"Дочки" зарубежных банков в РФ сокращают активы в преддверии "Базеля III"
Новые стандарты в рамках "Базеля III" ужесточают требования к капиталу банков. С 2014 года кредитные организации должны будут соблюдать два дополнительных уровня достаточности капитала - базового (5%) и основного (5,5%, который вырастет до 6% с 2015 года). Планка достаточности совокупного капитала при этом останется на текущем уровне 10%, который служит критерием при оценке достаточности капитала банков для участия в системе страхования вкладов.
"Одним из факторов, стимулирующих банки проводить делеверидж, является необходимость соответствовать новым международным требованиям к капиталу и ликвидности. В частности, сокращение активов, взвешенных по уровню риска, позволяет банкам повысить показатели достаточности капитала до рекомендуемых уровней", - отмечается в обзоре.
СТРАНОВОЙ РАЗРЕЗ
Темпы роста активов банков с участием нерезидентов за последние два года были существенно ниже, чем в целом по банковскому сектору: 12,6% против 41,4% соответственно. В страновом разрезе снижение активов отмечается у дочерних банков, материнские компании которых находятся в Италии; сокращение активов за период составило 10%.
ЦБ проанализировал выборку из 51 банка, доля участия нерезидентов в уставном капитале которых превышает 20% (прямое или косвенное участие). На их активы по состоянию на 1 октября 2013 года приходится около 8,5% совокупных активов банковского сектора. Основная доля активов банков выборки приходится на дочерние банки финансовых институтов Франции (24,8%), Италии (19,9%), Австрии (15,2%), США (9,7%), Швеции (5,9%) и Нидерландов (5,2%).
В разрезе отдельных крупнейших банков наиболее существенное снижение активов, помимо итальянских банков, показали два банка, материнские компании которых находятся в Германии, а также дочерние банки французской, кипрской и шотландской финансовых групп. На активы данных банков приходится около четверти активов банков с участием нерезидентов, а их снижение за два года составило около 12%.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ-ЗА РУБЕЖА СНИЗИЛОСЬ
Сокращение активов большинства зарубежных банков обусловлено существенным снижением финансирования, полученного от банков-нерезидентов (в ряде случаев от материнских компаний). Как следствие, большинство банков сократили объемы кредитования корпоративного сектора и физических лиц, констатирует ЦБ.
Практически у всех банков, показавших отрицательную динамику активов, значение показателя достаточности капитала Н1 в рассматриваемый период увеличивалось, в то время как по банковскому сектору в целом наблюдалось его снижение.
"Наличие этих тенденций в деятельности отдельных крупнейших банков с участием нерезидентов может свидетельствовать о том, что их материнские компании целенаправленно сокращают масштаб своих операций в России, проводя делеверидж",- говорится в обзоре.
В среднесрочной перспективе, по мере приближения сроков вступления положений «Базеля III» в полную силу, сокращение активов российских банков с участием нерезидентов будет продолжаться. Так, по оценкам ряда европейских банков, на завершение делевериджа им потребуется, по крайней мере, еще пять лет, отмечает ЦБ.
"Одним из факторов, стимулирующих банки проводить делеверидж, является необходимость соответствовать новым международным требованиям к капиталу и ликвидности. В частности, сокращение активов, взвешенных по уровню риска, позволяет банкам повысить показатели достаточности капитала до рекомендуемых уровней", - отмечается в обзоре.
СТРАНОВОЙ РАЗРЕЗ
Темпы роста активов банков с участием нерезидентов за последние два года были существенно ниже, чем в целом по банковскому сектору: 12,6% против 41,4% соответственно. В страновом разрезе снижение активов отмечается у дочерних банков, материнские компании которых находятся в Италии; сокращение активов за период составило 10%.
ЦБ проанализировал выборку из 51 банка, доля участия нерезидентов в уставном капитале которых превышает 20% (прямое или косвенное участие). На их активы по состоянию на 1 октября 2013 года приходится около 8,5% совокупных активов банковского сектора. Основная доля активов банков выборки приходится на дочерние банки финансовых институтов Франции (24,8%), Италии (19,9%), Австрии (15,2%), США (9,7%), Швеции (5,9%) и Нидерландов (5,2%).
В разрезе отдельных крупнейших банков наиболее существенное снижение активов, помимо итальянских банков, показали два банка, материнские компании которых находятся в Германии, а также дочерние банки французской, кипрской и шотландской финансовых групп. На активы данных банков приходится около четверти активов банков с участием нерезидентов, а их снижение за два года составило около 12%.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ-ЗА РУБЕЖА СНИЗИЛОСЬ
Сокращение активов большинства зарубежных банков обусловлено существенным снижением финансирования, полученного от банков-нерезидентов (в ряде случаев от материнских компаний). Как следствие, большинство банков сократили объемы кредитования корпоративного сектора и физических лиц, констатирует ЦБ.
Практически у всех банков, показавших отрицательную динамику активов, значение показателя достаточности капитала Н1 в рассматриваемый период увеличивалось, в то время как по банковскому сектору в целом наблюдалось его снижение.
"Наличие этих тенденций в деятельности отдельных крупнейших банков с участием нерезидентов может свидетельствовать о том, что их материнские компании целенаправленно сокращают масштаб своих операций в России, проводя делеверидж",- говорится в обзоре.
В среднесрочной перспективе, по мере приближения сроков вступления положений «Базеля III» в полную силу, сокращение активов российских банков с участием нерезидентов будет продолжаться. Так, по оценкам ряда европейских банков, на завершение делевериджа им потребуется, по крайней мере, еще пять лет, отмечает ЦБ.