Французские банки по результатам стресс-тестов оказались среди самых надежных в Европе
Четыре французских банка, BNP Paribas, Sociеtе Gеnеrale, BPCE (Banque populaire Caisse d"Epargne) и Crеdit Agricole, по результатам стресс-тестов, которые проводились национальными регуляторами финансовых рынков стран ЕС под эгидой комитета по банковскому надзору Европейской Комиссии, оказались одними из наиболее надежных в Европе, говорится в коммюнике французского Центробанка Banque de France.
Результаты, полученные в ходе тестов, свидетельствуют, что французские банки "остаются способными обеспечить хорошее финансирование экономики одновременно и при сценарии ограниченных экономических потрясений, и при условиях сильной экономической депрессии", говорится в коммюнике.
Первый макроэкономический сценарий, в условиях которого проходили проверку банки, отталкивался от рабочей гипотезы, согласно которой экономический рост в еврозоне составит 0,7% в 2010 году и 1,5% в 2011 году, а во Франции - 1,2% и 1,5% соответственно.
Второй, более жесткий сценарий, предполагает экономическую депрессию без быстрого восстановления экономики. Согласно ему, экономика еврозоны продемонстрирует в 2010 и 2011 годах спад на 0,2% и на 0,6%, а Франция - подъем на 0,7% в 2010 году и спад на 0,1% в 2011 году.
"По жесткому сценарию общий коэффициент платежеспособности по собственным основным капиталам (Tier 1) для четырех банков составляет 9,3%, что намного выше установленной планки и даже планки в 6%, которая используется в рамках теста. Это - прекрасный результат", - говорится в коммюнике.
В документе отмечается, что "основной характеристикой французских банков является их способность к устойчивости к потрясениям".
Устойчивость французских банков объясняется, в первую очередь, поддержанием уровня доходов даже при сильных потрясениях, благодаря, в частности, регулированию активов и пассивов и эффективному контролю операционных расходов.
Во-вторых, роль играют особенности кредитования недвижимости, структура которого во Франции представляется здоровой, а стоимость рисков - невысокой. Кроме того, французские банки хорошо выдерживают проверку на потрясения, связанные с суверенным долгом. Портфель соответствующих активов в банках достаточно диверсифицирован, говорится в коммюнике.
Стресс-тесты, которые включают в себя оценку финансовых рисков и последствий шоковых воздействий на банковскую систему, проводились в отношении 91 крупнейшего банка Европы, на долю которых приходится 65% банковских активов региона. Всего тестированию подверглись банки 16 стран еврозоны, а также финансовые учреждения Великобритании, Дании, Венгрии, Польши и Швеции. В частности, процедуру стресс-тестов проходили 14 кредитно-финансовых организаций Германии, 27 банков Испании, шесть греческих финансовых компаний, пять итальянских банков, четыре банка Франции и четыре британских банка.
Причиной, побудившей власти Евросоюза проверить банковские структуры на устойчивость, стал кризис суверенных долгов, начавшийся в Греции и чуть было не перекинувшийся на Испанию, Италию и Португалию, а также давление обеспокоенных вероятностью второй волны финансового кризиса участников рынка. Кроме того, по замыслу еврочиновников, тесты должны были позволить оценить зависимость банковской системы Европы от мер государственной поддержки.
Результаты, полученные в ходе тестов, свидетельствуют, что французские банки "остаются способными обеспечить хорошее финансирование экономики одновременно и при сценарии ограниченных экономических потрясений, и при условиях сильной экономической депрессии", говорится в коммюнике.
Первый макроэкономический сценарий, в условиях которого проходили проверку банки, отталкивался от рабочей гипотезы, согласно которой экономический рост в еврозоне составит 0,7% в 2010 году и 1,5% в 2011 году, а во Франции - 1,2% и 1,5% соответственно.
Второй, более жесткий сценарий, предполагает экономическую депрессию без быстрого восстановления экономики. Согласно ему, экономика еврозоны продемонстрирует в 2010 и 2011 годах спад на 0,2% и на 0,6%, а Франция - подъем на 0,7% в 2010 году и спад на 0,1% в 2011 году.
"По жесткому сценарию общий коэффициент платежеспособности по собственным основным капиталам (Tier 1) для четырех банков составляет 9,3%, что намного выше установленной планки и даже планки в 6%, которая используется в рамках теста. Это - прекрасный результат", - говорится в коммюнике.
В документе отмечается, что "основной характеристикой французских банков является их способность к устойчивости к потрясениям".
Устойчивость французских банков объясняется, в первую очередь, поддержанием уровня доходов даже при сильных потрясениях, благодаря, в частности, регулированию активов и пассивов и эффективному контролю операционных расходов.
Во-вторых, роль играют особенности кредитования недвижимости, структура которого во Франции представляется здоровой, а стоимость рисков - невысокой. Кроме того, французские банки хорошо выдерживают проверку на потрясения, связанные с суверенным долгом. Портфель соответствующих активов в банках достаточно диверсифицирован, говорится в коммюнике.
Стресс-тесты, которые включают в себя оценку финансовых рисков и последствий шоковых воздействий на банковскую систему, проводились в отношении 91 крупнейшего банка Европы, на долю которых приходится 65% банковских активов региона. Всего тестированию подверглись банки 16 стран еврозоны, а также финансовые учреждения Великобритании, Дании, Венгрии, Польши и Швеции. В частности, процедуру стресс-тестов проходили 14 кредитно-финансовых организаций Германии, 27 банков Испании, шесть греческих финансовых компаний, пять итальянских банков, четыре банка Франции и четыре британских банка.
Причиной, побудившей власти Евросоюза проверить банковские структуры на устойчивость, стал кризис суверенных долгов, начавшийся в Греции и чуть было не перекинувшийся на Испанию, Италию и Португалию, а также давление обеспокоенных вероятностью второй волны финансового кризиса участников рынка. Кроме того, по замыслу еврочиновников, тесты должны были позволить оценить зависимость банковской системы Европы от мер государственной поддержки.