Во II квартале индекс кредитного здоровья россиян снизился до рекордных значений
Компания FICO (NYSE:FICO), мировой лидер в предиктивной аналитике и разработке систем для принятия управленческих решений, и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), крупнейшее бюро в России, фиксируют дальнейшее снижение Индекса кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index) (Таблица 1 в Приложении). Во II квартале 2015 года упомянутый индекс достиг самого низкого значения за все время проведения исследований и составил 92 пункта. Это на 2 пункта ниже, чем в апреле 2015 года, когда было зафиксировано предыдущее снижение (94). За 1 полугодие 2015 года индекс снизился на 4 пункта (в 2014 году снижение индекса составило 6 пунктов).
Компания FICO проанализировала данные НБКИ по кредитованию населения во всех федеральных округах России (Таблица 2 в Приложении). Снижение индекса наблюдалось в каждом из них. По состоянию на 1 июля 2015 года в трех округах значение индекса было выше общероссийского показателя. В Центральном и Северо-Западном федеральных округах он составил 96 пунктов, а в Приволжском – 94 пункта. В Дальневосточном ФО этот показатель находится на общероссийском уровне – 92 пункта. Самые низкие значения индекса отмечены в Северокавказском (86), Сибирском (88), Южном (89) и Уральском (91) федеральных округах.
При этом наибольшее падение за квартал зафиксировано в Дальневосточном, Приволжском и Сибирском ФО – на 2 пункта. Обращает на себя внимание тот факт, что кварталом ранее лидерами снижения были Центральный, Северо-Западный и Южный ФО (на 01.04.2015 – 3 пункта), однако во II квартале «падение» индекса в этих округах замедлилось, ограничившись 1 пунктом. Также на 1 пункт данный показатель снизился и в Северокавказском ФО. С точки зрения динамики индекса, самым благополучным округом во II квартале текущего года оказался Уральский федеральный округ: показатели кредитного здоровья населения УРФО не изменились по сравнению с I кварталом 2015 года (91 пункт).
Индекс рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в 2 раза.
«Негативные процессы в российской экономике в первой половине 2015 года привели к «ухудшению» кредитного здоровья россиян, - комментирует директор по скорингам FICO Елена Конева. – Подавляющее большинство российских частных заемщиков выполняют свои обязательства ответственно и добросовестно, однако, доля «плохих» долгов продолжает расти. Отрицательная динамика индекса должна стимулировать российских кредиторов к повышению контроля за риск-профилем своих заемщиков – прежде всего, уже имеющих действующие обязательства».
«Снижение индекса кредитного здоровья свидетельствует о возрастающих рисках в розничном кредитовании, связанных с сокращением реальных доходов населения, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В этих условиях актуальной задачей для кредиторов является переход на постоянный и более тщательный мониторинг допустимых значений текущей долговой нагрузки заемщиков. Для этих целей мы рекомендуем использовать, в том числе, обзор долговой нагрузки НБКИ. Использование кредиторами двумерных моделей анализа, основанных на сопоставлении возможностей (доход, долговая нагрузка и т.п.) и способностей (скоринговый балл, кредитная история) клиента, позволит повысить качество сегментации клиентской базы и, соответственно, сделает кредитные решения более обоснованными и точными».
FICO и НБКИ предоставляют российским кредиторам данные, помогающие им лучше понимать, как развивается рынок кредитования, и формировать качественные кредитные портфели. Скоринг FICO, доступный кредиторам в НБКИ, применяется более чем в половине ведущих российских банков.
Компания FICO проанализировала данные НБКИ по кредитованию населения во всех федеральных округах России (Таблица 2 в Приложении). Снижение индекса наблюдалось в каждом из них. По состоянию на 1 июля 2015 года в трех округах значение индекса было выше общероссийского показателя. В Центральном и Северо-Западном федеральных округах он составил 96 пунктов, а в Приволжском – 94 пункта. В Дальневосточном ФО этот показатель находится на общероссийском уровне – 92 пункта. Самые низкие значения индекса отмечены в Северокавказском (86), Сибирском (88), Южном (89) и Уральском (91) федеральных округах.
При этом наибольшее падение за квартал зафиксировано в Дальневосточном, Приволжском и Сибирском ФО – на 2 пункта. Обращает на себя внимание тот факт, что кварталом ранее лидерами снижения были Центральный, Северо-Западный и Южный ФО (на 01.04.2015 – 3 пункта), однако во II квартале «падение» индекса в этих округах замедлилось, ограничившись 1 пунктом. Также на 1 пункт данный показатель снизился и в Северокавказском ФО. С точки зрения динамики индекса, самым благополучным округом во II квартале текущего года оказался Уральский федеральный округ: показатели кредитного здоровья населения УРФО не изменились по сравнению с I кварталом 2015 года (91 пункт).
Индекс рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в 2 раза.
«Негативные процессы в российской экономике в первой половине 2015 года привели к «ухудшению» кредитного здоровья россиян, - комментирует директор по скорингам FICO Елена Конева. – Подавляющее большинство российских частных заемщиков выполняют свои обязательства ответственно и добросовестно, однако, доля «плохих» долгов продолжает расти. Отрицательная динамика индекса должна стимулировать российских кредиторов к повышению контроля за риск-профилем своих заемщиков – прежде всего, уже имеющих действующие обязательства».
«Снижение индекса кредитного здоровья свидетельствует о возрастающих рисках в розничном кредитовании, связанных с сокращением реальных доходов населения, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В этих условиях актуальной задачей для кредиторов является переход на постоянный и более тщательный мониторинг допустимых значений текущей долговой нагрузки заемщиков. Для этих целей мы рекомендуем использовать, в том числе, обзор долговой нагрузки НБКИ. Использование кредиторами двумерных моделей анализа, основанных на сопоставлении возможностей (доход, долговая нагрузка и т.п.) и способностей (скоринговый балл, кредитная история) клиента, позволит повысить качество сегментации клиентской базы и, соответственно, сделает кредитные решения более обоснованными и точными».
FICO и НБКИ предоставляют российским кредиторам данные, помогающие им лучше понимать, как развивается рынок кредитования, и формировать качественные кредитные портфели. Скоринг FICO, доступный кредиторам в НБКИ, применяется более чем в половине ведущих российских банков.