Citigroup по совету консультантов купил инструменты, которые принесли ему 50 млрд долларов убытка
Citigroup по совету внешних консультантов купил инструменты, которые впоследствии принесли ему 50 млрд долларов убытка, признал бывший соруководитель инвестбанковского подразделения Томас Махерас. Об этом в пятницу сообщает газета «Ведомости».
Комиссия конгресса США по расследованию причин финансового кризиса начала слушания по делу Citigroup, который получил в кризис 45 млрд долларов госпомощи и теперь на 27% принадлежит правительству. Выяснилось, что в 2005 году руководство Citi решило активизировать бизнес фиксированной доходности, в том числе инвестиции в инструменты с обеспечением (CDO). «Отчасти на основе исследования внешних консультантов, нанятых нашим самым высоким менеджментом, компания решила расширить направления бизнеса фиксированной доходности, которые, как мы тогда полагали, имели потенциал долгосрочного роста», — заявил на слушаниях Махерас. По данным FT, консультантом Citi была компания Oliver Wyman.
В то время пост гендиректора Citi занимал Чарльз Принс — юрист, до этого бывший главным консультантом банка. Опыт работы с рынками капитала у Принса был небольшим, поэтому он обратился за помощью в независимую консалтинговую компанию. Как показали последующие события, куда менее болезненно пережили кризис банки, работавшие без внешних консультантов, например Goldman Sachs и JP Morgan Chase. Они стали избавляться от CDO еще в 2006 году, когда начал падать рынок жилья.
Citi сохранял в портфеле значительную часть таких инструментов до конца 2007 года «Даже летом и осенью 2007 года я по-прежнему считал, что вложения банка в CDO с наименьшим риском были надежными», — говорит Махерас. Эти инвестиции принесли банку более 50 млрд долларов убытка, и осенью 2008 года правительству пришлось спасать его от банкротства. Дэвид Бушнелл, бывший в 2003—2007 годы директором Citi по рискам, сообщил комиссии, что почти ежедневно обсуждал с Принсом риски банка и раз в неделю они говорили об этих вопросах с глазу на глаз (цитата по Bloomberg).