AK&M подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Западный» по национальной шкале «В++» с позитивным прогнозом
В числе ключевых факторов, определяющих рейтинг ОАО Банк «Западный», высокие темпы роста основных показателей (активы, капитал), которые значительно опережают соответствующие темпы роста по стране в целом, что можно рассматривать как усиление позиции кредитной организации на рынке.
Собственные средства Банка на протяжении последних трех лет демонстрируют положительную динамику. В 2010 году прирост по сравнению с 2009 годом составил 13,8%. В 2011 году собственный капитал Банка увеличился в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом до 1 477,6 млн. руб. с 426,4 млн. руб. Для сравнения, по банковской системе РФ прирост за 2011 год составил 10,8%.
На протяжении рассматриваемого периода (2007-2011 годы) наблюдается рост активов Банка. В 2010 году прирост активов составил 370,3%, в то время как по банковской системе РФ – 14.9%. Столь значительное увеличение произошло преимущественно за счет вложений в ценные бумаги. На 1 октября 2011 года активы Банка выросли еще на 211,5% с начала года. В среднем по банковской системе РФ прирост активов составил 13,7%.
Ссудные активы ОАО Банк «Западный» характеризуются достаточно высоким уровнем качества. Доля безнадежных и проблемных ссуд в структуре ссудного портфеля на 1 марта 2012 года составила 1,5%, что ниже среднего уровня по банковской системе РФ (около 7%). Это свидетельствует о сбалансированной кредитной политике Банка и низком уровне кредитного риска. Доля сомнительных ссуд составляет 0,7% (в среднем по банковской системе РФ – 10-11%). На ссуды 1 и 2 категории качества суммарно приходится 97,8% ссудной задолженности, что несколько превышает среднее значение по банковской системе РФ (80-82%).
Уровень просроченной задолженности по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам Банка на 1 марта 2012 года составил 0,9% к ссудной задолженности, что ниже аналогичного показателя по банковской системе РФ (около 4%).
ОАО Банк «Западный» характеризуется достаточно хорошим уровнем диверсификации по источникам фондирования. По состоянию на 1 октября 2011 года наибольшую долю обязательств Банка (64,8%) составили вклады физических лиц, что выше среднероссийского уровня на ту же дату (29.8%). На средства некредитных организаций приходится 21,2% пассивов.
В качестве позитивного фактора можно отметить, что ОАО Банк «Западный» характеризуется достаточно высоким уровнем ликвидности. Значение норматива мгновенной ликвидности Банка на 1 марта 2012 года составило 346,91% при установленном минимуме 15%. Значение норматива текущей ликвидности равнялось 100,99% при минимально допустимом значении 50%. В целом основные показатели ликвидности (Н2, Н3) в 2011 году превышали средний уровень по банковской системе РФ. Величина норматива долгосрочной ликвидности составила 77,93%, что ниже максимально установленного значения 120%.
Основным фактором, сдерживающим рейтинговую оценку, является высокая абсолютная величина вложений в ценные бумаги и ее преобладающая доля в активах Банка. Доля ценных бумаг на 1 октября 2011 года значительна – 66% всех активов Банка (по сравнению 16% в среднем по банковской системе РФ). Основную часть портфеля ценных бумаг составляют облигации, что несколько снижает оценку рискованности активов.
К факторам риска также относится зависимость прибыли Банка от операций с валютой. Если в 2010 году на данные операции приходилось порядка 6,5% всех чистых доходов, то в 2011 году - уже более 70%.
В качестве фактора, ограничивающего рейтинг ОАО Банк «Западный», выступает низкий уровень достаточности капитала. На 1 марта 2012 года норматив Н1 Банка составил 11,32%, что ниже среднего значения по банковской системе РФ и близко к минимально установленному значению (10%).
Сдерживающим фактором является высокая концентрация кредитного риска. Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7) находится на уровне выше среднего. На 1 марта 2012 года значение этого показателя составило 338,62% (по банковской системе РФ значение норматива Н7 находится в пределах 225-228%). Совокупная величина риска по инсайдерам (Н10.1) в 2012 году выше, чем по банковской системе РФ, но не превышает максимально установленный уровень в 3%.
