Крупнейшим банкам мира предложили создать новые "подушки безопасности"
Предложения FSB определяют минимальный уровень общей способности банков поглощать убытки (total loss absorbtion capacity, TLAC) - дополнительной "подушки безопасности", которую придется создать 30 крупнейшим мировым фининиститутам, в 16-20% активов, взвешенных по риску.
В FSB рассчитывают, что эти "подушки безопасности" позволят свернуть операции системно важных банков в случае кризиса без провоцирования глобальной финансовой паники.
Предложения FSB, как ожидается, положат конец проблеме "банков, являющихся слишком крупными, чтобы можно было допустить их крах". Ранее регуляторы ввели более жесткие требования к капиталу системно важных банков, а также усилили надзор за ними.
План является "ключевым для решения проблемы слишком крупных банков", заявил глава FSB и председатель Банка Англии Марк Карни.
"Эти меры после их реализации будут играть важную роль в обеспечении того, что проблемы глобальных системно важных банков будут решены без обращения за госпомощью, а также без негативных последствий для финсистемы", - сказал М.Карни.
Среди инструментов, удовлетворяющих условиям TLAC - обыкновенные акции, нераспределенная прибыль, а также ценные бумаги, которые могут быть включены в обыкновенный капитал первого уровня (Tier 1), сообщает агентство Bloomberg.
В TLAC также могут быть включены приоритетные необеспеченные облигации, предусматривающие, что потери в случае краха фининститута несут его кредиторы.
Уровень TLAC в соответствии с предложениями FSB должен быть, по крайней мере, вдвое выше рекомендаций "Базеля III" для показателя финансового рычага (leverage ratio), рассчитываемого как отношение основного капитала банка к сумме его активов.
Так, при левередже в 3% уровень TLAC должен составлять не менее 6% активов.
В FSB отмечают, что при минимальном уровне TLAC в 16-20% реальный показатель будет выше - 21-25%, с учетом того, что банкам необходимо создавать и другие буферы капитала в рамках достигнутых ранее соглашений с регуляторами.
В соответствии с предложениями FSB, требования на начальном этапе не будут применяться к системно важным банкам, находящимся в emerging markets, в частности, в Китае.
План регулятора будет доступен для публичных комментариев до февраля 2015 года. Новые правила будут введены не ранее 2019 года.
Совет по финансовой стабильности был создан для координации на международном уровне деятельности национальных финансовых регуляторов и международных органов для обеспечения финансовой стабильности.
В состав FSB входят национальные финансовые регуляторы, ответственные за обеспечение финансовой стабильности, из 24 стран, международные финансовые организации, отраслевые международные организации по регулированию и надзору, а также комитеты экспертов центральных банков. Совет также взаимодействует с 65 другими юрисдикциями в рамках шести региональных консультативных групп.
В FSB рассчитывают, что эти "подушки безопасности" позволят свернуть операции системно важных банков в случае кризиса без провоцирования глобальной финансовой паники.
Предложения FSB, как ожидается, положат конец проблеме "банков, являющихся слишком крупными, чтобы можно было допустить их крах". Ранее регуляторы ввели более жесткие требования к капиталу системно важных банков, а также усилили надзор за ними.
План является "ключевым для решения проблемы слишком крупных банков", заявил глава FSB и председатель Банка Англии Марк Карни.
"Эти меры после их реализации будут играть важную роль в обеспечении того, что проблемы глобальных системно важных банков будут решены без обращения за госпомощью, а также без негативных последствий для финсистемы", - сказал М.Карни.
Среди инструментов, удовлетворяющих условиям TLAC - обыкновенные акции, нераспределенная прибыль, а также ценные бумаги, которые могут быть включены в обыкновенный капитал первого уровня (Tier 1), сообщает агентство Bloomberg.
В TLAC также могут быть включены приоритетные необеспеченные облигации, предусматривающие, что потери в случае краха фининститута несут его кредиторы.
Уровень TLAC в соответствии с предложениями FSB должен быть, по крайней мере, вдвое выше рекомендаций "Базеля III" для показателя финансового рычага (leverage ratio), рассчитываемого как отношение основного капитала банка к сумме его активов.
Так, при левередже в 3% уровень TLAC должен составлять не менее 6% активов.
В FSB отмечают, что при минимальном уровне TLAC в 16-20% реальный показатель будет выше - 21-25%, с учетом того, что банкам необходимо создавать и другие буферы капитала в рамках достигнутых ранее соглашений с регуляторами.
В соответствии с предложениями FSB, требования на начальном этапе не будут применяться к системно важным банкам, находящимся в emerging markets, в частности, в Китае.
План регулятора будет доступен для публичных комментариев до февраля 2015 года. Новые правила будут введены не ранее 2019 года.
Совет по финансовой стабильности был создан для координации на международном уровне деятельности национальных финансовых регуляторов и международных органов для обеспечения финансовой стабильности.
В состав FSB входят национальные финансовые регуляторы, ответственные за обеспечение финансовой стабильности, из 24 стран, международные финансовые организации, отраслевые международные организации по регулированию и надзору, а также комитеты экспертов центральных банков. Совет также взаимодействует с 65 другими юрисдикциями в рамках шести региональных консультативных групп.