Рынок рублевых облигаций: покупатели по-прежнему активны
В среду, 16 сентября, на рынке рублевого долга сохранился позитивный настрой.
По словам специалистов Бинбанка, предпосылок к фиксации прибыли пока нет, поэтому на рынке наблюдается снижение доходности бумаг первого эшелона, а также наиболее надежных выпусков второго эшелона. Внимание инвесторов было отвлечено на первичный рынок, где прошли размещения ОФЗ и выпуска корпоративных облигаций Сибирской аграрной группы.
Ситуация на денежном рынке немного улучшилась. Суммарные остатки на корсчетах и депозитах составили 648 млрд руб. (+47,8 млрд руб.). При этом остатки на корсчетах были на уровне 505,2 млрд руб. (+54,2 млрд руб.), на депозитах - 142,8 млрд руб. (-16,8 млрд руб.). Ставки МБК (overnight) на открытие торгов не превышали 7,5% годовых. Отрицательное сальдо операций ЦБ РФ с банковским сектором составило 79,5 млрд руб.
По результатам торговой сессии совокупный объем операций с корпоративными облигациями на ФБ ММВБ составил 19,27 млрд руб. В ходе торгового дня с корпоративными облигациями заключено 1164 сделок. Доходность облигаций РЖД-10обл с датой погашения в марте 2014г. составила 12,37% (-0,47 п.п.), РЖД-12обл с датой погашения в мае 2019г. - 11,23% (-0,51 п.п.), РосселхБ 2 с датой погашения в феврале 2011г. - 10,2% (-1,18 п.п.), ФСК ЕЭС-04 с датой погашения в октябре 2011г. - 11,63% (-0,19 п.п.), Газпрнефт4 с датой погашения в апреле 2019г. - 10,58% (-0,39 п.п.). Индекс CBI CP по сравнению со значением на закрытие предыдущего торгового дня вырос на 0,12% и составил 89,28 пункта.
По данным ММВБ, в муниципальном сегменте заключено 264 сделки на сумму 2366,11 млн руб. Доходность облигаций МГор62-об с датой погашения в июне 2014г. составила 12,4% (-0,33 п.п.), Мос.обл.7в с датой погашения в апреле 2014г. - 15,9% (+0,06 п.п.), СамарОбл 5 с датой погашения в декабре 2013г. - 13,84% (+0,64 п.п.), МГор63-об с датой погашения в декабре 2013г. - 12,35% (-0,25 п.п.), Мос.обл.8в с датой погашения в июне 2013г. - 15,66% (-0,08 п.п.). Индекс муниципальных облигаций MBI CP по сравнению со значением на закрытие предыдущего торгового дня сократился на 0,05% - до 88,17 пункта.
Объем торгов на рынке государственных ценных бумаг достиг 21,8 млрд руб. Доходность ОФЗ-25057 с датой погашения в январе 2010г. составила 8,7% (+0,01 п.п.), ОФЗ-25064 с датой погашения в январе 2012г. - 10,49% (-0,16 п.п.), ОФЗ-25067 с датой погашения в октябре 2012г. - 10,73% (-0,18 п.п.), ОФЗ-25068 с датой погашения в августе 2014г. - 11,5% (-0,13 п.п.), ОФЗ-46003 с датой погашения в июле 2010г. - 8,88% (-0,13 п.п.). Индекс RGBI по сравнению с закрытием предыдущего дня вырос на 0,04% и составил 118,59 пункта.
На первичном рынке завершился аукцион по размещению бумаг Сибирская Аграрная Группа-2 на сумму 1 млрд руб. По итогам аукциона ставка первого купона была утверждена на уровне 17% годовых. Сумма выплат по облигациям составит 42,38 млн руб. за первый купонный период (42,38 руб. на одну облигацию).
Кроме того, прошел аукцион по размещению дополнительного выпуска ОФЗ-ПД серии 25067 на сумму 15 млрд руб. Объем спроса по номиналу составил 31817,712 млн руб., по рыночной стоимости - 32677,209 млн руб. Размещенный объем выпуска по номиналу достиг 8293,986 млн. руб. Объем выручки составил 8 604,274 млн руб. Цена отсечения была установлена на уровне 102,37% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,8% годовых, средневзвешенная цена - 102,4411% от номинала, доходность по средневзвешенной цене - 10,77% годовых.
В среду завершился аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 25068 объемом 15 млрд руб. Объем спроса по номиналу составил 29349,77 млн руб., по рыночной стоимости - 30283,493 млн руб. Размещенный объем выпуска по номиналу достиг 14817,32 млн руб. Объем выручки составил 15323,327 млн руб. Цена отсечения была установлена на уровне 102,665% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 11,6% годовых, средневзвешенная цена - 102,725% от номинала, доходность по средневзвешенной цене - 11,58% годовых.