ВТБ продолжает нести риски «политического» кредитования
По результатам стресс-тестирования российских кредитных организаций, проведенного Центром экономических исследований МФПА, в ВТБ, Россельхозбанке (РСХБ) и ЮниКредит банке показатель достаточности резервов близок к критическому.
Эксперты центра полагают, что вышеуказанным банкам нужно скорректировать стратегию бизнеса, иначе у них могут возникнуть проблемы с капиталом.
Стресс-тестирование позволило экспертам ЦЭИ МФПА определить: способен ли капитал банков компенсировать возможные убытки в результате роста проблемных активов. По данным на 1 февраля, показатели отношения резервов к просрочке в ВТБ, РСХБ и ЮниКредит банке эксперты посчитали опасными. «Безусловно, это должно послужить поводом для всех трех банков более активно управлять «плохими» долгами и заниматься реструктуризацией, чтобы снизить давление на резервы», — заявил РБК daily директор ЦЭИ МФПА Сергей Моисеев. Также, по его словам, банкам надо изменить способ управления активами для изыскания новых источников доходов для формирования резервов.
Наиболее значительные проблемы, по мнению г-на Моисеева, сейчас у ВТБ: отношение резервов к просрочке у него составляет всего 114%. «С его нерыночными процентными ставками и заемщиками из проблемных отраслей, «политическим» кредитованием, низкой рентабельностью и другими проблемами в стратегии развития банка ВТБ имеет все шансы продолжать оставаться «карманным» правительственным банком и нести риски «политического» кредитования», — отмечает Сергей Моисеев. Для нормализации финансового состояния ВТБ, по мнению г-на Моисеева, банку необходимо пересмотреть бизнес-модель и разработать новую стратегию. В пресс-службе ВТБ РБК daily заявили: «Мы не готовы комментировать результаты стресс-тестирования, так как не знакомы с методологией Центра экономических исследований МФПА».
В Россельхозбанке, по словам г-на Моисеева, ситуация с покрытием резервами проблемной задолженности выглядит не столь критично. «Но, если принять во внимание особенности отчетности банков по РСБУ, которая показывает далеко не весь объем проблемных кредитов, отношение резервов к просрочке все же должно составлять не менее 200%», — уверен Сергей Моисеев. В РСХБ не смогли предоставить комментарий.
Ситуация в ЮниКредит банке стала следствием его консервативной кредитной стратегии и снижения доходности бизнеса. «Относительный рост просрочки у него произошел скорее от сокращения портфеля, нежели от наращивания «плохих» долгов», — пояснил г-н Моисеев.
В пресс-службе ЮниКредит банка РБК daily заявили, что объем созданных резервов оценивается как достаточный и адекватный качеству кредитного портфеля и на протяжении нескольких лет характеризуется показателями просроченной задолженности ниже среднеотраслевых. «К реструктуризации мы подходим аккуратно, понимая, что она должна способствовать решению проблем клиентов через оптимизацию финансовых потоков и затрат, а не улучшать отчетность, откладывая проблему «плохих» активов на более позднее время», — пояснили в ЮниКредит банке.
В целом же ситуация в российском банковском секторе, по результатам стресс-тестирования, выглядит хорошо. По оценке ЦЭИ МФПА, максимальные потери по кредитам, которые банки могут понести в скором будущем, сегодня составляют около 19% от ссудной задолженности, а с учетом залогов максимальные потери по кредитам не превысят и 14,5% портфеля. Критические же потери, при которых норматив достаточности капитала банковского сектора снижается до опасного уровня в 10,5%, достигают 23,4%. «Кредитный кризис, при котором проблемные активы могли завалить банковскую систему, прошел мимо», — заверил Сергей Моисеев.
Президент Ассоциации региональных банков «Россия» Анатолий Аксаков не совсем согласен с выводами ЦЭИ МФПА. «Это скорее теоретические расчеты, попытка международную методологию подтянуть под российскую отчетность, что не совсем правильно, — считает Анатолий Аксаков. — Потому я бы не стал делать столь однозначные выводы о положении с достаточностью резервов в указанных трех банках». Однако г-н Аксаков согласился с тем, что работать с проблемными активами российским банкам нужно более тщательно. По его словам, у ВТБ неплохая тактика, банк даже применяет лондонские принципы: часто реструктуризируют задолженность, «но в суровых российских условиях эти методы не всегда эффективны, нам нужны методы пожестче».
