Краткосрочной ликвидности продлили срок
О переносе предполагаемого срока внедрения в России требований по ликвидности "Базеля-3" в надзорных целях ЦБ в пятницу сообщил на своем сайте. Это предлагается сделать не с 1 января, а с 1 июля 2015 года. "Уточнение срока введения требования позволит банковской индустрии лучше подготовиться к соблюдению норматива. При выработке решения Банк России принимал во внимание трудности доступа российских банков к долгосрочным ресурсам",— пояснил свое решение ЦБ.
Внедрение в России базельских требований по ликвидности предполагает установление для банков нового норматива — "Показатель краткосрочной ликвидности" (ПКЛ, Liquidity Coverage Ratio, LCR). Он определяет минимально возможное процентное соотношение величины высоколиквидных активов и чистого ожидаемого оттока денежных средств по всем операциям банка в течение ближайших 30 календарных дней и показывает, имеет ли банк возможность своевременно и полностью выполнять свои обязательства в перспективе месяца в условиях финансовой турбулентности.
Принятию решения о переносе срока внедрения базельских требований по ликвидности предшествовали несколько месяцев мониторинга ситуации. В это время системно значимые банки (с активами от 50 млрд руб. и (или) вкладами от 10 млрд руб.) рассчитывали ПКЛ в аналитических, а не в надзорных целях. Видимо, результаты этого мониторинга оказались неутешительными, указывают участники рынка. "Правильно сделали",— кратко оценила перенос сроков введения ПКЛ зампред правления Сбербанка Белла Златкис.
Впрочем, по мнению банкиров, трудности доступа к западным финансовым ресурсам не единственная причина переноса срока. "Банк России достаточно формально подошел к расчету норматива, без адаптации текста "Базеля" к российской специфике. Как следствие, такой норматив не могли выполнить многие банки,— говорит первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова.— Мы бы смогли, но для этого пришлось бы трансформировать баланс банка неоптимальным образом: выбрать все возможности привлечения в ЦБ, а затем разместить эти же деньги обратно в ЦБ на корсчет. Ликвидность бы принципиально не улучшилась, но банк платил бы лишние деньги за привлечение от регулятора". "Из-за того что зарубежные банкиры пересматривают риск в целом на Россию, ситуация с ликвидностью в той или иной мере усложнилась у многих российских банков, а не только у тех, что попали под санкции. Впрочем, геополитический фактор лишь усилил аргументы банкиров, просивших Центральный банк о переносе требований "Базеля-3" по ликвидности еще до введения санкций",— говорит и руководитель службы риск-менеджмента банка "Уралсиб" Наталья Тутова.
Из внешних факторов стоит учитывать не только закрытие зарубежных рынков, но и тот факт, что Европа перенесла сроки внедрения соответствующих требований, добавляет зампред правления МДМ банка Светлана Киселева. "Согласно последнему проекту нормативного акта Европейской комиссии по внедрению LCR, официально опубликованному 10 октября 2014 года, требования "Базеля-3" по LCR вступают в силу с 1 октября 2015 года для европейских банков",— уточняет главный бухгалтер Юникредит-банка Галина Чернышева.
По ее мнению, срок внедрения базельских требований по ликвидности для российских банков должен быть таким же, как для европейских. "Не стоит забывать и о внутренней ситуации: в последнее время на фоне геополитической напряженности, нестабильности национальной валюты у нас и пассивы стали очень волатильными,— продолжает госпожа Киселева.— Физлица подвержены панике, да и колебания средств юрлиц стали заметнее". Плюс ко всему этому дополнительный источник финансирования, обещанный ЦБ в виде контрактных линий ликвидности, все еще в разработке.
Участники рынка надеются, что к 1 июля определенности со всеми вышеперечисленными факторами станет больше. Впрочем, к тому времен и банков, которым положено выполнять новый норматив, может стать меньше. Согласно пресс-релизу, ЦБ рассматривает вопрос о круге банков, на которые будет распространяться действие этой нормы. "Что касается возможного ограничения круга банков, которые будут применять ПКЛ в надзорных целях, полагаю, он может быть сужен до тех игроков, которые имеют в капитале средства господдержки",— считает госпожа Киселева.