Собственные средства Банка на протяжении последних трех лет демонстрируют положительную динамику. В 2010 году прирост по сравнению с 2009 годом составил 13,8%. В 2011 году собственный капитал Банка увеличился в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом до 1 477,6 млн. руб. с 426,4 млн. руб. Для сравнения, по банковской системе РФ прирост за 2011 год составил 10,8%.
На протяжении рассматриваемого периода (2007-2011 годы) наблюдается рост активов Банка. В 2010 году прирост активов составил 370,3%, в то время как по банковской системе РФ – 14.9%. Столь значительное увеличение произошло преимущественно за счет вложений в ценные бумаги. На 1 октября 2011 года активы Банка выросли еще на 211,5% с начала года. В среднем по банковской системе РФ прирост активов составил 13,7%.
Ссудные активы ОАО Банк «Западный» характеризуются достаточно высоким уровнем качества. Доля безнадежных и проблемных ссуд в структуре ссудного портфеля на 1 марта 2012 года составила 1,5%, что ниже среднего уровня по банковской системе РФ (около 7%). Это свидетельствует о сбалансированной кредитной политике Банка и низком уровне кредитного риска. Доля сомнительных ссуд составляет 0,7% (в среднем по банковской системе РФ – 10-11%). На ссуды 1 и 2 категории качества суммарно приходится 97,8% ссудной задолженности, что несколько превышает среднее значение по банковской системе РФ (80-82%).
Уровень просроченной задолженности по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам Банка на 1 марта 2012 года составил 0,9% к ссудной задолженности, что ниже аналогичного показателя по банковской системе РФ (около 4%).
ОАО Банк «Западный» характеризуется достаточно хорошим уровнем диверсификации по источникам фондирования. По состоянию на 1 октября 2011 года наибольшую долю обязательств Банка (64,8%) составили вклады физических лиц, что выше среднероссийского уровня на ту же дату (29.8%). На средства некредитных организаций приходится 21,2% пассивов.
В качестве позитивного фактора можно отметить, что ОАО Банк «Западный» характеризуется достаточно высоким уровнем ликвидности. Значение норматива мгновенной ликвидности Банка на 1 марта 2012 года составило 346,91% при установленном минимуме 15%. Значение норматива текущей ликвидности равнялось 100,99% при минимально допустимом значении 50%. В целом основные показатели ликвидности (Н2, Н3) в 2011 году превышали средний уровень по банковской системе РФ. Величина норматива долгосрочной ликвидности составила 77,93%, что ниже максимально установленного значения 120%.
Основным фактором, сдерживающим рейтинговую оценку, является высокая абсолютная величина вложений в ценные бумаги и ее преобладающая доля в активах Банка. Доля ценных бумаг на 1 октября 2011 года значительна – 66% всех активов Банка (по сравнению 16% в среднем по банковской системе РФ). Основную часть портфеля ценных бумаг составляют облигации, что несколько снижает оценку рискованности активов.
К факторам риска также относится зависимость прибыли Банка от операций с валютой. Если в 2010 году на данные операции приходилось порядка 6,5% всех чистых доходов, то в 2011 году - уже более 70%.
В качестве фактора, ограничивающего рейтинг ОАО Банк «Западный», выступает низкий уровень достаточности капитала. На 1 марта 2012 года норматив Н1 Банка составил 11,32%, что ниже среднего значения по банковской системе РФ и близко к минимально установленному значению (10%).
Сдерживающим фактором является высокая концентрация кредитного риска. Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7) находится на уровне выше среднего. На 1 марта 2012 года значение этого показателя составило 338,62% (по банковской системе РФ значение норматива Н7 находится в пределах 225-228%). Совокупная величина риска по инсайдерам (Н10.1) в 2012 году выше, чем по банковской системе РФ, но не превышает максимально установленный уровень в 3%.