Базельский комитет предлагает оценивать риски банков независимо от рейтинговых агентств
Базельский комитет по банковскому надзору предлагает ввести в банках фиксированный минимум капитала для расчета кредитных рисков. Этой мерой регуляторы рассчитывают уменьшить зависимость банков от рейтинговых агентств и повысить предсказуемость мировой финансовой системы, пишет «Коммерсант».
Рейтинговые агентства используют собственные методики расчета кредитных рисков, нередко вызывающие вопросы у участников рынка, отмечает издание. Наибольшей критике агентства подверглись после финансового кризиса 2007—2010 годов, когда выяснилось, что они завышали рейтинги по многим высокорисковым ипотечным бумагам, дефолты по которым привели к ипотечному кризису в США, а затем и к глобальному финансовому кризису.
Суть нововведения в том, что стандарты по расчету фиксированного минимума капитала будут основаны на стандартах Базельского комитета по расчету качества капитала, которые уже внедряются всеми крупнейшими банками мира. Регуляторы предлагают оценивать кредитный риск самих банков не только по их рейтингу от кредитного агентства, но и по двум основным параметрам — достаточности капитала и качеству капитала. В данный момент большинство крупнейших банков мира уже претворяют в жизнь требования Базельского комитета по укреплению своего капитала за счет высоколиквидных активов в рамках комплекса требований «Базель III».
Кроме того, регуляторы предлагают оценивать подверженность банка кредитному риску от конкретного корпоративного заемщика не по рейтингу этого заемщика, а по двум главным параметрам — выручке и уровню кредитного плеча. Также комитет предлагает изменить методику расчета риска для активов, связанных с жилой и коммерческой недвижимостью. Если в настоящее время для оценки взвешенности рисков по активам, связанным с жилой недвижимостью, используется коэффициент 35%, то в будущем регуляторы предлагают оценивать его с учетом отношения объема кредита к стоимости жилья (коэффициент «кредит/залог») и степени задолженности заемщика. Применительно к коммерческой недвижимости комитет предлагает использовать один из двух вариантов оценки риска — либо на основании оценки рисков, принятых для данных активов в данной стране, либо (как с жилой недвижимостью) на основании коэффициента «кредит/залог».
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы регуляторов, Базельский комитет предлагает всем участникам и наблюдателям рынка ознакомиться с его предложениями и прислать свои предложения, возражения или дополнения к 27 марта 2015 года, после чего он сделает свои выводы по поводу этих предложений.
Рейтинговые агентства используют собственные методики расчета кредитных рисков, нередко вызывающие вопросы у участников рынка, отмечает издание. Наибольшей критике агентства подверглись после финансового кризиса 2007—2010 годов, когда выяснилось, что они завышали рейтинги по многим высокорисковым ипотечным бумагам, дефолты по которым привели к ипотечному кризису в США, а затем и к глобальному финансовому кризису.
Суть нововведения в том, что стандарты по расчету фиксированного минимума капитала будут основаны на стандартах Базельского комитета по расчету качества капитала, которые уже внедряются всеми крупнейшими банками мира. Регуляторы предлагают оценивать кредитный риск самих банков не только по их рейтингу от кредитного агентства, но и по двум основным параметрам — достаточности капитала и качеству капитала. В данный момент большинство крупнейших банков мира уже претворяют в жизнь требования Базельского комитета по укреплению своего капитала за счет высоколиквидных активов в рамках комплекса требований «Базель III».
Кроме того, регуляторы предлагают оценивать подверженность банка кредитному риску от конкретного корпоративного заемщика не по рейтингу этого заемщика, а по двум главным параметрам — выручке и уровню кредитного плеча. Также комитет предлагает изменить методику расчета риска для активов, связанных с жилой и коммерческой недвижимостью. Если в настоящее время для оценки взвешенности рисков по активам, связанным с жилой недвижимостью, используется коэффициент 35%, то в будущем регуляторы предлагают оценивать его с учетом отношения объема кредита к стоимости жилья (коэффициент «кредит/залог») и степени задолженности заемщика. Применительно к коммерческой недвижимости комитет предлагает использовать один из двух вариантов оценки риска — либо на основании оценки рисков, принятых для данных активов в данной стране, либо (как с жилой недвижимостью) на основании коэффициента «кредит/залог».
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы регуляторов, Базельский комитет предлагает всем участникам и наблюдателям рынка ознакомиться с его предложениями и прислать свои предложения, возражения или дополнения к 27 марта 2015 года, после чего он сделает свои выводы по поводу этих предложений.