Российские банки провели стресс-тесты с ценой на нефть по 25 долларов за баррель
Центробанк заложил в стресс-тестах для российских банков цену на нефть в 25 долларов за баррель и сокращение ВВП на 2,4%, говорится в отчете ЦБ о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2015 году.
«В целях оценки системной устойчивости российского банковского сектора Банк России провел стресс-тест с использованием макромодели по состоянию на 1 января 2016 года. Расчет проводился по всем действующим банкам на базе макросценария, характеристики которого были определены на основании оценок возможного влияния на российскую экономику ухудшения внешнеэкономических условий. Сценарий предполагает снижение цен на нефть до 25 долларов за баррель и сокращение ВВП на 2,4%; эти события сопровождаются ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов», — отмечается в документе.
По данным ЦБ, при реализации этих условий российский банковский сектор может получить убыток в размере 0,3 трлн рублей. По результатам стресс-теста наибольшая часть потерь (71%) связана с кредитным риском (доформированием резервов по ссудам).
Второе по значимости место (около 15%) занимают потери от реализации рыночного риска. С дефицитом капитала в размере 0,2 трлн рублей, возникающим в связи с нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала, могут столкнуться 63 банка.
«В целях оценки системной устойчивости российского банковского сектора Банк России провел стресс-тест с использованием макромодели по состоянию на 1 января 2016 года. Расчет проводился по всем действующим банкам на базе макросценария, характеристики которого были определены на основании оценок возможного влияния на российскую экономику ухудшения внешнеэкономических условий. Сценарий предполагает снижение цен на нефть до 25 долларов за баррель и сокращение ВВП на 2,4%; эти события сопровождаются ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов», — отмечается в документе.
По данным ЦБ, при реализации этих условий российский банковский сектор может получить убыток в размере 0,3 трлн рублей. По результатам стресс-теста наибольшая часть потерь (71%) связана с кредитным риском (доформированием резервов по ссудам).
Второе по значимости место (около 15%) занимают потери от реализации рыночного риска. С дефицитом капитала в размере 0,2 трлн рублей, возникающим в связи с нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала, могут столкнуться 63 банка.