Банк ММВБ может выдержать дефолт сразу двух крупнейших кредитных организаций России
Банк Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) — «Национальный Клиринговый Центр» (НКЦ) может выдержать дефолт двух кредитных организаций, сопоставимых по размеру со Сбербанком и ВТБ. Об этом пишет в понедельник газета «РБК daily» со ссылкой на данные стресс-тестов НКЦ, проведенного для оценки готовности расчетного банка к кризисным ситуациям и необходимого для этого увеличения капитала.
В стресс-тесте применялись подходы, используемые ЦБ и Базельским комитетом: оценивались фондовый, валютный, процентный и другие риски. Одной из форм риска для НКЦ стало повторение кризисных исторических событий. Были приняты во внимание события «черного вторника» 1994 года, когда произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару. За один день на ММВБ курс доллара вырос с 2 833 до 3 926 рублей за доллар, после чего начался первый межбанковский кризис. Также были включены события 1998 года, когда был объявлен дефолт страны, наступил кризис банковской системы и наблюдался резкий рост курса валют. Кроме того, НКЦ подвергся испытанию на прочность в периоды кризиса ликвидности, наступившего в 2004 году, и кризиса «управляемой девальвации» 2008—2009 годов.
В качестве возможных сценариев были выбраны изменения курса по валютам доллар/рубль и евро/рубль на 10, 15, 20%, но в качестве основного было взято изменение в 5%. Данные оценки последствий были сделаны с учетом замещения клиентов НКЦ, допустивших дефолт, но без применения внешних источников ликвидности. Согласно результатам стресс-тестирования, пока капитала НКЦ с лихвой хватает для покрытия рисков, и на текущий период банк выдержит одновременный дефолт двух участников рынка масштаба Сбербанка и ВТБ.
Также в материалах НКЦ говорится, что капитал банка к середине этого года будет необходимо увеличить на сумму не менее 2 млрд рублей, что будет сделано за счет средств ММВБ. Эту информацию газете подтвердил близкий к бирже источник, который рассказал, что на сегодняшний день капитал банка сформирован в достаточном объеме, а его повышение потребуется лишь в том случае, если деятельность НКЦ как центрального контрагента будет распространена не только на валютный, но и на фондовый рынок.
Для развития новых проектов с центральным контрагентом НКЦ необходимо будет капитализировать всю текущую прибыль не только этого года, но и прошлых лет, говорится в стресс-тестах. Как пояснил изданию президент ММВБ Рубен Аганбегян, руководство биржи работает над тем, чтобы уже в 2011 году НКЦ выполнял функции центрального контрагента на фондовом рынке. «Не исключено, что это нововведение не потребует дополнительной капитализации НКЦ», — сказал Аганбегян.
В стресс-тесте применялись подходы, используемые ЦБ и Базельским комитетом: оценивались фондовый, валютный, процентный и другие риски. Одной из форм риска для НКЦ стало повторение кризисных исторических событий. Были приняты во внимание события «черного вторника» 1994 года, когда произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару. За один день на ММВБ курс доллара вырос с 2 833 до 3 926 рублей за доллар, после чего начался первый межбанковский кризис. Также были включены события 1998 года, когда был объявлен дефолт страны, наступил кризис банковской системы и наблюдался резкий рост курса валют. Кроме того, НКЦ подвергся испытанию на прочность в периоды кризиса ликвидности, наступившего в 2004 году, и кризиса «управляемой девальвации» 2008—2009 годов.
В качестве возможных сценариев были выбраны изменения курса по валютам доллар/рубль и евро/рубль на 10, 15, 20%, но в качестве основного было взято изменение в 5%. Данные оценки последствий были сделаны с учетом замещения клиентов НКЦ, допустивших дефолт, но без применения внешних источников ликвидности. Согласно результатам стресс-тестирования, пока капитала НКЦ с лихвой хватает для покрытия рисков, и на текущий период банк выдержит одновременный дефолт двух участников рынка масштаба Сбербанка и ВТБ.
Также в материалах НКЦ говорится, что капитал банка к середине этого года будет необходимо увеличить на сумму не менее 2 млрд рублей, что будет сделано за счет средств ММВБ. Эту информацию газете подтвердил близкий к бирже источник, который рассказал, что на сегодняшний день капитал банка сформирован в достаточном объеме, а его повышение потребуется лишь в том случае, если деятельность НКЦ как центрального контрагента будет распространена не только на валютный, но и на фондовый рынок.
Для развития новых проектов с центральным контрагентом НКЦ необходимо будет капитализировать всю текущую прибыль не только этого года, но и прошлых лет, говорится в стресс-тестах. Как пояснил изданию президент ММВБ Рубен Аганбегян, руководство биржи работает над тем, чтобы уже в 2011 году НКЦ выполнял функции центрального контрагента на фондовом рынке. «Не исключено, что это нововведение не потребует дополнительной капитализации НКЦ», — сказал Аганбегян.