Внедрение в России базельских требований по ликвидности предполагает установление для банков нового норматива — "Показатель краткосрочной ликвидности" (ПКЛ, Liquidity Coverage Ratio, LCR). Он определяет минимально возможное процентное соотношение величины высоколиквидных активов и чистого ожидаемого оттока денежных средств по всем операциям банка в течение ближайших 30 календарных дней и показывает, имеет ли банк возможность своевременно и полностью выполнять свои обязательства в перспективе месяца в условиях финансовой турбулентности.
Принятию решения о переносе срока внедрения базельских требований по ликвидности предшествовали несколько месяцев мониторинга ситуации. В это время системно значимые банки (с активами от 50 млрд руб. и (или) вкладами от 10 млрд руб.) рассчитывали ПКЛ в аналитических, а не в надзорных целях. Видимо, результаты этого мониторинга оказались неутешительными, указывают участники рынка. "Правильно сделали",— кратко оценила перенос сроков введения ПКЛ зампред правления Сбербанка Белла Златкис.
Впрочем, по мнению банкиров, трудности доступа к западным финансовым ресурсам не единственная причина переноса срока. "Банк России достаточно формально подошел к расчету норматива, без адаптации текста "Базеля" к российской специфике. Как следствие, такой норматив не могли выполнить многие банки,— говорит первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова.— Мы бы смогли, но для этого пришлось бы трансформировать баланс банка неоптимальным образом: выбрать все возможности привлечения в ЦБ, а затем разместить эти же деньги обратно в ЦБ на корсчет. Ликвидность бы принципиально не улучшилась, но банк платил бы лишние деньги за привлечение от регулятора". "Из-за того что зарубежные банкиры пересматривают риск в целом на Россию, ситуация с ликвидностью в той или иной мере усложнилась у многих российских банков, а не только у тех, что попали под санкции. Впрочем, геополитический фактор лишь усилил аргументы банкиров, просивших Центральный банк о переносе требований "Базеля-3" по ликвидности еще до введения санкций",— говорит и руководитель службы риск-менеджмента банка "Уралсиб" Наталья Тутова.
Из внешних факторов стоит учитывать не только закрытие зарубежных рынков, но и тот факт, что Европа перенесла сроки внедрения соответствующих требований, добавляет зампред правления МДМ банка Светлана Киселева. "Согласно последнему проекту нормативного акта Европейской комиссии по внедрению LCR, официально опубликованному 10 октября 2014 года, требования "Базеля-3" по LCR вступают в силу с 1 октября 2015 года для европейских банков",— уточняет главный бухгалтер Юникредит-банка Галина Чернышева.
По ее мнению, срок внедрения базельских требований по ликвидности для российских банков должен быть таким же, как для европейских. "Не стоит забывать и о внутренней ситуации: в последнее время на фоне геополитической напряженности, нестабильности национальной валюты у нас и пассивы стали очень волатильными,— продолжает госпожа Киселева.— Физлица подвержены панике, да и колебания средств юрлиц стали заметнее". Плюс ко всему этому дополнительный источник финансирования, обещанный ЦБ в виде контрактных линий ликвидности, все еще в разработке.
Участники рынка надеются, что к 1 июля определенности со всеми вышеперечисленными факторами станет больше. Впрочем, к тому времен и банков, которым положено выполнять новый норматив, может стать меньше. Согласно пресс-релизу, ЦБ рассматривает вопрос о круге банков, на которые будет распространяться действие этой нормы. "Что касается возможного ограничения круга банков, которые будут применять ПКЛ в надзорных целях, полагаю, он может быть сужен до тех игроков, которые имеют в капитале средства господдержки",— считает госпожа Киселева.