Банк "Траст" приблизился к капитальной черте
О том, что банк "Траст" снова вплотную приблизился к минимально требуемому ЦБ значению показателя достаточности базового капитала (Н1.1), свидетельствует его отчетность на 1 октября. В пятницу она была размещена на сайте ЦБ. По итогам сентября от установленного ЦБ минимально возможного пятипроцентного значения Н1.1 "Траст" отделяют сотые доли процента: достаточность его базового капитала опустилась до 5,05% против 5,17% по итогам августа. Та же ситуация наблюдалась в банке в марте (Н1.1 — 5,05%), после чего он был докапитализирован на 3 млрд руб.
Однако, как свидетельствует отчетность банка, помогло это всего на полгода. Уровень достаточности его базового капитала уже второй месяц подряд минимальный на российском банковском рынке среди здоровых игроков (не считая санированные банки и кредитные организации, лишенные лицензий в отчетном месяце). Причем такая ситуация наблюдалась не только на отчетную дату, а практически все 22 рабочих дня сентября. В отдельные дни значение Н1.1 опускалось до 5,03%. "Ситуация находится на постоянном мониторинге, банк никогда не нарушал нормативы по капиталу и не нарушит их в будущем. Мы сознательно на протяжении многих лет удерживаем норматив достаточности капитала в рамках разрешенных регулятором пределов, поскольку считаем это наиболее эффективным с точки зрения отдачи на капитал и максимального соотношения рабочих активов к капиталу",— заявили в пресс-службе банка. Другие крупные розничные игроки придерживаются иной позиции: так близко к минимуму никто не приближается.
Само по себе столь низкое значение норматива достаточности базового капитала нарушением не является, но свидетельствует о серьезной потребности банка в новом капитале, считают участники рынка. "Возможно, дело в том, что уровень капитализации банка не соответствует уровню принятых им на себя рисков,— указывает вице-президент по рознице банка ВТБ 24 Юлия Деменюк.— Сейчас у многих розничных банков растет просрочка по кредитам. Другие крупные розничные игроки, скорее всего, лучше капитализированы, и поэтому рост просрочки не так давит на их нормативы". "По данным российской отчетности, на 1 октября уровень просроченных свыше одного дня платежей по кредитам у банка достигает 9,1% от портфеля (рост с начала года на 2,2 процентного пункта), при этом уровень резервирования составляет 18,6% от портфеля выданных кредитов",— указывает аналитик БКС Юлия Сафарбакова. По ее словам, необходимость резервирования части портфеля может оказывать существенное давление на капитал.
Впрочем, в самом "Трасте" указывают на рост не кредитных, а операционных рисков. "Данный рост не связан с реальным изменением ситуации с рисками, которая стабильна, а носит технический характер и обусловлен исключительно методикой расчета ЦБ",— говорится в ответе пресс-службы банка на запрос "Ъ". Там также указывают на валютную переоценку: активы, номинированные в валюте, в рублевом эквиваленте стоят все больше, оказывая давление на капитал.
Выходить из ситуации банк намерен с помощью новой допэмиссии, решение о которой в сентябре уже принял совет директоров. Сейчас это решение на регистрации в ЦБ. "Учитывая установленный регламент и этапность допэмиссии, мы планируем подвести ее итог до конца этого года",— заявили в пресс-службе банка. По его предварительным оценкам, допэмиссия при реализации в полном объеме позволит повысить уровень достаточности базового капитала до 5,5%. Именно на этом уровне ЦБ установлен триггер, срабатывание которого является для регулятора основанием более пристально взглянуть на ситуацию.
Однако, как свидетельствует отчетность банка, помогло это всего на полгода. Уровень достаточности его базового капитала уже второй месяц подряд минимальный на российском банковском рынке среди здоровых игроков (не считая санированные банки и кредитные организации, лишенные лицензий в отчетном месяце). Причем такая ситуация наблюдалась не только на отчетную дату, а практически все 22 рабочих дня сентября. В отдельные дни значение Н1.1 опускалось до 5,03%. "Ситуация находится на постоянном мониторинге, банк никогда не нарушал нормативы по капиталу и не нарушит их в будущем. Мы сознательно на протяжении многих лет удерживаем норматив достаточности капитала в рамках разрешенных регулятором пределов, поскольку считаем это наиболее эффективным с точки зрения отдачи на капитал и максимального соотношения рабочих активов к капиталу",— заявили в пресс-службе банка. Другие крупные розничные игроки придерживаются иной позиции: так близко к минимуму никто не приближается.
Само по себе столь низкое значение норматива достаточности базового капитала нарушением не является, но свидетельствует о серьезной потребности банка в новом капитале, считают участники рынка. "Возможно, дело в том, что уровень капитализации банка не соответствует уровню принятых им на себя рисков,— указывает вице-президент по рознице банка ВТБ 24 Юлия Деменюк.— Сейчас у многих розничных банков растет просрочка по кредитам. Другие крупные розничные игроки, скорее всего, лучше капитализированы, и поэтому рост просрочки не так давит на их нормативы". "По данным российской отчетности, на 1 октября уровень просроченных свыше одного дня платежей по кредитам у банка достигает 9,1% от портфеля (рост с начала года на 2,2 процентного пункта), при этом уровень резервирования составляет 18,6% от портфеля выданных кредитов",— указывает аналитик БКС Юлия Сафарбакова. По ее словам, необходимость резервирования части портфеля может оказывать существенное давление на капитал.
Впрочем, в самом "Трасте" указывают на рост не кредитных, а операционных рисков. "Данный рост не связан с реальным изменением ситуации с рисками, которая стабильна, а носит технический характер и обусловлен исключительно методикой расчета ЦБ",— говорится в ответе пресс-службы банка на запрос "Ъ". Там также указывают на валютную переоценку: активы, номинированные в валюте, в рублевом эквиваленте стоят все больше, оказывая давление на капитал.
Выходить из ситуации банк намерен с помощью новой допэмиссии, решение о которой в сентябре уже принял совет директоров. Сейчас это решение на регистрации в ЦБ. "Учитывая установленный регламент и этапность допэмиссии, мы планируем подвести ее итог до конца этого года",— заявили в пресс-службе банка. По его предварительным оценкам, допэмиссия при реализации в полном объеме позволит повысить уровень достаточности базового капитала до 5,5%. Именно на этом уровне ЦБ установлен триггер, срабатывание которого является для регулятора основанием более пристально взглянуть на ситуацию.