Fitch: ряд банковских групп в РФ недооценивают проблемы с капиталом у приобретенных банков
Средние капитальные показатели крупнейших российских банков немного улучшились в апреле 2016 года, но некоторые банковские группы ведут деятельность с низким или даже отрицательным капиталом на агрегированной основе, свидетельствует последний обзор Fitch Ratings.
Рейтинговое агентство анализирует основные банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также розничные банки.
«Средневзвешенные показатели капитала у банков выборки в апреле немного улучшились — на 10—20 базисных пунктов (0,1—0,2 процентного пункта. — Прим. Банки.ру) — ввиду того, что 5-процентное повышение курса рубля обусловило дефляцию валютных активов, взвешенных по риску. Показатели базового капитала (Н1.1) и основного капитала (Н1.2) повысились на 23 б. п. — соответственно, до 8,3% (минимум 4,5%) и 8,6% (минимум 6%), а показатель общего капитала (Н1.0) вырос на 12 б. п. до 12,6%», — отмечается в обзоре.
По оценкам Fitch, текущий запас капитала (без учета потенциальной будущей прибыли) у 45 банков выборки (без учета банков, которые уже нарушают нормативы, находятся в процессе оздоровления или не раскрывают показатели капитализации) является достаточным, чтобы покрыть потенциальные потери по кредитам на уровне менее 5% кредитов, а шесть могли абсорбировать менее 1%. К последним относятся ВТБ 24, Первобанк, МДМ Банк, Восточный Экспресс Банк, Уральский Банк Реконструкции и Развития и Московский Индустриальный Банк.
Напомним, в марте агентство также насчитало шесть банков с самым низким потенциалом абсорбирования потерь по кредитам. Список был почти таким же, но место «Восточного» занимал Лето Банк (ведущий теперь деятельность как Почта Банк).
Fitch обращает внимание на то, что «некоторые банковские группы ведут деятельность с очень низким или даже отрицательным капиталом на агрегированной основе (группы Бинбанка и СМП Банка), главным образом ввиду того, что они осуществляли санацию банков, испытывающих проблемы и оперирующих с очень низким уровнем капитала».
«Хотя данные моменты в основном выправляются в отчетности по МСФО за счет признания доходов от переоценки до справедливой стоимости практически беспроцентного фондирования, полученного от Агентства по страхованию вкладов, по российской отчетности такие доходы отражаются постепенно. Fitch полагает, что имеется высокий риск недооценки покупателями потенциальных проблем приобретенных банков, что может угрожать их собственной капитализации, если властями не будет предоставлена дальнейшая поддержка», — говорится в обзоре.
Аналитики в этой связи напоминают, что «Открытие» уже запросило дальнейшую поддержку по банку «Траст», Новикомбанк, как сообщается, мог недооценить проблемы у Фондсервисбанка, а Бинбанк предусмотрительно деконсолидировал Рост Банк, абсолютная величина отрицательного капитала которого в настоящее время в четыре раза превышает значение на дату приобретения.
В своем отчете Fitch также анализирует апрельскую динамику в корпоративном и розничном кредитовании, клиентском и государственном фондировании, в том числе от ЦБ, и финрезультаты крупнейших банков. Портал Банки.ру ранее сообщал о кредитных организациях, нарушивших нормативы ЦБ в апреле, а также о банках, у которых значение норматива достаточности капитала оказалось ниже 10%.
Рейтинговое агентство анализирует основные банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также розничные банки.
«Средневзвешенные показатели капитала у банков выборки в апреле немного улучшились — на 10—20 базисных пунктов (0,1—0,2 процентного пункта. — Прим. Банки.ру) — ввиду того, что 5-процентное повышение курса рубля обусловило дефляцию валютных активов, взвешенных по риску. Показатели базового капитала (Н1.1) и основного капитала (Н1.2) повысились на 23 б. п. — соответственно, до 8,3% (минимум 4,5%) и 8,6% (минимум 6%), а показатель общего капитала (Н1.0) вырос на 12 б. п. до 12,6%», — отмечается в обзоре.
По оценкам Fitch, текущий запас капитала (без учета потенциальной будущей прибыли) у 45 банков выборки (без учета банков, которые уже нарушают нормативы, находятся в процессе оздоровления или не раскрывают показатели капитализации) является достаточным, чтобы покрыть потенциальные потери по кредитам на уровне менее 5% кредитов, а шесть могли абсорбировать менее 1%. К последним относятся ВТБ 24, Первобанк, МДМ Банк, Восточный Экспресс Банк, Уральский Банк Реконструкции и Развития и Московский Индустриальный Банк.
Напомним, в марте агентство также насчитало шесть банков с самым низким потенциалом абсорбирования потерь по кредитам. Список был почти таким же, но место «Восточного» занимал Лето Банк (ведущий теперь деятельность как Почта Банк).
Fitch обращает внимание на то, что «некоторые банковские группы ведут деятельность с очень низким или даже отрицательным капиталом на агрегированной основе (группы Бинбанка и СМП Банка), главным образом ввиду того, что они осуществляли санацию банков, испытывающих проблемы и оперирующих с очень низким уровнем капитала».
«Хотя данные моменты в основном выправляются в отчетности по МСФО за счет признания доходов от переоценки до справедливой стоимости практически беспроцентного фондирования, полученного от Агентства по страхованию вкладов, по российской отчетности такие доходы отражаются постепенно. Fitch полагает, что имеется высокий риск недооценки покупателями потенциальных проблем приобретенных банков, что может угрожать их собственной капитализации, если властями не будет предоставлена дальнейшая поддержка», — говорится в обзоре.
Аналитики в этой связи напоминают, что «Открытие» уже запросило дальнейшую поддержку по банку «Траст», Новикомбанк, как сообщается, мог недооценить проблемы у Фондсервисбанка, а Бинбанк предусмотрительно деконсолидировал Рост Банк, абсолютная величина отрицательного капитала которого в настоящее время в четыре раза превышает значение на дату приобретения.
В своем отчете Fitch также анализирует апрельскую динамику в корпоративном и розничном кредитовании, клиентском и государственном фондировании, в том числе от ЦБ, и финрезультаты крупнейших банков. Портал Банки.ру ранее сообщал о кредитных организациях, нарушивших нормативы ЦБ в апреле, а также о банках, у которых значение норматива достаточности капитала оказалось ниже 10%.