Эксперты центра полагают, что вышеуказанным банкам нужно скорректировать стратегию бизнеса, иначе у них могут возникнуть проблемы с капиталом.
Стресс-тестирование позволило экспертам ЦЭИ МФПА определить: способен ли капитал банков компенсировать возможные убытки в результате роста проблемных активов. По данным на 1 февраля, показатели отношения резервов к просрочке в ВТБ, РСХБ и ЮниКредит банке эксперты посчитали опасными. «Безусловно, это должно послужить поводом для всех трех банков более активно управлять «плохими» долгами и заниматься реструктуризацией, чтобы снизить давление на резервы», — заявил РБК daily директор ЦЭИ МФПА Сергей Моисеев. Также, по его словам, банкам надо изменить способ управления активами для изыскания новых источников доходов для формирования резервов.
Наиболее значительные проблемы, по мнению г-на Моисеева, сейчас у ВТБ: отношение резервов к просрочке у него составляет всего 114%. «С его нерыночными процентными ставками и заемщиками из проблемных отраслей, «политическим» кредитованием, низкой рентабельностью и другими проблемами в стратегии развития банка ВТБ имеет все шансы продолжать оставаться «карманным» правительственным банком и нести риски «политического» кредитования», — отмечает Сергей Моисеев. Для нормализации финансового состояния ВТБ, по мнению г-на Моисеева, банку необходимо пересмотреть бизнес-модель и разработать новую стратегию. В пресс-службе ВТБ РБК daily заявили: «Мы не готовы комментировать результаты стресс-тестирования, так как не знакомы с методологией Центра экономических исследований МФПА».
В Россельхозбанке, по словам г-на Моисеева, ситуация с покрытием резервами проблемной задолженности выглядит не столь критично. «Но, если принять во внимание особенности отчетности банков по РСБУ, которая показывает далеко не весь объем проблемных кредитов, отношение резервов к просрочке все же должно составлять не менее 200%», — уверен Сергей Моисеев. В РСХБ не смогли предоставить комментарий.
Ситуация в ЮниКредит банке стала следствием его консервативной кредитной стратегии и снижения доходности бизнеса. «Относительный рост просрочки у него произошел скорее от сокращения портфеля, нежели от наращивания «плохих» долгов», — пояснил г-н Моисеев.
В пресс-службе ЮниКредит банка РБК daily заявили, что объем созданных резервов оценивается как достаточный и адекватный качеству кредитного портфеля и на протяжении нескольких лет характеризуется показателями просроченной задолженности ниже среднеотраслевых. «К реструктуризации мы подходим аккуратно, понимая, что она должна способствовать решению проблем клиентов через оптимизацию финансовых потоков и затрат, а не улучшать отчетность, откладывая проблему «плохих» активов на более позднее время», — пояснили в ЮниКредит банке.
В целом же ситуация в российском банковском секторе, по результатам стресс-тестирования, выглядит хорошо. По оценке ЦЭИ МФПА, максимальные потери по кредитам, которые банки могут понести в скором будущем, сегодня составляют около 19% от ссудной задолженности, а с учетом залогов максимальные потери по кредитам не превысят и 14,5% портфеля. Критические же потери, при которых норматив достаточности капитала банковского сектора снижается до опасного уровня в 10,5%, достигают 23,4%. «Кредитный кризис, при котором проблемные активы могли завалить банковскую систему, прошел мимо», — заверил Сергей Моисеев.
Президент Ассоциации региональных банков «Россия» Анатолий Аксаков не совсем согласен с выводами ЦЭИ МФПА. «Это скорее теоретические расчеты, попытка международную методологию подтянуть под российскую отчетность, что не совсем правильно, — считает Анатолий Аксаков. — Потому я бы не стал делать столь однозначные выводы о положении с достаточностью резервов в указанных трех банках». Однако г-н Аксаков согласился с тем, что работать с проблемными активами российским банкам нужно более тщательно. По его словам, у ВТБ неплохая тактика, банк даже применяет лондонские принципы: часто реструктуризируют задолженность, «но в суровых российских условиях эти методы не всегда эффективны, нам нужны методы пожестче».