Банк Кипра успешно прошел комплексную оценку ЕЦБ 2014
Bank of Cyprus Public Company Ltd успешно прошел комплексную оценку ЕЦБ, проведенную Европейским Центральным Банком (ЕЦБ) совместно с Европейской Службой Банковского Надзора (ЕСБН) и Центральным Банком Кипра (ЦБК) в 2014 году. Предшествовавшее этому увеличение уставного капитала на 1 млрд. евро в сентябре 2014 года обеспечило Банку достаточную капитализацию для прохождения комплексной оценки.
Банк принимает во внимание заявления, сделанные сегодня ЕЦБ, ЕСБН и ЦБК в отношении комплексной оценки и полностью подтверждает ее результат.
Комплексная оценка была проведена ЕЦБ до принятия им полной ответственности за контрольв рамках Единого Надзорного Механизма (ЕНМ) в ноябре 2014 года в сотрудничестве с Национальными Компетентными Органами (НКО) государств-участников ЕНМ при содействии независимых третъих лиц на всех этапах ее проведения.
Комплексная оценка состояла из двух основных направлений:
Анализ качества активов (AQR) с целью повышения прозрачности бухгалтерского баланса Банка путем проведения анализа качества банковских активов, включая адекватностьоценки активов, залогового обеспечения и соответствующих резервов.
Стресс-тестирование банков стран-членов ЕС в 2014 году, проводимое в тесном сотрудничестве с ЕСБН. В рамках данного тестирования определялась чувствительность балансовых показателей банков к различным стресс-сценариям. При тестировании использовалась стандартная методология, разработанная ЕСБН, которая применялась ко всем участвующим банкам. Результаты стресс-тестирования отражают заданный заранее базовый и неблагоприятный сценарии стресс-тестирования и не являются прогнозами финансовой деятельности или коэффициентов достаточности капитала. Стресс-тестирование не предусматривает получение прогнозных данных на основании его результатов, поскольку неблагоприятные сценарии предполагают правдоподобные, но тем не менее экстремальные и маловероятные к исполнению допущения. Различные стресс-тесты могут приводить к различным результатам в зависимости от характера деятельности каждого банка и предоставляют важную регуляторную информацию для надзорных органов. Стресс-тестирование Банка в рамках проверки банков стран-членов в ЕС в 2014 году было проведено на основе применения допущения динамического баланса начиная с декабря 2013 года за 3-летний период.
Комплексная оценка была основана на сравнении показателей коэффициента достаточности основного капитала 1-го уровня (Common Equity Tier 1) со значением 8% (CET1), включая переходные значения CRR/CRDIV как для AQR, так и базового сценария стресс-тестирования. В целях проведения стресс-тестирования банков стран-членов ЕС для всех участвовавших банков минимальный коэффициент был установлен в размере 8% показателя CET1 для базового сценария и 5.5% для неблагоприятного сценария.
Как указано в приведенной ниже таблице, в результате проведения AQR и стресс-тестирования, скорректированный коэффициент AQRCET1 Банка (основанный на переходных значениях показателей по состоянию на 01.01.2014) составил 7.28%, скорректированный коэффициент CET1 после применения базового сценария составил 7.73%, а скорректированный коэффициент CET1 после применения неблагоприятного сценария составил 1.51%. На основании применения вышеупомянутых коэффициентов достаточности капитала, теоретический совокупный дефицит капитала по результатам комплексной оценки составил 919 млн. евро. Принимая во внимание успешное увеличение капитала на 1 млрд. евро 18 сентября 2014 года, теоретический совокупный дефицит капитала был полностью покрыт, а положительное значение капитала составило 81 млн. евро, вследствие чего у Банка отсутствуют обязательства в отношении проведения каких-либо мер, связанных с укреплением капитала. В этой связи при корректировке вышеупомянутых коэффициентов на увеличение капитала, скорректированный коэффициент AQR CET1 (основанный на переходных значениях показателей по состоянию на 01.01.2014) увеличивается до 11.53%, скорректированный коэффициент CET1 после применения базового сценария увеличивается до 11.62%, а скорректированный коэффициент CET1 после применения неблагоприятного сценария увеличивается до 5.85%.
Согласно ЕЦБ
Коэффициент, скорректированный на увеличение капитала
Скорректированный коэффициент AQRCET1
7.28%
11.53%
Скорректированный коэффициент CET1 после применения базового сценария
7.73%
11.62%
Скорректированный коэффициент CET1 после применения неблагоприятного сценария
1.51%
5.85%
Необходимо отметить, что коэффициент CET1 Банка был раскрыт в размере 11.3% по состоянию на 30.06.2014, в то время как при учете увеличения капитала на 1 млрд. евро, данный показатель (основанный на переходных значенияхпоказателей по состоянию на 01.01.2014) достигает значения 15.6%.
