увеличить до 150%.

Банк России намерен изменить не только коэффициент риска, но и само определение активов пятой группы. В новой редакции к ним будут относиться кредитные требования к центральным банкам, правительствам и кредитным организациям стран, имеющим страновую оценку от экспортных кредитных агентств самого низкого, седьмого, уровня. Согласно страновым рейтингам французской компании страхования внешней торговли Coface, такую оценку сейчас имеют азиатские республики бывшего СССР (кроме Казахстана), Белоруссия, Молдавия и целый ряд малоразвитых азиатских и африканских стран (Афганистан, Камбоджа, Зимбабве и др.).

Поправки в инструкцию 110-И являются плановыми и вносятся в рамках приближения российской системы банковского регулирования и надзора к Базелю-II (для перехода на рискоориентированный надзор). Однако эксперты негативно оценили возможные результаты их внедрения, учитывая наличие налаженных связей между российскими банками и их контрагентами в странах СНГ. "Введение коэффициента риска в 150% должно ухудшить положение многих банков по пятой группе активов",— уверена замгендиректора аудиторской компании "Финэкспертиза" Наталья Борзова. "Принципы Базеля-II хорошо ложатся на международные, а не российские стандарты финансовой отчетности,— говорит директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов.— Внедрение повышенного коэффициента риска при расчете Н1 наложится на существующий порядок резервирования, что даст двойной учет одних и тех же рисков".