Европейское банковское управление (EBA) опубликовало ключевые критерии для предстоящих стресс-тестов
Европейское банковское управление (EBA) опубликовало ключевые критерии для предстоящих стресс-тестов европейских банков, передает собкор Банки.ру из Брюсселя.
Банки подвергнутся стресс-тестам на общий набор рисков: кредитный риск, рыночный риск, государственный риск и секьюритизация, а также будут проверены торговые и банковские активы, в том числе и внебалансовые.
С точки зрения порогов капитала, достаточность капитала первого уровня должна быть 8% для базового сценария, то есть приемлемая экономическая среда и 5,5% для неблагоприятного сценария.
Более подробная методология и сценарий, как ожидается, будут опубликованы в апреле 2014 года. Отдельные результаты стресс-тестов по банкам ожидаются в октябре.
Стресс-тесты охватят более 120 банков ЕС, которые охватывают не менее 50% от национального банковского сектора.
Банки подвергнутся стресс-тестам на общий набор рисков: кредитный риск, рыночный риск, государственный риск и секьюритизация, а также будут проверены торговые и банковские активы, в том числе и внебалансовые.
С точки зрения порогов капитала, достаточность капитала первого уровня должна быть 8% для базового сценария, то есть приемлемая экономическая среда и 5,5% для неблагоприятного сценария.
Более подробная методология и сценарий, как ожидается, будут опубликованы в апреле 2014 года. Отдельные результаты стресс-тестов по банкам ожидаются в октябре.
Стресс-тесты охватят более 120 банков ЕС, которые охватывают не менее 50% от национального банковского сектора.