В рамках 3-го этапа увеличения уставного капитала, Банк намеревается провести эмиссию новых обыкновенных акций в сумме 100 млн. евро в рамках подписки существующих акционеров прежде чем разместить акции на Кипрской Фондовой Бирже и Афинской фондовой бирже. При условии получения соответствующих одобрений, Банк ожидает, что эмиссия по подписке и размещение акций на бирже произойдет до конца 2014 года.
Комплексная оценка представила собой крайне тщательный анализ, который затронул 130 банков с совокупным размером активов, составляющим 85% активов банковской системы Еврозоны, а период его проведения составил 12 месяцев. По сравнению с предыдущими подобными мероприятиями, данная комплексная оценкабыла намного обширнее и сложнее для прохождения, став важным первым шагом к восстановлению доверия к банковскому сектору путем увеличения прозрачности балансовых показателей банков, а также последовательного применения надзорных мер в Европе. Проведенная оценка помогла определить проблемы и применить необходимые коррекционные меры, обеспечив уверенность заинтересованных лиц в надежности банков и укрепить доверие к ним.
Доктор Христис Хассапис, председатель Совета директоров Bankof Cyprus Group прокомментировал ситуацию следующим образом: «Позитивный результат комплексной оценки подтверждает устойчивость капитала Банка даже при самых экстремальных и неблагоприятных стрессовых условиях. Он также отражает превентивные действия Группы поувеличению капитала до адекватного уровня перед проведением комплексной оценки. Сегодняшний результат является следующим этапом развития для Банка, укрепившим доверие вкладчиков и других заинтересованных лиц к нему. Являясь лидером на рынке банковских услуг Кипра, Банк привнес свой вклад в улучшение экономической ситуации и уверенности в отношении Кипра и в последствии существенно выиграет от этого.
Джонн Хурикан, Председатель Правления Bank of Cyprus Group, прокомментировал ситуацию следующим образом: «Мы рады, что своевременные и обдуманные меры, принятые в течение 2014 года, и, в частности, превентивное увеличение уставного капитала на 1 млрд. евро, обеспечили позитивный результат комплексной оценки ЕЦБ. Увеличение уставного капитала создало существенный запас капитала, позволивший Банку выдержать даже неблагоприятный стрессовый сценарий, разработанный надзорными органами. Банк будет продолжать поддерживать адекватный уровень капитала с учетом экономических условий и обусловленных ими трудностей. Наши действия по-прежнему сосредоточены на проведении реструктуризации, и, как следствие, мы постепенно становимся более устойчивым и лучшим банком для наших клиентов, акционеров, сотрудников и для Кипра в целом. По мере своего укрепления Банк будет иметь больше возможностей для восстановления экономики Кипра, ведущей к увеличению благосостояния страны в целом. Мы хотим поблагодарить всех наших заинтересованных лиц за доверие, которое они продолжают оказывать нам, и заверить их в том, что Банк будет продолжать оправдывать их доверие».
Банк принимает во внимание заявления, сделанные сегодня ЕЦБ, ЕСБН и ЦБК в отношении комплексной оценки и полностью подтверждает ее результат.
Комплексная оценка была проведена ЕЦБ до принятия им полной ответственности за контрольв рамках Единого Надзорного Механизма (ЕНМ) в ноябре 2014 года в сотрудничестве с Национальными Компетентными Органами (НКО) государств-участников ЕНМ при содействии независимых третъих лиц на всех этапах ее проведения.
Комплексная оценка состояла из двух основных направлений:
Анализ качества активов (AQR) с целью повышения прозрачности бухгалтерского баланса Банка путем проведения анализа качества банковских активов, включая адекватностьоценки активов, залогового обеспечения и соответствующих резервов.
Стресс-тестирование банков стран-членов ЕС в 2014 году, проводимое в тесном сотрудничестве с ЕСБН. В рамках данного тестирования определялась чувствительность балансовых показателей банков к различным стресс-сценариям. При тестировании использовалась стандартная методология, разработанная ЕСБН, которая применялась ко всем участвующим банкам. Результаты стресс-тестирования отражают заданный заранее базовый и неблагоприятный сценарии стресс-тестирования и не являются прогнозами финансовой деятельности или коэффициентов достаточности капитала. Стресс-тестирование не предусматривает получение прогнозных данных на основании его результатов, поскольку неблагоприятные сценарии предполагают правдоподобные, но тем не менее экстремальные и маловероятные к исполнению допущения. Различные стресс-тесты могут приводить к различным результатам в зависимости от характера деятельности каждого банка и предоставляют важную регуляторную информацию для надзорных органов. Стресс-тестирование Банка в рамках проверки банков стран-членов в ЕС в 2014 году было проведено на основе применения допущения динамического баланса начиная с декабря 2013 года за 3-летний период.
Комплексная оценка была основана на сравнении показателей коэффициента достаточности основного капитала 1-го уровня (Common Equity Tier 1) со значением 8% (CET1), включая переходные значения CRR/CRDIV как для AQR, так и базового сценария стресс-тестирования. В целях проведения стресс-тестирования банков стран-членов ЕС для всех участвовавших банков минимальный коэффициент был установлен в размере 8% показателя CET1 для базового сценария и 5.5% для неблагоприятного сценария.
