Мосбиржа запускает новый индекс волатильности российского рынка
Московская биржа с 16 апреля начинает расчет и публикацию нового индикатора волатильности российского рынка — RVI, говорится в сообщении биржи.
«Новый индекс позволяет оценить уровень волатильности российского рынка, а также расширяет финансовые возможности опционных трейдеров, хеджеров и институциональных инвесторов», — уточняется в релизе.
Индекс волатильности будет рассчитываться каждые 15 секунд для получения значений тридцатидневной волатильности на основе двух серий опционов на фьючерс на индекс РТС. В его расчет также входят котировки фьючерсов, являющихся базовым активом опциона ближайшей серии и опциона следующей серии.
«Новый индекс позволяет оценить уровень волатильности российского рынка, а также расширяет финансовые возможности опционных трейдеров, хеджеров и институциональных инвесторов», — уточняется в релизе.
Индекс волатильности будет рассчитываться каждые 15 секунд для получения значений тридцатидневной волатильности на основе двух серий опционов на фьючерс на индекс РТС. В его расчет также входят котировки фьючерсов, являющихся базовым активом опциона ближайшей серии и опциона следующей серии.