Moody"s: торможение мер по ужесточению банковского регулирования в РФ негативно для сектора
Недавние шаги Центробанка РФ, такие как снижение минимальных требований к достаточности капитала банков, означают частичное отступление от взятого ранее курса на ужесточение регулирования, что является негативным фактором с точки зрения кредитоспособности российских банков. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Moody"s Investors Service, название которого можно перевести как «Слабая экономика вынуждает российского регулятора приостановить взятый ранее курс на ужесточение правил».
В Moody"s подчеркивают, что доклад представляет собой обзор ситуации и его публикация не является рейтинговым действием.
Как отмечается, смягчение требований происходит в тот момент, когда показатели достаточности капитала банковского сектора РФ и так довольно низкие по сравнению с другими развивающимися рынками.
Изменить первоначальную позицию по данному вопросу российского регулятора вынуждают усложнившиеся условия работы банков с учетом спада в экономике и обесценения валюты. По мнению Moody"s, это предполагает, что на фоне продолжающейся рецессии Банк России вряд ли станет снова ужесточать регулирование в ближайшие год-два.
В рейтинговом агентстве напоминают, что с 1 января 2016 года ЦБ опустил планку по нормативу Н1.1 (достаточность базового капитала) до 4,5% с 5%, а минимальное значение норматива Н1.0 (достаточность собственных средств банка) установил на уровне 8% вместо прежних 10%.
Moody"s отмечает, что новые требования к достаточности капитала российских банков совпадают с минимальными уровнями, предложенными Базельским комитетом по банковскому надзору, в то время как ранее требования для российских банков были более жесткими по сравнению с рекомендациями «Базеля».
По мнению аналитиков, послабление может негативно сказаться на кредитоспособности российских банков, поскольку у банков и их акционеров будет меньше мотивации привлекать новый капитал, если потери по кредитам будут истощать его текущие запасы.
В рейтинговом агентстве не ожидают, что внедрение дополнительных буферов капитала в соответствии с «Базелем III» смягчит негативный эффект от снижения минимальных требований к капиталу, за исключением небольшого числа банков, которые выплачивают относительно высокие дивиденды и одновременно демонстрируют довольно низкие показатели достаточности капитала.
В Moody"s напоминают, что требования к ликвидности банков также были смягчены Центробанком РФ в 2015 году, включая как требования к текущей ликвидности (Н3), так и требования к показателям краткосрочной ликвидности по «Базелю III», которые решено было внедрять только в отношении системно значимых банков. По словам младшего вице-президента Moody"s Светланы Павловой, проблемы с ликвидностью сыграли свою роль в последних случаях краха банков в России, и в агентстве не ожидают, что внедрение базельских требований к ликвидности существенно улучшит ситуацию, поскольку они будут применяться только к системно значимым банкам, а не ко всему банковскому сектору. Кроме того, негативным фактором для кредитоспособности российского банковского сектора в рейтинговом агентстве считают решение отложить до конца 2016 года введение более жестких ограничений на кредитование связанных сторон и концентрацию заемщиков, поскольку без этого изъяны в корпоративном управлении и гарантировании рисков продолжат давать о себе знать, подвергая банки рискам, связанным с отдельными крупными заемщиками или аффилированными компаниями.
В Moody"s подчеркивают, что доклад представляет собой обзор ситуации и его публикация не является рейтинговым действием.
Как отмечается, смягчение требований происходит в тот момент, когда показатели достаточности капитала банковского сектора РФ и так довольно низкие по сравнению с другими развивающимися рынками.
Изменить первоначальную позицию по данному вопросу российского регулятора вынуждают усложнившиеся условия работы банков с учетом спада в экономике и обесценения валюты. По мнению Moody"s, это предполагает, что на фоне продолжающейся рецессии Банк России вряд ли станет снова ужесточать регулирование в ближайшие год-два.
В рейтинговом агентстве напоминают, что с 1 января 2016 года ЦБ опустил планку по нормативу Н1.1 (достаточность базового капитала) до 4,5% с 5%, а минимальное значение норматива Н1.0 (достаточность собственных средств банка) установил на уровне 8% вместо прежних 10%.
Moody"s отмечает, что новые требования к достаточности капитала российских банков совпадают с минимальными уровнями, предложенными Базельским комитетом по банковскому надзору, в то время как ранее требования для российских банков были более жесткими по сравнению с рекомендациями «Базеля».
По мнению аналитиков, послабление может негативно сказаться на кредитоспособности российских банков, поскольку у банков и их акционеров будет меньше мотивации привлекать новый капитал, если потери по кредитам будут истощать его текущие запасы.
В рейтинговом агентстве не ожидают, что внедрение дополнительных буферов капитала в соответствии с «Базелем III» смягчит негативный эффект от снижения минимальных требований к капиталу, за исключением небольшого числа банков, которые выплачивают относительно высокие дивиденды и одновременно демонстрируют довольно низкие показатели достаточности капитала.
В Moody"s напоминают, что требования к ликвидности банков также были смягчены Центробанком РФ в 2015 году, включая как требования к текущей ликвидности (Н3), так и требования к показателям краткосрочной ликвидности по «Базелю III», которые решено было внедрять только в отношении системно значимых банков. По словам младшего вице-президента Moody"s Светланы Павловой, проблемы с ликвидностью сыграли свою роль в последних случаях краха банков в России, и в агентстве не ожидают, что внедрение базельских требований к ликвидности существенно улучшит ситуацию, поскольку они будут применяться только к системно значимым банкам, а не ко всему банковскому сектору. Кроме того, негативным фактором для кредитоспособности российского банковского сектора в рейтинговом агентстве считают решение отложить до конца 2016 года введение более жестких ограничений на кредитование связанных сторон и концентрацию заемщиков, поскольку без этого изъяны в корпоративном управлении и гарантировании рисков продолжат давать о себе знать, подвергая банки рискам, связанным с отдельными крупными заемщиками или аффилированными компаниями.