"Просрочка" в банках РФ к концу года может вырасти до 25%

Объем просроченной задолженности в российской банковской системе к концу 2009 года по базовому сценарию может увеличиться до 25% с нынешних примерно 10%, а потребность в капитале составит около 37 миллиардов долларов - таковы итоги проведенных международным рейтинговым агентством Fitch стресс-тестов по данным на 1 мая.

Обнародовавший их во вторник старший директор аналитической группы Fitch по финорганизациям Александр Данилов пояснил, что под просроченной задолженностью агентство понимало объем проблемных кредитов с отсутствием платежей в течение 90 дней с учетом всей суммы этих кредитов, а не только суммы "просрочки". Кроме того, в эту величину были включены пролонгированные проблемные кредиты.

Данилов напомнил, что просроченная задолженность Центральным банком РФ считается иначе - он учитывает неплатежи в течение одного дня и берет только непосредственно просроченную часть долга, а по международным стандартам финотчетности (МСФО) учитывается просрочка свыше 90 дней и вся сумма кредита, но не включаются пролонгированные кредиты.

Объем потребности в капитале определен без учета прибыли банков. По расчетам Fitch, суммарная прибыль российских банков, у которых согласно базовому сценарию появится потребность в капитале, может составить в 2009 году 15 миллиардов долларов. Таким образом, объем необходимых вливаний в капиталы банков составит по итогам чуть более 20 миллиардов долларов.

По мнению агентства, примерно 50% из объема просроченной задолженности российских банков вернуть не удастся.

"Следовательно, 12,5% (от кредитных портфелей банков - ред.) придется списать", - констатировал Данилов. Согласно, оптимистичному сценарию, списанию могут подвергнуться 6% кредитного портфеля, а по пессимистичному - 24%.

По его информации, агентство также разработало оптимистичный и пессимистичный сценарии развития российской банковской системы. Согласно оптимистичному сценарию, величина просрочки может вырасти до 15% к концу года, а потребность в капитале - до 20 миллиардов долларов. Пессимистичный сценарий предполагает рост просрочки до 40%, а потребность в капитале - до 80 миллиардов долларов.

Данилов уточнил, что потребность в капитале была рассчитана за вычетом Сбербанка РФ.

Кроме того, агентство считает, что в краткосрочной и среднесрочной перспективах риск ликвидности российской банковской системы невелик. "Вопрос ликвидности отошел на второй план, основной вопрос теперь - это качество активов банков", - констатировал Данилов.

Он пояснил, что агентство проводило стресс-тесты по примерно 60 российским банкам (включая "дочки"), которые оно рейтингует.