Потенциальное рефинансирование от ЦБ РФ поможет банкам выполнить новый норматив LCR
РФ вместе с Европой и США готовится к вступлению с 2014 года новых требований по капиталу в рамках "Базеля III". Одновременно ЦБ намерен проводить в жизнь и другие рекомендации Базельского комитета. Так, регулятор с 2015 года собирается внедрить норматив краткосрочной ликвидности - LCR.
LCR представляет отношение высоколиквидных активов к чистому денежному оттоку за 30 дней. Соблюдение показателя LCR должно обеспечить банку, в стрессовой ситуации столкнувшемуся с оттоком привлеченных средств, достаточный объем высоколиквидных активов для его покрытия в течение 30 календарных дней.
Предполагается, что значение LCR будет на уровне 60%, ежегодно увеличиваясь на 10 процентных пунктов, до 100% в 2019 году.
По данным ЦБ, на конец июня среднее LCR по банковскому сектору составило 47,8% против 47% кварталом ранее. Включение в состав высоколиквидных активов потенциального рефинансирования от ЦБ (в частности, рефинансирования под залог ценных бумаг из ломбардного списка и нерыночных активов) поможет банкам пройти норматив. Так, по итогам второго квартала LCR с учетом потенциального рефинансирования составлял 84% против 77% в первом квартале.
Для стран с недостаточным объемом ликвидных активов Базельский комитет допускает учет в составе высоколиквидных активов специального инструмента центральных банков - контрактных линий ликвидности. В настоящее время Банк России рассматривает возможность введения данного инструмента.
LCR представляет отношение высоколиквидных активов к чистому денежному оттоку за 30 дней. Соблюдение показателя LCR должно обеспечить банку, в стрессовой ситуации столкнувшемуся с оттоком привлеченных средств, достаточный объем высоколиквидных активов для его покрытия в течение 30 календарных дней.
Предполагается, что значение LCR будет на уровне 60%, ежегодно увеличиваясь на 10 процентных пунктов, до 100% в 2019 году.
По данным ЦБ, на конец июня среднее LCR по банковскому сектору составило 47,8% против 47% кварталом ранее. Включение в состав высоколиквидных активов потенциального рефинансирования от ЦБ (в частности, рефинансирования под залог ценных бумаг из ломбардного списка и нерыночных активов) поможет банкам пройти норматив. Так, по итогам второго квартала LCR с учетом потенциального рефинансирования составлял 84% против 77% в первом квартале.
Для стран с недостаточным объемом ликвидных активов Базельский комитет допускает учет в составе высоколиквидных активов специального инструмента центральных банков - контрактных линий ликвидности. В настоящее время Банк России рассматривает возможность введения данного инструмента.