Линии ликвидности от ЦБ РФ для норматива LCR будут "достаточно дорогими"
LCR представляет собой отношение высоколиквидных активов к вероятному чистому денежному оттоку за 30 дней. Благодаря соблюдению норматива у банка, в стрессовой ситуации столкнувшегося с оттоком средств, будет достаточно высоколиквидных активов для его покрытия в течение 30 календарных дней.
«Окончательное решение о параметрах линий должно применяться с учетом количественных оценок по итогам мониторинга за хотя бы несколько отчетных дат», — отметил Лобанов.
ЦБ РФ ранее обнародовал положение о порядке расчета показателя LCR по «Базелю III». С 1 июля 2014 года в тестовом режиме рассчитывать норматив будет ограниченный круг банков с активами свыше 50 миллиардов рублей или вкладами более 10 миллиардов рублей. Сейчас под эти критерии попадают примерно 150 игроков. По итогам мониторинга будет определено, на какое количество банков норматив будет распространен с 1 января 2015 года, а также само значение этого норматива.
«Стоимость линий ликвидности включает две составляющие. Два компонента: плата за саму линию, за право заключить договор, а также ставка процента за выбранную часть лимита. Эти компоненты стоимости сейчас прорабатываются с учетом опыта других стран, уже имеющих такой инструмент», — сказал Лобанов.
«В общем случае ставка должна быть такой же или более высокой, чем по стандартным инструментам рефинансирования Банка России. Это может быть ключевая ставка ЦБ (сейчас 7,5%) плюс «икс» процентных пунктов. Само по себе такое финансирование должно быть достаточно дорогим, потому что это не обычный инструмент рефинансирования для пополнения нехватки ликвидности, а, в первую очередь, инструмент для выполнения норматива. Потому что сами банки в стране, где имеет место системная нехватка высоколиквидных активов, не в состоянии это выполнить», — пояснил он.
Лобанов добавил, что ЦБ разрабатывает инструмент кредитных линий краткосрочной ликвидности не для того, чтобы банки деньги по ним брали, а для того, чтобы эти суммы могли учитываться при расчете числителя норматива LCR.
«Максимальный лимит должен быть связан с потребностью банка в высоколиквидных активах, с нехваткой его ликвидности для выполнения норматива. Очевидно, что совокупный размер всех линий в сумме не должен быть больше, чем дефицит высоколиквидных активов на уровне банковского сектора в целом. В реальности он должен быть меньше, потому что по базельским правилам нельзя покрывать всю потребность в высоколиквидных активах за счет линий. Это должен быть лишь определенный процент от потребности, который еще предстоит установить по результатам мониторинга», — сказал Лобанов.
«Окончательное решение о параметрах линий должно применяться с учетом количественных оценок по итогам мониторинга за хотя бы несколько отчетных дат», — отметил Лобанов.
ЦБ РФ ранее обнародовал положение о порядке расчета показателя LCR по «Базелю III». С 1 июля 2014 года в тестовом режиме рассчитывать норматив будет ограниченный круг банков с активами свыше 50 миллиардов рублей или вкладами более 10 миллиардов рублей. Сейчас под эти критерии попадают примерно 150 игроков. По итогам мониторинга будет определено, на какое количество банков норматив будет распространен с 1 января 2015 года, а также само значение этого норматива.
«Стоимость линий ликвидности включает две составляющие. Два компонента: плата за саму линию, за право заключить договор, а также ставка процента за выбранную часть лимита. Эти компоненты стоимости сейчас прорабатываются с учетом опыта других стран, уже имеющих такой инструмент», — сказал Лобанов.
«В общем случае ставка должна быть такой же или более высокой, чем по стандартным инструментам рефинансирования Банка России. Это может быть ключевая ставка ЦБ (сейчас 7,5%) плюс «икс» процентных пунктов. Само по себе такое финансирование должно быть достаточно дорогим, потому что это не обычный инструмент рефинансирования для пополнения нехватки ликвидности, а, в первую очередь, инструмент для выполнения норматива. Потому что сами банки в стране, где имеет место системная нехватка высоколиквидных активов, не в состоянии это выполнить», — пояснил он.
Лобанов добавил, что ЦБ разрабатывает инструмент кредитных линий краткосрочной ликвидности не для того, чтобы банки деньги по ним брали, а для того, чтобы эти суммы могли учитываться при расчете числителя норматива LCR.
«Максимальный лимит должен быть связан с потребностью банка в высоколиквидных активах, с нехваткой его ликвидности для выполнения норматива. Очевидно, что совокупный размер всех линий в сумме не должен быть больше, чем дефицит высоколиквидных активов на уровне банковского сектора в целом. В реальности он должен быть меньше, потому что по базельским правилам нельзя покрывать всю потребность в высоколиквидных активах за счет линий. Это должен быть лишь определенный процент от потребности, который еще предстоит установить по результатам мониторинга», — сказал Лобанов.