Европейское банковское управление опубликовало ключевые критерии для предстоящих стресс-тестов
Европейское банковское управление (EBA) опубликовало ключевые критерии для предстоящих стресс-тестов европейских банков, передает собкор Банки.ру из Брюсселя.
Кредитные организации подвергнутся стресс-тестам на общий набор рисков: кредитный, рыночный, государственный риски и секьюритизация. Также будут проверены торговые и банковские активы, в том числе внебалансовые.
С точки зрения порогов капитала достаточность капитала первого уровня должна быть равна 8% для базового сценария (приемлемая экономическая среда) и 5,5% для неблагоприятного сценария.
Более подробная методология и сценарий, как ожидается, будут опубликованы в апреле 2014 года. Отдельные результаты стресс-тестов по банкам ожидаются в октябре.
Стресс-тесты охватят более 120 банков ЕС — не менее 50% национального банковского сектора.
Кредитные организации подвергнутся стресс-тестам на общий набор рисков: кредитный, рыночный, государственный риски и секьюритизация. Также будут проверены торговые и банковские активы, в том числе внебалансовые.
С точки зрения порогов капитала достаточность капитала первого уровня должна быть равна 8% для базового сценария (приемлемая экономическая среда) и 5,5% для неблагоприятного сценария.
Более подробная методология и сценарий, как ожидается, будут опубликованы в апреле 2014 года. Отдельные результаты стресс-тестов по банкам ожидаются в октябре.
Стресс-тесты охватят более 120 банков ЕС — не менее 50% национального банковского сектора.