Как указано в приведенной ниже таблице, в результате проведения AQR и стресс-тестирования, скорректированный коэффициент AQRCET1 Банка (основанный на переходных значениях показателей по состоянию на 01.01.2014) составил 7.28%, скорректированный коэффициент CET1 после применения базового сценария составил 7.73%, а скорректированный коэффициент CET1 после применения неблагоприятного сценария составил 1.51%. На основании применения вышеупомянутых коэффициентов достаточности капитала, теоретический совокупный дефицит капитала по результатам комплексной оценки составил 919 млн. евро. Принимая во внимание успешное увеличение капитала на 1 млрд. евро 18 сентября 2014 года, теоретический совокупный дефицит капитала был полностью покрыт, а положительное значение капитала составило 81 млн. евро, вследствие чего у Банка отсутствуют обязательства в отношении проведения каких-либо мер, связанных с укреплением капитала. В этой связи при корректировке вышеупомянутых коэффициентов на увеличение капитала, скорректированный коэффициент AQR CET1 (основанный на переходных значениях показателей по состоянию на 01.01.2014) увеличивается до 11.53%, скорректированный коэффициент CET1 после применения базового сценария увеличивается до 11.62%, а скорректированный коэффициент CET1 после применения неблагоприятного сценария увеличивается до 5.85%.
Согласно ЕЦБ
Коэффициент, скорректированный на увеличение капитала
Скорректированный коэффициент AQRCET1
7.28%
11.53%
Скорректированный коэффициент CET1 после применения базового сценария
7.73%
11.62%
Скорректированный коэффициент CET1 после применения неблагоприятного сценария
1.51%
5.85%
Необходимо отметить, что коэффициент CET1 Банка был раскрыт в размере 11.3% по состоянию на 30.06.2014, в то время как при учете увеличения капитала на 1 млрд. евро, данный показатель (основанный на переходных значенияхпоказателей по состоянию на 01.01.2014) достигает значения 15.6%.
В рамках 3-го этапа увеличения уставного капитала, Банк намеревается провести эмиссию новых обыкновенных акций в сумме 100 млн. евро в рамках подписки существующих акционеров прежде чем разместить акции на Кипрской Фондовой Бирже и Афинской фондовой бирже. При условии получения соответствующих одобрений, Банк ожидает, что эмиссия по подписке и размещение акций на бирже произойдет до конца 2014 года.
Комплексная оценка представила собой крайне тщательный анализ, который затронул 130 банков с совокупным размером активов, составляющим 85% активов банковской системы Еврозоны, а период его проведения составил 12 месяцев. По сравнению с предыдущими подобными мероприятиями, данная комплексная оценкабыла намного обширнее и сложнее для прохождения, став важным первым шагом к восстановлению доверия к банковскому сектору путем увеличения прозрачности балансовых показателей банков, а также последовательного применения надзорных мер в Европе. Проведенная оценка помогла определить проблемы и применить необходимые коррекционные меры, обеспечив уверенность заинтересованных лиц в надежности банков и укрепить доверие к ним.
Доктор Христис Хассапис, председатель Совета директоров Bankof Cyprus Group прокомментировал ситуацию следующим образом: «Позитивный результат комплексной оценки подтверждает устойчивость капитала Банка даже при самых экстремальных и неблагоприятных стрессовых условиях. Он также отражает превентивные действия Группы поувеличению капитала до адекватного уровня перед проведением комплексной оценки. Сегодняшний результат является следующим этапом развития для Банка, укрепившим доверие вкладчиков и других заинтересованных лиц к нему. Являясь лидером на рынке банковских услуг Кипра, Банк привнес свой вклад в улучшение экономической ситуации и уверенности в отношении Кипра и в последствии существенно выиграет от этого.
Джонн Хурикан, Председатель Правления Bank of Cyprus Group, прокомментировал ситуацию следующим образом: «Мы рады, что своевременные и обдуманные меры, принятые в течение 2014 года, и, в частности, превентивное увеличение уставного капитала на 1 млрд. евро, обеспечили позитивный результат комплексной оценки ЕЦБ. Увеличение уставного капитала создало существенный запас капитала, позволивший Банку выдержать даже неблагоприятный стрессовый сценарий, разработанный надзорными органами. Банк будет продолжать поддерживать адекватный уровень капитала с учетом экономических условий и обусловленных ими трудностей. Наши действия по-прежнему сосредоточены на проведении реструктуризации, и, как следствие, мы постепенно становимся более устойчивым и лучшим банком для наших клиентов, акционеров, сотрудников и для Кипра в целом. По мере своего укрепления Банк будет иметь больше возможностей для восстановления экономики Кипра, ведущей к увеличению благосостояния страны в целом. Мы хотим поблагодарить всех наших заинтересованных лиц за доверие, которое они продолжают оказывать нам, и заверить их в том, что Банк будет продолжать оправдывать их доверие».