АРБ предлагает ввести систему страхования банковских активов (СБА)

Председатель комиссии АРБ по работе с проблемными активами, Председатель совета директоров  "Юниаструм банка"  Г.И.Писков предложил ввести систему страхования банковских активов (СБА).

По некоторым оценкам, рост просроченной задолженности  до конца 2009 может составить 12-13% от совокупного размера кредитных портфелей российских банков. Создаваемые в связи с этим резервы негативно сказываются на финансовой устойчивости банков, что, в свою очередь, не позволяет им возобновить кредитование реального сектора экономики. Специально созданная комиссия АРБ  предложила ввести  систему страхования банковских активов,  действующую на постоянной основе, которую возможно  реализовать в рамках Агентства по страхованию вкладов, т.к.  этот институт обладает необходимой методологической, организационной  и кадровой  инфраструктурой.

Какой механизм введения СБА,  предлагается? Любая  кредитная организация, обладающая  лицензией ЦБ России, имеет право подать заявление на вступление в систему СБА, так как система предполагает принцип добровольности. АСВ обязан в 30-дневный срок рассмотреть заявление банка и принять решение о первоначальном размере страхового взноса или отказать банку. Решение принимается исходя из оценки риск-аппетита банка, исторического риск-профиля кредитного портфеля банка, а также наличия или отсутствия формализованной системы управления риском в банке. Предполагается, что АСВ по выбору и за счет банка привлекает к оценке независимых консультантов из списка специально аккредитованных для этой цели консалтинговых компаний. Основанием для отказа может являться существенное отклонение риск-профиля портфеля банка от средних параметров по отрасли.

Страховым случаем является наступление в России рецессии, т.е. снижение ВВП в течение двух календарных кварталов подряд. После наступления страхового случая банк имеет право в любой момент в течение 12 месяцев воспользоваться помощью АСВ. Все кредиты, вышедшие на просрочку свыше 90 дней после наступления страхового случая, могут быть переданы банком SPV - специальной компании, созданной АСВ специально для выкупа активов индивидуального банка по фиксированной цене, составляющей 90% от номинала передаваемого портфеля. Капитал SPV формируется Агентством по страхованию вкладов пятилетними нотами, которые Агентство выпускает для реализации данного решения. Ноты имеют квартальный купон, равный средней ставке рефинансирования ЦБ России за квартал. Нотами, из которых сформирован капитал SPV, оплачивается передаваемый портфель банка. Сделка носит необратимый характер при условии, что передаваемые кредиты оформлены документально в соответствии с законодательством РФ и соответствуют риск-аппетиту и процедурам риск-менеджмента, заявленным банком при вступлении в систему СБА. Заключение о таком соответствии дает независимый консультант.

Ноты АСВ включаются в ломбардный список ЦБ России для того, чтобы банки - владельцы нот могли воспользоваться ими для управления своей ликвидностью.

Для управления переданными SPV активами АСВ назначает независимый совет директоров и аудитора. Совет директоров назначает управляющую компанию. Оценка справедливой стоимости активов SPV проводится ежеквартально. Динамика изменения стоимости активов позволяет АСВ правильно рассчитать очередной страховой взнос для банка - участника системы.

Срок жизни SPV составляет пять лет. За это время переданный актив должен быть реструктуризирован и реализован по рыночным ценам или списан в случае его полного обесценения.

Финансовая модель системы СБА ориентирована на минимизацию затрат для бюджета РФ. Финансовый риск бюджета реализуется только в случае банкротства банка.

Реализация мер в рамках системы СБА  до конца 2009 года позволит восстановить совокупные резервы российской банковской системы на сумму до 0,5 триллиона рублей.