ЦБ расставил банки
Вчера ЦБ опубликовал на сайте проект указания "Об определении перечня системно значимых банков". В нем закреплены подходы к составлению такого списка. Оценивать значимость банка регулятор собирается по формуле, учитывающей с определенным весом четыре количественных критерия. Во-первых, это удельный вес активов банка в совокупных активах банковской системы (взвешивается с коэффициентом 50%). Второй по значению критерий — доля на рынке привлечения средств граждан, причем не только через вклады, но и через счета и сберегательные сертификаты (вес этого показателя — 25%). Ну и, наконец, в рассмотрение будет приниматься взаимосвязь банка с другими кредитными и финансовыми организациями по привлеченным и размещенным средствам, которая рассчитывается как доля обязательств или требований к ним (перед ними) в общем объеме привлеченных и размещенных на межбанке средств. Эти показатели взвешиваются с коэффициентами по 12,5% каждый.
Итоговая оценка банка по всем этим показателям усредняется за три последних года и сравнивается с рассчитанным по аналогичной формуле суммарным обобщающим результатом всех банков. По результатам этого сравнения составляется список банков, чья итоговая оценка превышает 0,6% от оценки по всей банковской системе. Впрочем, это лишь первая стадия отбора. Далее ЦБ составляет список банков, которые сами по себе не являются системно значимыми, но входят в банковские холдинги или группы, в которых присутствуют системно значимые игроки. После этого комитет банковского надзора формирует на основании этих двух списков итоговый перечень, куда должны попасть банки, занимающие две трети всего рынка по сводному показателю значимости. Это означает, что состав участников списка будет переменным. Обновляться он будет раз в год, предложения по кандидатам должны представляться в комитет банковского надзора ЦБ до 1 сентября. Сроки формирования самых первых перечней кандидатов — не позднее 30 дней с даты вступления в силу указания. Сейчас документ на стадии обсуждения с рынком.
Определение системно значимых банков, согласно общемировым подходам, нужно для установления более тщательного надзора за ними (обременение их обязательствами по формированию планов самооздоровления, проведению регулярных стресс-тестов и пр.) и, возможно, для повышенных регулятивных требований (например, по формированию контрциклического буфера капитала). Впрочем, для России это следующий этап, практическая реализация которого начнется не ранее чем через год. Пока же ЦБ попытается детально проанализировать ситуацию там, где это системно важно.
По подсчетам главного эксперта ЦЭА "Интерфакс" Алексея Буздалина, на текущий момент в список системно значимых попадает около 20 банков. При этом, отмечает он, экономический смысл формулы ЦБ вызывает вопросы. Дело в том, что вычисления дают некий средний результат по нескольким показателям, в то же время важным может оказаться каждый из них. Например, отмечает господин Буздалин, в перечень не вошли Московский индустриальный банк и банк "Траст", объем вкладов у которых выше 100 млрд руб. "Между тем в случае ухода с рынка банка подобного масштаба парализована будет вся система страхования вкладов. Логично было бы включать банк в перечень при превышении планки хотя бы по одному из параметров",— полагает он.
"Окончательный список системно значимых банков формируется на основании не только количественных, но и качественных критериев — например, о взаимозависимости участников банковской группы,— пояснил "Ъ" зампред Банка России Михаил Сухов.— Берутся банки, значимые сами по себе, и те, что значимы, поскольку входят в большую банковскую группу или холдинг. Далее проводится сопоставление, кто важнее. В результате некоторые одиночные игроки — допустим, с большим объемом вкладов — могут уступить место в итоговом списке банкам, может, и менее значимым самим по себе, но входящим в группу, которая в совокупности привлекла от населения гораздо больше средств". Вопросы о системной значимости банков, находящихся близко к планке отсечения, понятны и всегда будут возникать, но нельзя объять необъятное: список системно значимых банков должен быть конечным, заключил господин Сухов.
Итоговая оценка банка по всем этим показателям усредняется за три последних года и сравнивается с рассчитанным по аналогичной формуле суммарным обобщающим результатом всех банков. По результатам этого сравнения составляется список банков, чья итоговая оценка превышает 0,6% от оценки по всей банковской системе. Впрочем, это лишь первая стадия отбора. Далее ЦБ составляет список банков, которые сами по себе не являются системно значимыми, но входят в банковские холдинги или группы, в которых присутствуют системно значимые игроки. После этого комитет банковского надзора формирует на основании этих двух списков итоговый перечень, куда должны попасть банки, занимающие две трети всего рынка по сводному показателю значимости. Это означает, что состав участников списка будет переменным. Обновляться он будет раз в год, предложения по кандидатам должны представляться в комитет банковского надзора ЦБ до 1 сентября. Сроки формирования самых первых перечней кандидатов — не позднее 30 дней с даты вступления в силу указания. Сейчас документ на стадии обсуждения с рынком.
Определение системно значимых банков, согласно общемировым подходам, нужно для установления более тщательного надзора за ними (обременение их обязательствами по формированию планов самооздоровления, проведению регулярных стресс-тестов и пр.) и, возможно, для повышенных регулятивных требований (например, по формированию контрциклического буфера капитала). Впрочем, для России это следующий этап, практическая реализация которого начнется не ранее чем через год. Пока же ЦБ попытается детально проанализировать ситуацию там, где это системно важно.
По подсчетам главного эксперта ЦЭА "Интерфакс" Алексея Буздалина, на текущий момент в список системно значимых попадает около 20 банков. При этом, отмечает он, экономический смысл формулы ЦБ вызывает вопросы. Дело в том, что вычисления дают некий средний результат по нескольким показателям, в то же время важным может оказаться каждый из них. Например, отмечает господин Буздалин, в перечень не вошли Московский индустриальный банк и банк "Траст", объем вкладов у которых выше 100 млрд руб. "Между тем в случае ухода с рынка банка подобного масштаба парализована будет вся система страхования вкладов. Логично было бы включать банк в перечень при превышении планки хотя бы по одному из параметров",— полагает он.
"Окончательный список системно значимых банков формируется на основании не только количественных, но и качественных критериев — например, о взаимозависимости участников банковской группы,— пояснил "Ъ" зампред Банка России Михаил Сухов.— Берутся банки, значимые сами по себе, и те, что значимы, поскольку входят в большую банковскую группу или холдинг. Далее проводится сопоставление, кто важнее. В результате некоторые одиночные игроки — допустим, с большим объемом вкладов — могут уступить место в итоговом списке банкам, может, и менее значимым самим по себе, но входящим в группу, которая в совокупности привлекла от населения гораздо больше средств". Вопросы о системной значимости банков, находящихся близко к планке отсечения, понятны и всегда будут возникать, но нельзя объять необъятное: список системно значимых банков должен быть конечным, заключил господин Сухов.