Исследование: процентный риск под контролем у 78% банков, фондовый — у 77%, валютный — у 70%
22.10.2010 08:35
Финансовый кризис 2008 года стал мощным стимулом для развития систем риск-менеджмента на российском финансовом рынке, но в настоящий момент оно находится на зачаточном уровне для многих игроков; при этом даже у банков, которые продвинулись в этом вопросе дальше остальных участников рынка, есть определенные проблемы в сфере контроля рисков. Об этом, как передает «Коммерсант», говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА», подготовленном по результатам анкетирования более чем 40 финансовых компаний по вопросам их систем риск-менеджмента.
Как уточняется в исследовании, среди участников рынка — банков, управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов, страховщиков — только первые могут похвастаться наличием сравнительно качественной системы управления рисками. Так, коллегиальный орган, отвечающий за управление рисками, по данным «Эксперт РА», есть практически у 100% банков и только у 70% УК и 20% страховых компаний. А среди НПФ не более десяти участников имеют такие службы. При этом в обособленном виде (то есть не в составе бизнес-подразделения) служба риск-менеджмента есть только у 90% банков, 23% УК и 10% страховых компаний, причем многие банки контролируют риски скорее по формальным признакам, то есть только так, чтобы не нарушать нормативы Центробанка, отмечает агентство.
Наиболее пристально банки следят за двумя видами рисков — кредитными и рисками ликвидности, придавая меньшее значение остальным, отмечает «Эксперт РА». За процентным риском следят не более 78% банков, говорится в исследовании, за фондовым — 77% банков, за валютным — 70%. Таким образом, многие банки могут оказаться снова уязвимыми, если повторится ситуация осени 2008 года, когда индекс ММВБ упал на 25% за неделю, указывается в докладе.
В целом тот факт, что менее пристально банки смотрят на валютный и фондовый риск, чем на кредитные риски и риск ликвидности, связан с меньшими объемами соответствующих таким рискам операций, уточняет зампред МБРР Анатолий Максаков. Однако опрошенные газетой крупные банки признали важность контроля и этих видов риска. «У многих банков пришло осознание, что важны не только кредитные риски и риски ликвидности, — продолжает замдиректора департамента финансовых и розничных рисков Промсвязьбанка Алексей Когорев. — Можно ли потерять деньги на евробондах РФ, бумагах с суверенным рейтингом? В кризис доходность этих бумаг выросла более чем в два раза за счет снижения цены, и это классический пример рыночного риска, которому до кризиса не уделялось пристального внимания». Кроме того, отмечают участники рынка, именно в кризис стал актуальным контроль за процентными рисками. «В 2009 году банки привлекли дорогое фондирование, а потом столкнулись с резким удешевлением стоимости кредитов, что привело к значительному сокращению процентной маржи», — говорит Когорев.
У крупных банков риск-менеджмент был достаточно развит и до кризиса, однако и им пришлось ужесточить требования по рискам в связи с событиями 2008 года, особенно рыночным и валютным, указывает партнер BDO в России Денис Тарадов. «А для банков за пределами топ-30 раньше в основном риски, действительно, соблюдались формально, а в кризис они начали выстраивать эту систему», — добавляет он.
При этом у ряда банков контроль за рисками до сих пор находится на формальном уровне, указывает старший вице-президент Бинбанка Кирилл Любенцов. «Но если подразделение риск-менеджмента подчиняется независимому члену правления, не отвечающему за развитие бизнеса, и может оказывать влияние на решения, связанные с принятием кредитных и других рисков, то о формализме в данном случае говорить не стоит», — замечает он.
Финансовый кризис 2008 года стал мощным стимулом для развития систем риск-менеджмента на российском финансовом рынке, но в настоящий момент оно находится на зачаточном уровне для многих игроков; при этом даже у банков, которые продвинулись в этом вопросе дальше остальных участников рынка, есть определенные проблемы в сфере контроля рисков. Об этом, как передает «Коммерсант», говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА», подготовленном по результатам анкетирования более чем 40 финансовых компаний по вопросам их систем риск-менеджмента.
Как уточняется в исследовании, среди участников рынка — банков, управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов, страховщиков — только первые могут похвастаться наличием сравнительно качественной системы управления рисками. Так, коллегиальный орган, отвечающий за управление рисками, по данным «Эксперт РА», есть практически у 100% банков и только у 70% УК и 20% страховых компаний. А среди НПФ не более десяти участников имеют такие службы. При этом в обособленном виде (то есть не в составе бизнес-подразделения) служба риск-менеджмента есть только у 90% банков, 23% УК и 10% страховых компаний, причем многие банки контролируют риски скорее по формальным признакам, то есть только так, чтобы не нарушать нормативы Центробанка, отмечает агентство.
Наиболее пристально банки следят за двумя видами рисков — кредитными и рисками ликвидности, придавая меньшее значение остальным, отмечает «Эксперт РА». За процентным риском следят не более 78% банков, говорится в исследовании, за фондовым — 77% банков, за валютным — 70%. Таким образом, многие банки могут оказаться снова уязвимыми, если повторится ситуация осени 2008 года, когда индекс ММВБ упал на 25% за неделю, указывается в докладе.
В целом тот факт, что менее пристально банки смотрят на валютный и фондовый риск, чем на кредитные риски и риск ликвидности, связан с меньшими объемами соответствующих таким рискам операций, уточняет зампред МБРР Анатолий Максаков. Однако опрошенные газетой крупные банки признали важность контроля и этих видов риска. «У многих банков пришло осознание, что важны не только кредитные риски и риски ликвидности, — продолжает замдиректора департамента финансовых и розничных рисков Промсвязьбанка Алексей Когорев. — Можно ли потерять деньги на евробондах РФ, бумагах с суверенным рейтингом? В кризис доходность этих бумаг выросла более чем в два раза за счет снижения цены, и это классический пример рыночного риска, которому до кризиса не уделялось пристального внимания». Кроме того, отмечают участники рынка, именно в кризис стал актуальным контроль за процентными рисками. «В 2009 году банки привлекли дорогое фондирование, а потом столкнулись с резким удешевлением стоимости кредитов, что привело к значительному сокращению процентной маржи», — говорит Когорев.
У крупных банков риск-менеджмент был достаточно развит и до кризиса, однако и им пришлось ужесточить требования по рискам в связи с событиями 2008 года, особенно рыночным и валютным, указывает партнер BDO в России Денис Тарадов. «А для банков за пределами топ-30 раньше в основном риски, действительно, соблюдались формально, а в кризис они начали выстраивать эту систему», — добавляет он.
При этом у ряда банков контроль за рисками до сих пор находится на формальном уровне, указывает старший вице-президент Бинбанка Кирилл Любенцов. «Но если подразделение риск-менеджмента подчиняется независимому члену правления, не отвечающему за развитие бизнеса, и может оказывать влияние на решения, связанные с принятием кредитных и других рисков, то о формализме в данном случае говорить не стоит», — замечает он.